La strategia Iron Condor delle opzioni ha bisogno di una copertura dinamica (DDH) sovrapposta? Parliamo con i dati del backtest.
I 7 anni di backtest di BTC mostrano che, vendendo ATM e comprando un delta di 0.15 con l’Iron Condor, l’aggiunta di DDH porta risultati nettamente migliori.
La figura 1 è senza DDH, con un drawdown massimo di 29000; la figura 2 con DDH sovrapposto mostra un drawdown di circa 3000. Anche i rapporti di Sharpe e Calmar sono piuttosto buoni.
DDH significa che si fa la copertura delta neutra ogni giorno alle 15:00.
Attraverso il backtest, possiamo scoprire alcune strategie a lungo termine con aspettative positive. Ad esempio: doppio sell DDH, Iron Condor DDH.
Tuttavia, la scelta di diverse scadenze e strike price può portare a differenze significative nei rendimenti. In generale, vendere ATM è la strategia più efficace.
I 7 anni di backtest di BTC mostrano che, vendendo ATM e comprando un delta di 0.15 con l’Iron Condor, l’aggiunta di DDH porta risultati nettamente migliori.
La figura 1 è senza DDH, con un drawdown massimo di 29000; la figura 2 con DDH sovrapposto mostra un drawdown di circa 3000. Anche i rapporti di Sharpe e Calmar sono piuttosto buoni.
DDH significa che si fa la copertura delta neutra ogni giorno alle 15:00.
Attraverso il backtest, possiamo scoprire alcune strategie a lungo termine con aspettative positive. Ad esempio: doppio sell DDH, Iron Condor DDH.
Tuttavia, la scelta di diverse scadenze e strike price può portare a differenze significative nei rendimenti. In generale, vendere ATM è la strategia più efficace.