介喜Jessie

今天继续测试JessieOBS with MACD，而且刚好是两单非常典型的止盈和卖飞关系。


案例


第一单是多单，在这个位置：





JessieOBS出现超卖信号，盘面上有了反应，阳线强势反包，我在阳线之后的第二根k线入场，固定盈亏比1.5:1，之后很快止盈：





看一下止盈之后的行情：





立马发生了反转，跌破止损，又拐头向上。


随后价格一路上涨，JessieOBS给出了超买信号：



这里的空单也是典型的JessieOBS+pinbar判断入场，十字星阴线也许不能算是严格的pinbar，但我做过这种形态的，个人觉得可以算是。


也很快止盈：





​看一下止盈之后的走势：






每当遇到这种情况，一定有人会拍断大腿。


卖飞？


我做交易一直是固定盈亏比，在我止盈线范围以内，是属于我该赚的部分，超过我止盈线以外，就不属于我该赚的部分，因为那部分就超出我的盈亏比范围了。


同样，在我止损线范围以内，是属于我该亏的部分，超过我止损线以外，就不属于我该亏的部分了。


不管盈利还是亏损，都是我交易系统的一部分，有亏损不重要，重要的是胜率、盈亏比、交易机会这三者之间的平衡关系。


下面举一个例子：


胜率44%，盈亏比2:1的交易系统，（先不考虑交易机会频率，现在只是讨论胜率和盈亏比）你觉得是好的交易系统吗？


思考3秒再回答


3


2


1


是/不是


我手里就有这样一个量化策略，这个策略也是我自己写的：





看一下回测数据：





96笔交易，胜率44.79%，盈亏比2.495:1，净利润13476.04%，也就是96笔交易之后本金翻100倍。


所以，胜率对于我没有那么重要，盈亏比才是最关键的因素。


（但是话说回来，JessieOBS的胜率其实也很高）


鱼和熊掌的问题


如果你不想卖飞，想抓住大行情，那就扩大自己的盈亏比：





但扩大了盈亏比一定会导致胜率降低。


比如昨晚的第一单：





因为那一波回调已经打到了我的止损线，所以昨天的胜率会从100%变成50%，一盈一亏。


虽然第二单的巨大盈亏比，可能让我整体仍然盈利。


但是，我永远无法预测市场下一步的波动，就像我在JessieOBS说明里提到的：


JessieOBS会预警反转的发生，一旦JessieOBS出现预警，反转大概率会有，只是不清楚具体什么时候发生，以及反转的幅度有多大。


你可以选择高胜率，低盈亏比的策略，慢慢滚雪球。


你也可以选择高盈亏比，低胜率的策略，一单把亏损全部赚回来。


两者不可兼得，但都可以成功。


这个选择最终取决于：哪种策略让你自己舒服。


对于我来说，1.5的盈亏比让我很舒服，我习惯了这种胜率很高，盈亏比还凑合的方式，让我觉得很平稳，不会出现过山车的起伏。


所以，在前两天的实盘里，我才敢设置好止盈止损了去睡大觉，如果盈亏比更大一些，很可能会失眠。


今天的内容，字数的确不多。


真正能看懂的人，会觉得这才是真正的干货，而且是最高级的交易思维。


看不懂的人，会觉得还不如讲一讲买卖点或者趋势的判断技巧。

邪修！邪修！这完全就是邪修！


我昨天升级指标的初衷是为了解决计算量太大导致卡顿的问题，结果现在发现，JessieOBS 2.0的作用实在是太强大了。


邪修版MACD的信号说明





MACD的图形我就不解释了，如果还不会看MACD，请自行百度。


邪修版MACD，去掉了慢线，只保留一条MACD线，因为金叉死叉这种东西其实没有意义。


在MACD上，有蓝色和白色的加粗部分。


白色代表价格进入了超卖区，很可能会发生一波反转上涨，但是，具体什么时候开始涨，以及能涨多少，不能判断。


蓝色代表价格进入了超买区，很可能会发生一波反转下跌，同样，具体什么时候开始跌，以及能跌多少，不能判断。
正统与邪修的对比


对比一下正统版MACD和我的邪修版MACD



这是正统版MACD，我们都知道MACD可以表达趋势，但缺点是杂音太多，假信号太多。


大趋势肯定是可以识别的，我们就不看简单的大趋势，直接看这一段横盘行情。


四个黄色箭头位置都给出了金叉信号，快线上穿慢线，第一个信号，买入会止损，第二个信号会涨一些，能否止盈取决于盈亏比的设置。第三个箭头买入后也会止损，因为随后价格会跌破箱体，大概率会设置止损的位置，第四个箭头之后有一波小涨幅，但价格还是走震荡，没有脱离箱体。


下面看一下同一段趋势里，邪修版的表现：





总共只出现两次超卖信号，相比正统版的4次，直接去掉了前两次的噪音信号。


如果B点和C点都选择入场，那么这一段成绩就是一胜一负，盈亏比1.5:1的设置下，小赚。


但B和C相比，C是一个更好的入场点。因为A到B没有发生背驰，而B到C是一个明显的背驰，而且C点刚好突破了箱体结构，可以理解成机构猎杀流动性，故意打掉箱体下方的止损订单，这样就拿到了更多的低价筹码。


从上面的例子我们可以看出：


1 邪修版MACD过滤掉了很多的错误入场点，让交易更精细和简单；


2 邪修版MACD的超卖是提前预警的，可以看出在B点和C点的位置，还是阴线的时候，已经开始显示超卖信号，这一点是所有传统指标无法做到的。
预警


邪修版MACD可以当做一个警报器，每当出现信号的时候，行情很可能会有反转。


但是，邪修MACD一定不能直接用来判断入场点。


因为我在设计指标的时候，就是根据价格突破超卖极值点作为信号的发出，只有这样，才能让这个预警具有前瞻性，否则就和传统指标一样，价格先上涨了，才会出现金叉，当你一追进去，价格已经涨完了。


那具体的入场点应该根据什么判断？我也在摸索当中，目前我觉得胜率比较高的有以下几种：


1 邪修MACD+pinbar，注意，pinbar一定不能用于大A，否则会死得很惨；


2 邪修MACD+裸k，这里面主要会用日本蜡烛图里的k线分析，强有力的趋势k线作为入场信号，也不错；


3 邪修MACD+缠论，这是目前我觉得效果最爆炸的一种组合，缠论本身的目标就在于分析出大趋势的极值点，找到绝对安全的二类和三类入场点，但缠论的缺点是一般行情很复杂，不会走出很标准的中枢形态，在判断中就会产生多义性。但邪修MACD刚好补上了这个缺点，超买和超卖的反转预警让我们可以提前做准备了。


下面结合昨晚两单实盘来举例说明
实盘


前面的举例当中，有盈亏比的画线，但那些我没有下单，只是在验证指标的时候做了记录。


下面是昨晚做的两单实盘，都是大饼，一个多单一个空单。


第一笔：





这是前面举例的那一段行情延续，左边白色方框就是那个震荡箱体。


在9点多的时候，已经给出了超卖信号，可以看做一个预警，表明可能有反向动作，这个时候就要积极关注反转做多的机会了。


第一个箭头的位置，有一个十字星阳线，随后跟了一个小阳线，我没有入场，因为这里处在箱体的上半部分，没有很好的盈亏比，我选择等待。


第二个箭头的位置，走出来两根强有力的大阴线，跌破箱体，这里我的机会就更近了，因为有了合适的盈亏比，但还没有明显的反转信号，继续等待。


第三个箭头的位置，的确有了反转动作，但上影线很长，说明这里多方力量还不够，继续观望，按威科夫理论，要等一个“终极震仓”。


第四个箭头的位置，大阴线完成“终极震仓”，随后一个大阳线，虽然没能反包，但也是刺透形态，随后空方继续发力，但已经明显看出动能不足了，最终价格回升，形成了一个pinbar。


邪修版MACD+pinbar，这就是我等的入场点：





固定盈亏比1.5:1，很快到达止盈位。


另外，看到大级别的图：



那个箱体一定是一个更大级别的中枢，我找的终极震仓位置和pinbar极致点，就是这个中枢背驰后产生的一类买点。


缠论配合邪修MACD简直是强大到没朋友的存在。


下面看第二笔空单：





刚才的多单止盈之后，价格快速上涨突破，在中枢附近有一段小横盘，随后继续向上突破。


此时JessieOBS已经给出了超买信号，提示随时会有一波价格反转。


这里还有另一个辅助判断：中枢会吸引远离中枢的价格回到中枢，中枢的级别越大，这种吸引力会越强。


注意前方的中枢是一个大级别30分钟的中枢，我的交易周期是5分钟级别的，价格以这么快的速度突破中枢上涨，很大概率会回来继续震荡。


在看到一个看跌吞没形态之后，我选择在下一根k线开始的时候市价空单入场，这时候时间已经很晚了，下单之后我就睡觉了。


早上醒来之后发现已经止盈：





​今天白天也有好几次交易机会：






再补充一个原则：


在不好设置止损的位置，不要瞎入场，宁愿放弃。


比如图上第四个箭头的位置，确实出现了超卖，预警了价格反转，随后价格确实有一波反弹上涨，但这个位置非常尴尬，如果多单入场，不知道止损放在哪里，这种情况我一般会放弃。