Yunus - Copy Trader - Quant
Systematic edge in crypto — algo strategies, ML signals & quantitative research. Building alpha in public.
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Live $BTC system update:
Signal fired: momentum exhaustion long.
Entry: structural confirmation triggered.
Initial position: 0.5x normal size (drawdown regime active).
Not every signal gets full size.
Context determines allocation.
This is systematic risk management, not fear.
Following rules under pressure is the actual edge.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Signal fired: momentum exhaustion long.
Entry: structural confirmation triggered.
Initial position: 0.5x normal size (drawdown regime active).
Not every signal gets full size.
Context determines allocation.
This is systematic risk management, not fear.
Following rules under pressure is the actual edge.
#Bitcoin #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Cosa separa un sistema Sharpe 1.5 da un sistema Sharpe 3.0:
Non l'entrata.
Non l'indicatore.
Logica di uscita.
Dimensionamento della posizione.
Regole del regime di drawdown.
L'entrata rappresenta forse il 20% delle prestazioni.
La maggior parte dei trader al dettaglio trascorre l'80% del proprio tempo su di essa.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
Non l'entrata.
Non l'indicatore.
Logica di uscita.
Dimensionamento della posizione.
Regole del regime di drawdown.
L'entrata rappresenta forse il 20% delle prestazioni.
La maggior parte dei trader al dettaglio trascorre l'80% del proprio tempo su di essa.
$BTC $ETH #AlgoTrading #SystematicTrading #QuantTrading
La distribuzione del ritorno orario di $BTC non è normale.
Code spesse. Sbilanciato. Kurtosi 4.8.
Le strategie che assumono una distribuzione normale sottovaluteranno il rischio di coda.
È per questo che le formule standard di stop-loss falliscono nel crypto.
Il modello deve sapere in quale distribuzione si trova.
La maggior parte non lo sa.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Code spesse. Sbilanciato. Kurtosi 4.8.
Le strategie che assumono una distribuzione normale sottovaluteranno il rischio di coda.
È per questo che le formule standard di stop-loss falliscono nel crypto.
Il modello deve sapere in quale distribuzione si trova.
La maggior parte non lo sa.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
Anno 1 di trading sistematico:
- 847 operazioni
- 3 mesi di drawdown
- Considerato di smettere due volte
Anno 2:
- Sharpe del portafoglio 2.8
- Tutti e 3 i sistemi positivi
- Regime di drawdown identificato e gestito
L'accumulo non inizia finché non smetti di cambiare le regole.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
- 847 operazioni
- 3 mesi di drawdown
- Considerato di smettere due volte
Anno 2:
- Sharpe del portafoglio 2.8
- Tutti e 3 i sistemi positivi
- Regime di drawdown identificato e gestito
L'accumulo non inizia finché non smetti di cambiare le regole.
$BTC $ETH #AlgoTrading #BuildingInPublic #CryptoTrading
Validazione walk-forward sul momentum di BTC:
In campione (2021-2022): Sharpe 3.87
Fuori campione (2023-2024): Sharpe 2.89
Degradazione: 25%.
Sotto il 50% dello standard di settore.
Quando il fuori campione è vicino al in campione,
hai un vantaggio.
Quando non lo è, hai un adattamento della curva.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
In campione (2021-2022): Sharpe 3.87
Fuori campione (2023-2024): Sharpe 2.89
Degradazione: 25%.
Sotto il 50% dello standard di settore.
Quando il fuori campione è vicino al in campione,
hai un vantaggio.
Quando non lo è, hai un adattamento della curva.
$BTC #AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Ho visto offerte BD presso gli scambi del valore di oltre $2M al mese.
Cosa le guida?
Volume. Volume costante.
Non prezzo. Non capitalizzazione di mercato.
La metrica che interessa di più agli scambi è il volume trattenuto.
I trader sistematici portano volume trattenuto.
I trader al dettaglio portano volume una tantum e poi smettono.
Ecco perché gli scambi preferiscono il flusso istituzionale.
#CryptoInsider #Bitcoin #AlgoTrading
Cosa le guida?
Volume. Volume costante.
Non prezzo. Non capitalizzazione di mercato.
La metrica che interessa di più agli scambi è il volume trattenuto.
I trader sistematici portano volume trattenuto.
I trader al dettaglio portano volume una tantum e poi smettono.
Ecco perché gli scambi preferiscono il flusso istituzionale.
#CryptoInsider #Bitcoin #AlgoTrading
Analisi del regime di drawdown sul sistema di momentum $BTC:
Regime normale: max 8% di drawdown, recupera in media 12 giorni
Regime di drawdown: max 15,9%, recupero 31 giorni
Sapere in quale regime ti trovi cambia la dimensione della posizione.
La maggior parte dei trader dimensiona allo stesso modo indipendentemente dal regime.
Non è sistematico. È pigrizia.
#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement
Regime normale: max 8% di drawdown, recupera in media 12 giorni
Regime di drawdown: max 15,9%, recupero 31 giorni
Sapere in quale regime ti trovi cambia la dimensione della posizione.
La maggior parte dei trader dimensiona allo stesso modo indipendentemente dal regime.
Non è sistematico. È pigrizia.
#Bitcoin #AlgoTrading #RiskManagement
Il sistema BTC da 1.895 scambi ha un tasso di vincita del 49%.
Ciò significa che il 51% degli scambi sono perdenti.
Ancora Sharpe 3.14.
Perché i vincitori sono in media 2,3 volte più grandi delle perdite.
Il tasso di vincita è la statistica più sopravvalutata nel trading al dettaglio.
Il valore atteso è ciò che conta.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Ciò significa che il 51% degli scambi sono perdenti.
Ancora Sharpe 3.14.
Perché i vincitori sono in media 2,3 volte più grandi delle perdite.
Il tasso di vincita è la statistica più sopravvalutata nel trading al dettaglio.
Il valore atteso è ciò che conta.
#Bitcoin #AlgoTrading #QuantTrading
Matematica del copy trading:
Conto principale: +18% mensile (mese eccezionale)
Media: +4-6% mensile
La tua quota dopo le commissioni della piattaforma: 3-5%
La matematica funziona solo se il master è sistematico.
I trader discrezionali hanno 3 volte la varianza.
Un buon copy trading è trovare un sistema, non una persona.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Conto principale: +18% mensile (mese eccezionale)
Media: +4-6% mensile
La tua quota dopo le commissioni della piattaforma: 3-5%
La matematica funziona solo se il master è sistematico.
I trader discrezionali hanno 3 volte la varianza.
Un buon copy trading è trovare un sistema, non una persona.
$BTC #CopyTrading #Binance #AlgoTrading
Ho chiesto a 50 trader nel mio exchange:
"Qual è la tua regola massima di drawdown?"
47 hanno detto: "Non ne ho una."
Una strategia con Sharpe 2.0 e senza regola di drawdown
colpirà eventualmente un drawdown che chiude il conto.
Il drawdown massimo non è solo una statistica.
È un parametro di sopravvivenza.
$BTC $ETH #GestioneDelRischio #TradingAlgoritmico #TradingCripto
"Qual è la tua regola massima di drawdown?"
47 hanno detto: "Non ne ho una."
Una strategia con Sharpe 2.0 e senza regola di drawdown
colpirà eventualmente un drawdown che chiude il conto.
Il drawdown massimo non è solo una statistica.
È un parametro di sopravvivenza.
$BTC $ETH #GestioneDelRischio #TradingAlgoritmico #TradingCripto
I segnali di asimmetria nella partecipazione al flusso degli ordini.
68% delle configurazioni: aspettativa positiva.
32%: piatta o negativa.
Il sistema commercia solo il 68%.
Sembra ovvio.
Quasi nessun trader al dettaglio applica un filtro così rigoroso.
Commerciano ogni configurazione.
Poi si chiedono perché la curva di equity non salga.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
68% delle configurazioni: aspettativa positiva.
32%: piatta o negativa.
Il sistema commercia solo il 68%.
Sembra ovvio.
Quasi nessun trader al dettaglio applica un filtro così rigoroso.
Commerciano ogni configurazione.
Poi si chiedono perché la curva di equity non salga.
#AlgoTrading #Bitcoin #CryptoTrading
3 strumenti non correlati.
$BTC momentum.
$ETH strutturale.
ES scalper.
Rischio su singolo strumento: concentrato.
Multi-strumento: asimmetria di partecipazione a tuo favore.
Quando BTC torna alla media, ES potrebbe trendare.
Il portafoglio non smette di funzionare.
Non correlato è il concetto più sottovalutato nel trading al dettaglio.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
$BTC momentum.
$ETH strutturale.
ES scalper.
Rischio su singolo strumento: concentrato.
Multi-strumento: asimmetria di partecipazione a tuo favore.
Quando BTC torna alla media, ES potrebbe trendare.
Il portafoglio non smette di funzionare.
Non correlato è il concetto più sottovalutato nel trading al dettaglio.
#AlgoTrading #QuantTrading #CryptoTrading
La compressione della volatilità è durata 11 sessioni.
Dati storici: il 73% delle configurazioni simili si è risolto al rialzo entro 48 ore.
Non avevo alcuna posizione.
Aspettare una conferma strutturale prima dell'ingresso non è una debolezza.
È un vantaggio.
La maggior parte dei trader sente di dover essere sempre in posizione.
Questa sensazione costa loro denaro.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
Dati storici: il 73% delle configurazioni simili si è risolto al rialzo entro 48 ore.
Non avevo alcuna posizione.
Aspettare una conferma strutturale prima dell'ingresso non è una debolezza.
È un vantaggio.
La maggior parte dei trader sente di dover essere sempre in posizione.
Questa sensazione costa loro denaro.
$BTC #Bitcoin #AlgoTrading #SystematicTrading
La maggior parte dei trader di $BTC ha una predisposizione long.
Strutturalmente. Emotivamente. Permanentemente.
Un segnale di esaurimento del momentum è scattato short la settimana scorsa.
L'ho preso.
Avere ragione non è l'obiettivo.
Seguire il segnale lo è.
Il P&L segue quello, non il contrario.
#Bitcoin #AlgoTrading #CryptoTrading
Strutturalmente. Emotivamente. Permanentemente.
Un segnale di esaurimento del momentum è scattato short la settimana scorsa.
L'ho preso.
Avere ragione non è l'obiettivo.
Seguire il segnale lo è.
Il P&L segue quello, non il contrario.
#Bitcoin #AlgoTrading #CryptoTrading
Sistema ES Scalper. 6 mesi. 847 operazioni.
Sharpe 2.43.
Tasso di vincita 65.2%.
Fattore di profitto 1.70.
+1.050 ticks totali.
1.7 ticks per operazione in media.
Non suona eccitante.
Complicato su 847 operazioni, lo è.
Sharpe 2.43.
Tasso di vincita 65.2%.
Fattore di profitto 1.70.
+1.050 ticks totali.
1.7 ticks per operazione in media.
Non suona eccitante.
Complicato su 847 operazioni, lo è.
Vedo i rapporti di liquidità prima che siano pubblici.
Cosa ho imparato:
Gli scambi muovono il prezzo per cacciare gli stop prima di grandi ordini.
Non è una cospirazione. È la struttura del mercato.
I modelli sistematici non hanno uno stop al livello "ovvio".
Non è un incidente.
$BTC $ETH #CryptoInsider #Bitcoin #AlgoTrading
Cosa ho imparato:
Gli scambi muovono il prezzo per cacciare gli stop prima di grandi ordini.
Non è una cospirazione. È la struttura del mercato.
I modelli sistematici non hanno uno stop al livello "ovvio".
Non è un incidente.
$BTC $ETH #CryptoInsider #Bitcoin #AlgoTrading
Il backtest Sharpe 3.14 non significa Sharpe 3.14 dal vivo.
Decadenza standard del settore: ~50%.
Aspettativa realistica dal vivo: 1.0 a 1.8.
Questo è ancora 3 volte meglio della maggior parte dei fondi hedge.
L'errore è aspettarsi che il backtest = dal vivo.
La disciplina è costruire tenendo già conto della decadenza.
#AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
Decadenza standard del settore: ~50%.
Aspettativa realistica dal vivo: 1.0 a 1.8.
Questo è ancora 3 volte meglio della maggior parte dei fondi hedge.
L'errore è aspettarsi che il backtest = dal vivo.
La disciplina è costruire tenendo già conto della decadenza.
#AlgoTrading #QuantTrading #Bitcoin
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