gametheory

Hôm nay tôi mạn phép chia sẽ về chiến thuật mà tôi đang áp dụng cho bot trading, sẽ hơi mang tính kỹ thuật, mong nhận được sự chia sẽ và gợi ý thêm từ các bạn để cải thiện thêm.

Cân Bằng Nash, Đây là một chiến lược ít người nhắc tới, nhưng theo trải nghiệm cá nhân của mình nó hoạt động khá hiệu quả cho Spot và Futures với leverage thấp. Mình đã áp dụng liên tục trong tháng qua và lợi nhuận tương đối ổn định (NFA).
Ý tưởng cốt lõi:
Trong lý thuyết trò chơi, Nash Equilibrium là trạng thái mọi người chơi đều “hợp lý” và không ai có động lực đổi chiến lược. Thị trường crypto hiếm khi cân bằng lâu — nó liên tục lệch vì funding, tâm lý đám đông, basis, biến động OI…
👉 Mục tiêu của mình: định lượng mức “lệch cân bằng” rồi khai thác theo 2 chế độ:
Contrarian: Lệch quá lớn cùng một phía → vào lệnh ngược để ăn pha mean-revert.Momentum: Lệch vừa phải nhưng có xu hướng → đi theo đà, giữ kỷ luật quản trị rủi ro.
Chỉ số EDI (Equilibrium Deviation Index)
Mình tổng hợp nhiều nguồn để tạo một thước đo duy nhất:
Funding 8h (z-score) & Long/Short account ratio (z-score): đo tâm lý & đòn bẩy đám đông.Open Interest change (z-score): đo nhiệt thị trường đột ngột.Orderbook imbalance (vi mô): độ lệch cầu/cung ở top sổ lệnh.Basis & basis slope: chênh mark-index và độ dốc theo thời gian.(Tùy chọn) Wick/Liquidation signal + BTC momentum để điều chỉnh nhiễu.
Từ đó tạo EDI:
EDI cao + đám đông nghiêng mạnh một phía → ưu tiên Contrarian.EDI trung bình + momentum rõ ràng → ưu tiên Momentum.
Quy tắc vào/ra lệnh (rút gọn):
Vào lệnh: đặt limit post-only có offset (đỡ trượt giá), chỉ scale-in khi có pullback và EDI cải thiện (không FOMO).SL/TP theo ATR:SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (tùy vol & chế độ).SOFT Trailing Stop: bám theo anchor, nới/siết động theo ATR & đà giá.Break-even: khi lợi nhuận đi đủ xa, kéo SL về dương có đệm (bp).Partial TP khi thị trường “FLAT”: nếu đi ngang đủ lâu, chốt bớt vị thế để khóa lợi nhuận.Disaster Stop: luôn có STOP_MARKET bảo hiểm (theo liq-price hoặc ATR lớn).
Quản trị rủi ro & sizing
Ưu tiên leverage thấp (giảm stress & tail-risk).Rủi ro mỗi lệnh khoảng 10–15% ngân sách rủi ro (không phải vốn tài khoản).Hedge-mode cho phép quản lý LONG/SHORT độc lập, tránh “đá” nhau.Giới hạn notional/margin cap để không lạm dụng vốn khi vol tăng bất thường.Crypto dễ “lệch cân bằng” → EDI bắt được nhiều pha mean-revert & breakout sạch.Leverage thấp giúp đỡ đòn khi EDI bị nhiễu, đồng thời tối ưu RR với trailing linh hoạt.

Tháng vừa qua, mình chạy bot trading theo chiến thuật này và profit khá ổn định (3% cho Spot và 20% cho features). Do vốn tôi không nhiều nên tôi chọn con đường ít rủi ro nhất. Bạn có thể tham khảo thêm qua các vị thế trong profile leader của tôi ở đây:
SOCO
NFA. Do your own research. Quản trị rủi ro trước, lợi nhuận sẽ đến sau.



#NashTrading #GameTheory #Spot #Futures #RiskManagement

tl;dr
Reading compounds like capital — it’s cognitive leverage that multiplies results across time.Literacy doesn’t guarantee wealth, but it reduces the likelihood of ruin.Understanding rules — economic, psychological, or evolutionary — is the real edge in any game.
Introduction: The Game You’re Already Playing
Lifeteaching-Saturday in crypto-jazz connects life practice to systemic awareness — how small actions create structural advantage. Reading is one of the few forms of leverage available to everyone, but used by few. It teaches you the rules behind the noise. When you read, you don’t just collect facts; you upgrade your rulebook — the mental model that helps you survive complexity.
We like to believe life is open-ended, full of unique stories and choices. But beneath those stories lie recurring games: of trust, risk, cooperation, and timing. To read is to see those games clearly — to recognize patterns others mistake for fate. The more you understand the rules, the freer you actually become within them.
1. Reading as Evolutionary Training
Every system has incentives, and every species that survived learned to read them. Reading is our modern version of pattern recognition — evolution extended into language. It’s how we test strategies without dying from them. Each good book is a simulated life: thousands of outcomes compressed into pages you can walk through safely.
Knowledge compounds because it feeds adaptation. The more frameworks you encounter — economic, psychological, biological — the more you can anticipate behavior. You stop reacting and start modeling. That is how reading turns from pastime into survival strategy. It doesn’t remove uncertainty; it just reduces the cost of learning it.
In that sense, reading is not about identity — it’s about fitness. The better you read, the fewer unforced errors you make.
2. Game Theory and the Myth of Uniqueness
Modern culture loves to repeat that everyone is unique. It’s comforting, but strategically misleading. In reality, most of us operate within similar constraints: limited information, emotional bias, competition for scarce attention. Game theory teaches that even individuality has predictable parameters. Knowing that doesn’t reduce freedom — it makes it usable.
When you read, you study the strategies of others: their coordination problems, their blind spots, their successes that look like luck. Markets, relationships, and institutions all follow recognizable payoff matrices. Reading trains you to see them before you’re caught in them. The lesson isn’t cynicism, but awareness: you can’t win every game, but you can choose which ones to play.
Understanding the structure is half the victory. It turns fear into calculation and randomness into rhythm.
3. Literacy as Leverage
Reading is the cheapest form of leverage — it multiplies insight without consuming capital. It replaces effort with understanding. Every page widens your strategic horizon: what once felt like intuition becomes informed instinct. That’s why reading is slow at first and exponential later. Each concept compounds on previous ones, forming a network of transferable advantage.
Financial literacy works the same way. It doesn’t promise fortune, but it makes fragility unlikely. Knowing how systems collapse — economically, emotionally, institutionally — keeps you from being their collateral damage. The mind that reads learns not to predict, but to position: to stay solvent in every sense.
Reading, in the end, is playing the meta-game — the game about games. It doesn’t just help you move better; it teaches you why movement matters at all.
Question for You
When you read, do you look for entertainment — or for the rules that keep the game from breaking you?
Share your thoughts below or tag #LifeteachingSaturday on Binance Square. Feel free to follow me if you’re here to understand how systems learn — through belief, liquidity, and feedback — not just how prices move.
#LifeteachingSaturday #Mindset #GameTheory #Education