均线之上是牛市，均线之下是熊市，而最危险的是那颗不守纪律的心。
去年这个时候，我徒弟小凯拿着两万块奖学金冲进加密市场，一周变成八万，尾巴翘得比比特币K线还陡。我丢给他一条20日均线：“破线就走，别问理由。”
他点头如捣蒜，转头却去追推特上的“内部消息”，三天后爆仓，只剩两千，哭得连隐形眼镜都找不着。
我拎着他去网吧，打开BTC日线图，指着MACD金叉：“强势币才配谈恋爱，其他的都是仙人跳。”画了根20日均线：“这是生死线，线上是女朋友，线下是前女友，别藕断丝连。”
他颤颤巍巍挂了计划单，仓位三成，睡觉还攥着手机，一小时醒一次看价格。我踹他椅子：“破线再醒，不然你把把爆仓。”
两周后，币价放量突破，小凯浮盈40%，手开始痒，想加仓。我递给他一杯冰美式：“盈利不是让你膨胀，是让你落袋为安。”他咬着牙分批卖出，每卖一次就在本子上画正字。
当价格跌破均线那天，他一秒清仓，最终账户留下四万八。请我撸串时，他眼睛发亮：“哥，我啥都没预测，就听线的话，居然活下来了！”
我举杯：“别高兴太早，市场只是打盹，下次醒来会更凶。记住，咱们十万以内的小散，不玩花活，把笨办法重复一百遍，就是老司机。”
一、小资金的致命幻觉：为什么你总想“赌把大的”？
新手死穴：用借来的钱投资。加密领域充斥着“比特币下周到50万美元”的噪音，大多数人却在情绪化交易中高买低卖。
我见过太多人把房租、学费甚至贷款扔进市场。彭博2023年数据显示，加密新手第一年亏损率高达79%。当你投入的是无法承受损失的资金，心态必然扭曲涨了贪婪，跌了恐慌。
小资金最聪明的生存法则是：只投入流动资产的10%，单项目不超过总资金的5%。如果你有1万存款，最多拿1000玩币。亏了会生气，但不至于无家可归。
二、我的三条“笨规矩”：赚不了快钱，但能活下来
1. 均线定生死：让趋势成为你的朋友
20日均线是我的生死线。价格在线之上，我谨慎做多；在线之下，空仓观望。均线能平滑短期波动，帮你识别真正的趋势方向。
金叉死叉要结合量能判断。当短期均线从下向上穿过长期均线形成“金叉”，并且成交量放大，这才是可靠的买入信号。但注意：在震荡市中，均线会反复交叉，产生大量假信号。
2. 仓位管理比选币更重要：活下来才是硬道理
我的仓位配置简单粗暴：
60%主流币：BTC、ETH是压舱石，波动相对小
30%潜力项目：只选技术扎实、团队透明的项目
10%稳定币：留着暴跌时抄底
定投是小散的最佳武器。每月固定日期投入固定金额，价格低时多买币，价格高时少买币。定期定额投资者三年收益超波段操作者200%。
3. 止损止盈机械化：拒绝情绪化交易
设置自动止损点，我通常设在-15%。盈利达到本金30%时抽回初始投资，用利润去博。
最反人性的环节是：盈利后不要轻易加码。赚了几笔就加大仓位，一次失误就能让之前所有盈利灰飞烟灭。
三、新手最易踩的五个坑，踩中一个就可能归零
迷恋杠杆：10倍杠杆用户平均存活期仅17天，83%的爆仓发生在杠杆≥5倍时
追逐“百倍币”：2021年TOP50 meme币现存活率仅12%
轻信KOL：MIT研究证实，推特热门币种68%在30天内腰斩
把交易所当钱包：交易所可能被黑、破产，大额资产必须转入硬件钱包
过度交易：高频交易者亏损率92%，每周交易不超过3次才是明智之举
四、修炼心态：赚钱之前，先学会认怂
加密市场是情绪放大器。创始人、员工和用户会迅速获得或失去大笔财富，很难保持完全理性。
我的每日必修课：收盘后写交易日志。问自己三个问题：有没有手贱？有没有幻想？有没有遵守计划？亏损后24小时内不操作，这是顶级交易者的特征。
培养反脆弱心态：承认认知局限，定期做交易复盘，记录“不知道清单”。自从我开始为冥想、散步安排时间，我的整体产出反而提高了。
写在最后：市场永远在，活下来的人才有机会
加密行业在每个周期后都变得更强大创业活动、开发者数量、基础设施成熟度都在增长。弱小的公司在周期中被淘汰，而生存下来的人则建立了显著优势。
下一次牛市来临时，那些遵守纪律、用闲钱投资、坚持笨办法的人，将成为少数真正赚到钱的赢家。
因为在这个市场，控制风险比追逐暴利更重要。存活即是胜利。
