📍Order book không phải là indicator dự đoán giá.
Nó là bản đồ thanh khoản - cho thấy dòng tiền đang nằm ở đâu.
📌 Order book hiển thị:
- Bid: lệnh mua chờ phía dưới giá
- Ask: lệnh bán chờ phía trên giá
📌 Có hai lực chính:
- Limit orders: thụ động, tạo thanh khoản, xây “tường”
- Market orders: chủ động, ăn thanh khoản, buộc giá dịch chuyển
👉 Giá chỉ đi khi market orders ăn xuyên được các lớp limit orders. Book càng dày -> giá càng khó đi xuyên qua vùng đó.'
📍Heatmap là cách nhìn order book theo thời gian
📌 Heatmap vẽ các lệnh chờ trực tiếp lên biểu đồ:
- Đỏ: sell wall (thanh khoản bán)
- Xanh: buy wall (thanh khoản mua)
📌 Heatmap cho biết:
- Thanh khoản lớn đang nằm ở đâu
- Giá phản ứng thế nào khi tiến gần các vùng đó
👉 Quan trọng không phải “có tường mua/bán hay không”, mà là giá có chạm được về tới vùng tường mua/bán hay là thoái lui trước khi chạm tới.
📌 Nếu giá liên tục test một vùng bid nhưng chỉ rút râu rồi đỏa chiều:
🔸 Lực mua đang hấp thụ lực bán
🔸 Thanh khoản phòng thủ rất mạnh
📍Depth = độ dày thanh khoản
📌 Depth cho thấy:
- Book dày -> nhiều lệnh chờ -> giá khó bị đẩy
- Book mỏng -> ít lệnh -> giá dễ trượt mạnh
- “Bid dày” -> nhiều lực mua chờ
- “Ask mỏng” -> ít lực cản phía trên
👉 Điều này không chắc chắc giá sẽ tăng, nhưng nó cho thấy "việc rơi sâu thêm sẽ tốn rất nhiều lực của thị trường so với việc tăng lên".
📍Depth delta là gì?
📌 Depth delta so sánh tổng bid và tổng ask trong một vùng % quanh giá hiện tại.
📌 Ví dụ vùng 0–10%:
- Bid: 550
- Ask: 350
- Depth delta = +200
-> Điều này nghĩa là đang có nhiều lực mua chờ hơn lực bán
📌 Lưu ý quan trọng:
🔸 Depth delta không phải tín hiệu vào lệnh
🔸 Nó chỉ phản ánh mất cân bằng thanh khoản
📌 Ở depth lớn (10–25%):
🔸 Giá có thể đi ngang rất lâu
🔸 Thanh khoản tích tụ trước khi thị trường phản ứng
📍Depth overlay = đưa thanh khoản sát nến giá
📌 Overlay hiển thị:
- Vùng xanh: buy liquidity -> hỗ trợ tiềm năng
- Vùng đỏ: sell liquidity -> kháng cự tiềm năng
📌 Overlay giúp:
🔸 Xác nhận trend có được thanh khoản ủng hộ không
🔸 Phát hiện sớm vùng giá dễ bị chặn hoặc bật lại
->Kết hợp overlay + depth delta thường cho tín hiệu đảo chiều cấu trúc trong HTF.
📍Để sử dụng có hiệu quả order book cần lưu ý:
📌 Ưu tiên spot order book (Binance Spot, Coinbase) ->đây là real money
📌 Tránh dùng perps order book (Spoofing nhiều và Lệnh lớn có thể xuất hiện chớp nhoáng rồi biến mất)
📌 Không đọc order book tại một thời điểm vì thời gian tồn tại của thanh khoản quan trọng hơn kích thước)
📍Kết luận
📌 Order book không phải là câu trả lời khẳng định rằng giá sẽ đi về đâu mà chỉ đơn giản là “Thanh khoản đang nằm ở đâu, dày mỏng thế nào?”
Kết hợp orderbook với các dữ liệu khác, bạn sẽ tăng được khả năng thắng cho giao dịch của mình. Từng bước như vậy, bạn sẽ tích lũy được pnl.
