如何把这些“看起来很高级的风险分布、止损哲学、概率优势”，
真的消化成一个“傻子都能执行、不执行就会痛”的交易系统。
按 三层结构 来讲，保证你真正“会用”：
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第一层：把图和理论“翻译成人话”（认知去魅）
一、止损不是为了少亏一点而是为了改变你一生将面对的“破产概率结构”。
不是“控制回撤”，
是把“无限死亡风险”换成“有限可承受损失”。
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二、传统误解在哪里？
❌ 传统散户的世界观
• 假设价格是正态分布
• 风险 = 波动率（涨跌幅）
• 觉得：
不止损 = 只要不卖就不算亏
致命错误：
• 市场不是正态分布
• 极端事件（黑天鹅）是常态
• 杠杆 + 不止损 = 数学意义上的必然破产
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三、Taleb（塔勒布）的真正洞见（重点）
带止损的交易 ≠ 少亏
而是：
你主动“剪掉左尾”，
把“爆仓级别的小概率事件”，
转化为“经常发生的小亏损”。
这就是图里说的：
• 左侧极端风险 → 被“压缩”
• 概率质量 → 堆积在止损点（你可控）
你不是消灭风险
你是把风险搬到你能接受的位置
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四、最反直觉的一句话（请记住）
不止损的人，不是承担更大的风险，
而是在赌“自己这一生永远遇不到极端行情”。
而历史已经告诉你：
你一定会遇到。
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第二层：把“数学分布”转成“交易原则”
现在要的不是懂概率论
而是三条可以反复执行的“傻瓜原则”
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原则一：交易不是预测方向，而是下注结构
不要再问：
“看涨还是看跌？”
你应该只问三件事：
1. 我最多能亏多少？（止损）
2. 我赢一次能赚多少？（盈亏比）
3. 这套规则能重复几千次吗？
方向只是触发器
结构才是命运
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原则二：止损 = 你唯一确定的变量
市场里只有一件事你能控制：
你愿意为这次判断，付出多少钱？
所以正确顺序永远是：
先止损 → 再算仓位 → 最后才进场
反过来做的，100%是赌徒
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原则三：长期优势来自“不会死”
你看到的所有大神、机构、量化：
不是胜率高
而是：
• 活得久
• 出局概率极低
• 能承受连续失败
能连续失败还活着的人，才有资格谈暴利
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第三层：把一切压缩成「傻子系统」（重点）
下面这套系统，你不用懂经济学
不用懂消息
不用懂周期
只需要执行
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【傻子交易系统 v1.0】
一、时间框架（先减维）
• 只做：
5分钟 / 20分钟（2分钟共震入场）
• 不碰：
• 新闻瞬时波动
• 重大数据前后5分钟
👉 原因：
短期 = 数学
长期 = 人性
你现在要的是数学
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二、进场条件（极简）
只允许两种情况进场：
1. 明确趋势中的回调
2. 明确区间边缘的反转
看不懂？
那就 不做
空仓 = 高级交易行为
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三、止损规则（铁律）
每一单：
• 固定止损 = 账户资金的 0.5%~1%
• 无条件执行
• 不移动
• 不补仓
你账户 2000U
👉 一单最多亏 40U
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四、仓位计算（公式化）
仓位 = 可承受亏损 ÷ 止损点数
不是凭感觉
不是“我觉得稳”
是算出来的
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五、盈亏比（这是核心）
只允许进：
• 盈亏比 ≥ 2:1
哪怕胜率只有 40%
你也能赚钱
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六、交易频率（反人性）
• 一天最多 15 单
• 连亏 3 单 → 当天停止
• 连赢 6 单 → 当天停止
👉 防止情绪接管系统
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七、唯一允许的“加仓”
只有一种情况可以加大仓位：
你已经连续 100 笔交易
严格执行规则，
整体是正收益
否则，任何重仓都是赌博
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最重要的一段（请认真看）
短期交易是数学，长期交易是人性
能活下来的交易者，
都是先用数学战胜破产概率，
再慢慢修人性。
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最终真相
破产不是因为你看错方向，
而是因为你参与了一场
“不允许犯错”的游戏。
止损
不是胆小
是你唯一能对抗命运的工具
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