Volodyasach

ЛУЧШЕ используйте соотношение 1% шорт и 0.5% хэдж на первом входе! (В конце написал почему)Но по желанию как хотите , главное соблюдайте процентное усреднение .
ТВХ 1$
ВХОД 10$ - 1% от балланса
УСРЕДНЕНИЕ 1.4$
Шорт
2% - (20$) 28$(позиция с учётом минуса) 2(усреднение) 56$(размер позиции). - (-pnl -8$) (ТВХ -1.2$)
Хэдж лонг
1% - (10$) , (14$ - с учётом плюса) 2*1.5(усреднение на 150% от маржи). - 42$(размер позиции) - (pnl + 4$) (твх 1.27)
УСРЕДНЕНИЕ НА 2.3$
Шорт
56$ 65%(процентный рост с 1.4 до 2.3)= 92.4( позиция с учётом минуса) 2(усреднение) = 184.4$(размер позиции) - (pnl -44$) (твх 1.75)
Хедж лонг
42$ 65% = 69.3$( позиция с учётом +) 2*1.3(теперь УСРЕДНЯЕМ на 130%) - 180,18(размер позиции) - (pnl +21.3) твх (+-190). и переводим в б/у
Ко второму усреднению наши позиции практически выравниваются и дальше усредняем все 1к1 , на последнем запланированном усреднении фиксируем 25-50% хэджа( я бы фиксировал 25% потому что как показывает практика шанс не запланированного 4 усреднения 50% и уже там фиксировал бы 50%, Но тут по ситуации смотрим ) и так же переводим в б/у.
УСРЕДНЕНИЕ НА 4.5$
Шорт
184.4*95%(процентный рост с 2.3 до 4.5) = 359.5(размер позиции с учётом минуса) 2(усреднение) = 719$(размер позиции после усреднения) - (pnl - 219$) (твх +-3.12)
Хэдж Лонг
180.1895%=351,3(размер позиции с учётом +)* 2(УСРЕДНЕНИЕ) = 702.6$(конечный размер позиции) - (pnl +191) (твх +-3.2)
По итогу мы имеем практически равный твх и перекрываем хэджом 87% минуса, но лучше входить на 1% шорт и 0.5%хэдж так как, при входе 2% и 1% в конечном итогу получается ,что в шорте у нас на последнем усреднении 72% баланса в одной позиции , и если мы фиксируем 50% хэджа на последнем усреднении , то от ликвидации нас будет отделять примерно 100% роста( примерно на 9$)
Если же использовать 1% и 0.5% , то позиция будет 36% от баланса , а это уже минимум 200% роста до ликв без учёта хэджа(примерно 12.5-13$ ликв) , а с учётом 50% хэджа от позиции(так как фиксируем) , то ликвидация будет около 19$)
Это стратегия не про идеальный вход на хаях и максимально качественный анализ рынка, а про то как с помощью математики, можно торговать любой щиток , который бездумно пампят!