Defina como curto até 03:00 UTC $SHELL $TANSSI $HOME vamos ver se minha previsão está certa.. mercado de ganância em baixa, cuidado aqueles que estão em longo.
#PersonalTrade <t-36/>#ExperienceMatters Dia 3 – Terça-feira, 22 de Julho de 2025 Entre 00:00–02:00 UTC, abri 418 negociações usando $1 de margem e 10× de alavancagem. Das 361 posições longas, apenas 129 foram lucrativas — as restantes foram eliminadas. Para 57 posições curtas, tive 30 vitórias, o que me deu uma taxa de vitória muito melhor. Ainda assim, devido a reentradas e saídas ruins, terminei com uma perda líquida de –$29,37.
Uma coisa ficou clara: terças-feiras (e provavelmente sextas-feiras) são perigosas para posições longas. A maioria das minhas entradas longas foi instantaneamente esmagada, embora algumas tenham se recuperado ligeiramente entre 01:30 e 02:00 UTC. Depois disso, o mercado caiu novamente — especialmente por volta das 03:00 UTC. Meu erro foi ficar ganancioso e reentrar após os lucros, em vez de me afastar.
📅 Experimento de Comércio de Futuros - Resumo do Dia 2 Data: Segunda-feira, 21 de Julho de 2025 Janela de Negociação: 00:00 - 02:00 UTC (somente entradas de abertura antecipada) Margem por Negociação: $1 (Margem Isolada) Alavancagem Usada: 10x Tipo de Ordem: Mercado Configurações de TP/SL: TP = 300% ROI máximo, SL = 30-35% ROI (ajustado para baixo se incerto)
📊 Estatísticas do Dia 2 do Experimento 📅 Data: Segunda-feira, 21 de Julho de 2025 🕒 Horário de Negociação Aberto: 00.00–02.00 UTC
Teoria da Rede Ampla - Teste Retroativo de Negociação de Futuros
Nova Teoria da Possibilidade na Negociação de Futuros – Baseada em um Experimento Real (Domingo, 20 de Julho de 2025)
No domingo, 20 de julho de 2025, realizei uma sessão experimental de negociação de futuros de 2 horas das 00:00 às 02:00 UTC. A ideia era testar se abrir uma ampla gama de posições em muitos tokens poderia melhorar a probabilidade de sucesso—mesmo quando você tem pouca ou nenhuma análise técnica envolvida. Esta estratégia é puramente baseada em probabilidade e foca no volume em vez da precisão.
Durante o experimento, abri um total de 126 posições, divididas em 97 Longs (74 vitórias, 23 perdas) e 29 Shorts (2 vitórias, 27 perdas). Cada posição usou uma margem de 1 USDT com alavancagem isolada de 10x. O estilo de negociação foi apenas ordem de mercado, e cada posição foi controlada usando TP/SL com base em ROI%.