🚨Ca cineva care lucrează în schimburi de 6 ani, vreau să explic celor care sunt noi în domeniu despre ce măsuri de gestionare a riscurilor există în schimburi

01/ KYC: Cunoaște-ți clientul

✅Platforma va colecta informații detaliate despre clienți și le va analiza.

✅Se va verifica mai întâi dacă clientul este o persoană sensibilă, cum ar fi cei supuși sancțiunilor internaționale, organizații teroriste, persoane politice etc. (de obicei, se utilizează date din platforme terțe pentru a verifica, cum ar fi #Dowjones, #LexisNexis și alte baze de date de liste)

✅Pe baza informațiilor clientului, se va stabili un nivel de risc (Evaluarea Riscului), de exemplu, în funcție de țară, profesie, persoană sensibilă etc.

✅Fiecare regulă de nivel are o toleranță diferită față de utilizarea schimbului.

02/ KYT & KYA: Cunoaște-ți tranzacțiile și activele din portofel

✅KYT & KYA sunt instrumente de analiză pe blockchain, care monitorizează tranzacțiile atunci când schimbul interacționează cu adresele de blockchain.

✅Adresele de blockchain sunt diverse și se împart în piețe negre, dark web, adrese supuse sancțiunilor, adrese de hackeri etc.

✅De obicei, se integrează baze de date terțe pentru a face evaluări, cum ar fi @elliptic @chainalysis @SlowMist_Team etc.

✅Cine efectuează tranzacții OTC ar trebui să fie foarte atent la sursa adresei portofelului celeilalte părți, altfel ar putea fi direct afectat de gestionarea riscurilor a schimbului.

03/ Monitorizarea comportamentului de tranzacționare

✅Monitorizarea tranzacțiilor anormale: tranzacții mici frecvente, retrageri mari anormale, tranzacții frecvente între monede

✅Monitorizarea comportamentului de spălare a banilor: depuneri și retrageri în interval scurt de timp, transferuri de fonduri între conturi multiple

Fiecare schimb operează zeci sau sute de reguli de gestionare a riscurilor.

✅Raportarea tranzacțiilor suspecte: după ce regulile de gestionare a riscurilor sunt activate, se face o analiză, iar dacă tranzacția este suspectă, se raportează autorităților de reglementare.

04/ Manipularea pieței

✅Monitorizarea comportamentului contului: tranzacții frecvente în ambele direcții, timpi extrem de apropiați de finalizare, abateri de la logica normală a câștigurilor și pierderilor

✅Monitorizarea corelației contului: mai multe conturi care utilizează aceeași adresă IP/dispozitiv pentru a efectua tranzacții, interacțiuni frecvente cu adresele de blockchain

✅Monitorizarea cărții de comenzi: cartea de comenzi se adâncește și apoi este retrasă instantaneu, volume anormale de tranzacționare.

05/ Gestionarea riscurilor pentru market makers

✅Examinarea admiterii și calității, cum ar fi verificarea fundalului și constrângeri contractuale, semnarea unui acord de servicii clar.

✅Monitorizarea comportamentului de tranzacționare: norme de ofertare, monitorizarea tranzacțiilor anormale, restricții privind rata de anulare, cerințe de volum de tranzacționare.

✅Managementul fondurilor și riscurilor: cerințe de marjă, izolarea fondurilor, restricții de levier, mecanisme de lichidare.

✅Răspuns la volatilitatea pieței: mecanisme de oprire, ajustarea dinamică a spread-ului, asigurarea lichidității etc.