volatilityskew

Заголовок: Нелинейная динамика доминирования BTC: Игра с \gamma-Хеджем на волатильность искривления
Забудьте о симметричном треугольнике. Истинный рыночный нарратив разворачивается в сложном взаимодействии между реализованной волатильностью Биткойна и его подразумеваемым искривлением.
Мы наблюдаем тонкое, но критически важное расхождение тренда $BTC .D с рефлексивной ликвидационной каскадой. Это не только о ротации капитала; это структурный сдвиг в равновесии риск-паритета.
Тезис (Расширенная торговая стратегия):
Обнаружить аномалию: подразумеваемая волатильность BTC (аналог VIX) сокращается быстрее на долгосрочных OTM коллах, чем на краткосрочных ATM путах. Это подразумевает, что рынок оценивает уменьшающуюся вероятность быстрого параболического роста, оставаясь при этом относительно защищенным от внезапного краткосрочного падения.