刀枪Blue
苹果点位供应- 币安邀请码BLUE1218 -专注楔形交易-数学期望-交易纪律
18 подписок(и/а)
2.6K+ подписчиков(а)
3.9K+ понравилось
169 поделились
Все
Цитирования
PINNED
См. оригинал
Уравнение трейдера
Албрукс говорит, что самое важное в торговле — это то, что всё основано на математике.
Вероятность выигрыша * прибыль - вероятность проигрыша * риск = ожидание, все успешные количественные трейдеры рассчитывают математическое ожидание для каждой сделки.
Все успешные трейдеры прекрасно понимают уравнение трейдера. Уравнение трейдера, о котором говорит Албрукс, на самом деле является формулой ожидаемой стоимости. Насколько велика ваша прибыль, полностью зависит от вероятности выигрыша. Умножьте на прибыль и вероятность проигрыша, умножьте на разницу между риском. Самое интуитивно понятное и легкое для понимания — это вероятность выпадения орла или решки при броске честной монеты, которая равна 50%. Если мы сделаем ставку на это, я дам вам 1000 юаней за орел.
Вероятность выигрыша * прибыль - вероятность проигрыша * риск = ожидание, все успешные количественные трейдеры рассчитывают математическое ожидание для каждой сделки.
Все успешные трейдеры прекрасно понимают уравнение трейдера. Уравнение трейдера, о котором говорит Албрукс, на самом деле является формулой ожидаемой стоимости. Насколько велика ваша прибыль, полностью зависит от вероятности выигрыша. Умножьте на прибыль и вероятность проигрыша, умножьте на разницу между риском. Самое интуитивно понятное и легкое для понимания — это вероятность выпадения орла или решки при броске честной монеты, которая равна 50%. Если мы сделаем ставку на это, я дам вам 1000 юаней за орел.
PINNED
См. оригинал
Математическое ожидание
Дневник
Раньше я думал, что контролируют рост и падение крупные игроки, затем я стал считать, что это маркет-мейкеры контролируют, но у обоих есть логические дыры, не позволяющие сформировать замкнутую логическую цепочку. Концепция крупного игрока стала столь популярной отчасти из-за того, что в условиях слабого регулирования на фондовом рынке A действительно было много крупных игроков, собирающих средства у розничных инвесторов. Но теперь, когда регулирование строгое, риски от манипуляций значительно превысили потенциальную прибыль.
И в таком огромном рынке фьючерсов на самом деле никто не может действительно контролировать - даже такие гиганты, как хедж-фонды и количественные учреждения, составляют лишь очень маленькую часть всего рынка. Как только вы попытаетесь манипулировать, появятся более крупные средства, чтобы вас подстрелить. В истории фьючерсов было слишком много манипуляций, как в 2010 году с методом спуфинга, когда акции американского рынка обрушились, который сегодня уже запрещен из-за ужесточения глобального регулирования. Позже я узнал, что на рынке есть не только маркет-мейкеры, предлагающие ордера. Тем более, что торговые стратегии количественных учреждений, хедж-фондов и маркет-мейкеров являются коммерческой тайной, и если они будут раскрыты, другие учреждения смогут их подстрелить, что приведет к неэффективности стратегии. Поэтому обычным людям почти невозможно полностью разобраться в этом.
Раньше я думал, что контролируют рост и падение крупные игроки, затем я стал считать, что это маркет-мейкеры контролируют, но у обоих есть логические дыры, не позволяющие сформировать замкнутую логическую цепочку. Концепция крупного игрока стала столь популярной отчасти из-за того, что в условиях слабого регулирования на фондовом рынке A действительно было много крупных игроков, собирающих средства у розничных инвесторов. Но теперь, когда регулирование строгое, риски от манипуляций значительно превысили потенциальную прибыль.
И в таком огромном рынке фьючерсов на самом деле никто не может действительно контролировать - даже такие гиганты, как хедж-фонды и количественные учреждения, составляют лишь очень маленькую часть всего рынка. Как только вы попытаетесь манипулировать, появятся более крупные средства, чтобы вас подстрелить. В истории фьючерсов было слишком много манипуляций, как в 2010 году с методом спуфинга, когда акции американского рынка обрушились, который сегодня уже запрещен из-за ужесточения глобального регулирования. Позже я узнал, что на рынке есть не только маркет-мейкеры, предлагающие ордера. Тем более, что торговые стратегии количественных учреждений, хедж-фондов и маркет-мейкеров являются коммерческой тайной, и если они будут раскрыты, другие учреждения смогут их подстрелить, что приведет к неэффективности стратегии. Поэтому обычным людям почти невозможно полностью разобраться в этом.
Перевод
永远多头
一、什么是“永远多头”？
“永远多头”（Always In Long）的判断，意味着：在行情跌破这根大阳线的最低点之前，更可能继续上涨。这是市场周期中的突破部分是一种强趋势。
二、连续阳线，其中一根很强
当图表上出现连续两根阳线（Consecutive Bull Bars），并满足以下条件：
其中至少有一根阳线实体较大；
且该阳线收盘接近最高点。
这种情况下，市场即进入了“永远多头状态”（Always In Long）。
具体确认方法：
强势阳线可为第一根或第二根；
价格突破第二根阳线的高点，即为确认做多信号。
三、“惊喜K线”的特殊交易法则
当市场出现一根异常巨大的阳线，明显大于周围K线，我们称之为“惊喜K”（Surprise Bar）。此时可采用以下交易策略：
在这根大阳线的50%回撤位（PB）处买入；
或者等待价格回踩后重新上涨买入。
随后的K线没有空头实体，直接买跟随。
总之任何理由做多止损放在回调的最低点
如果“惊喜K”非常大，显著突出，则市场约有70%的概率至少向上实现一次量度移动目标（MM up）；
注意惊喜K线出现在趋势中的30根K线以后，可以叫礼物K线，礼物K线收盘会出现强空头做空以及多头止盈，强空头意思是资金大且坚定持有的空头
四、小幅回调多头趋势（Small PB Bull Trend）
小回调趋势是多头主导的上升结构，回调幅度小、持续时间短，通常只持续1至3根K线；是趋势强劲的表现。
常见的回调形态包括：High 1、High 2 以及楔形多头旗形（wedge bull flags）；
当出现回调（PB）或横盘（如inside bar）时，交易者会选择在收高的阳线上方再次做多；
即使部分“永远多头”的交易者中途离场，只要趋势仍保持AIL状态，他们也会在旗形结构中重新进场。
注意：市场背景最好是弱势下跌，或横盘。更容易进入Always In Long模式。
掌握“永远多头”和“惊喜K线”的核心逻辑，将有助于你更清晰地判断行情走势，提升交易的成功率。
“永远多头”（Always In Long）的判断，意味着：在行情跌破这根大阳线的最低点之前，更可能继续上涨。这是市场周期中的突破部分是一种强趋势。
二、连续阳线，其中一根很强
当图表上出现连续两根阳线（Consecutive Bull Bars），并满足以下条件：
其中至少有一根阳线实体较大；
且该阳线收盘接近最高点。
这种情况下，市场即进入了“永远多头状态”（Always In Long）。
具体确认方法：
强势阳线可为第一根或第二根；
价格突破第二根阳线的高点，即为确认做多信号。
三、“惊喜K线”的特殊交易法则
当市场出现一根异常巨大的阳线，明显大于周围K线，我们称之为“惊喜K”（Surprise Bar）。此时可采用以下交易策略：
在这根大阳线的50%回撤位（PB）处买入；
或者等待价格回踩后重新上涨买入。
随后的K线没有空头实体，直接买跟随。
总之任何理由做多止损放在回调的最低点
如果“惊喜K”非常大，显著突出，则市场约有70%的概率至少向上实现一次量度移动目标（MM up）；
注意惊喜K线出现在趋势中的30根K线以后，可以叫礼物K线，礼物K线收盘会出现强空头做空以及多头止盈，强空头意思是资金大且坚定持有的空头
四、小幅回调多头趋势（Small PB Bull Trend）
小回调趋势是多头主导的上升结构，回调幅度小、持续时间短，通常只持续1至3根K线；是趋势强劲的表现。
常见的回调形态包括：High 1、High 2 以及楔形多头旗形（wedge bull flags）；
当出现回调（PB）或横盘（如inside bar）时，交易者会选择在收高的阳线上方再次做多；
即使部分“永远多头”的交易者中途离场，只要趋势仍保持AIL状态，他们也会在旗形结构中重新进场。
注意：市场背景最好是弱势下跌，或横盘。更容易进入Always In Long模式。
掌握“永远多头”和“惊喜K线”的核心逻辑，将有助于你更清晰地判断行情走势，提升交易的成功率。
Перевод
市场周期无尽循环
当你看图表时，经常会觉得市场“很可能会这样或那样”。
但每当你有这种感觉时，就要特别注意市场可能会做出与你预期完全相反的动作。
因为当一件事看起来概率很高时，实际的概率往往没你想象的那么高。
价格就是真相，而不是你的直觉。
如果市场在下跌，你就应该做空。
哪怕你不理解它为什么跌，只要它在跌，你就该卖。
只要你否认市场已经开始做某件事，你就会持续受苦，这就是“痛苦交易”（Pain Trade）。
所以，当一个低概率事件开始发生时，你不能继续自欺欺人。
你必须告诉自己：“我知道它应该涨，但它没涨，它在跌。”
这时候，不管某件事看起来多不可能，你都必须相信图表。
你要交易你所看到的，而不是你所期待的。
市场怎么走，你就怎么交易。
价格是真相，不是你以为的概率。
二、市场周期的四种分类
每张图上的价格行为，归类成四种情况：
突破（Breakout）
紧通道（Tight Channel）
宽通道（Broad Channel）
震荡区间（Trading Range）
市场会一直循环这4种周期如果做好其中一种就可以以交易为生，配图有点麻烦先这样发着
不同的结构，有不同的交易方法：
（一）突破（Breakout）
如果市场在上涨，而且涨得很强，没有明显回调，K线实体大且收在高点：
哪怕只有一根大阳线，但后面跟着10~15根上涨微通道，整体动能仍然很强。
具体做多的方法：
市价单做多；
在多头K线收盘时做多；
在前一根K线高点上方挂止损单做多；
在空头K线收盘做多，赌第一次反转会失败，市场会继续上涨。
（二）紧通道（Tight Channel）
一旦突破开始出现回调，就进入了通道阶段。
如果通道很窄，其实就是更高时间周期上的突破。
在这种情况下，只要顺势做多就行，理由并不重要。
你可以：
在K线下方买入，赌空头反转失败；
在K线上方买入，赌趋势继续；
空头收盘买入、多头收盘买入都可以，以多头趋势举例任何理由做多
（三）宽通道（Broad Channel）
即便在紧通道中，时间久了，也会出现更深的回调。
当回调变深时，市场会进入“始终偏空”（Always In Short）状态，虽然仍然有更高的高点和更高的低点，整体趋势仍是多头趋势。
但由于回调足够深，空头也能赚钱：
在前高附近卖出可以赚钱；
在反转点做空也可以赚钱。
这种行情叫做斜向震荡区间，倾斜向上。
虽然整体是多头趋势，应该做多，但也可以在反弹时做空。
如果你在宽通道中做空，通常都是短线剥头皮，除非出现非常强的反转。
多头可以在50%回调处做多，也可以在上一个上涨波段中段买入。
你可以挂止损在前低之下。
你也可以选择在前高处做空、甚至在反转时做空，挂限价单并加仓。
（四）震荡区间（Trading Range）
震荡区间跟宽通道很像，但更水平。
操作策略是：
买低卖高，以剥头皮为主；
市价单买进、限价单买进都可以；
卖出也是在顶部1/3区域；
可以加仓，使用较宽的止损，盈亏比较差胜率较高；
空头二次进场、微型双顶时做空是经典战术。
震荡区间是一个突破模式不过震荡区间的所有突破80%都是假突破。
但每当你有这种感觉时，就要特别注意市场可能会做出与你预期完全相反的动作。
因为当一件事看起来概率很高时，实际的概率往往没你想象的那么高。
价格就是真相，而不是你的直觉。
如果市场在下跌，你就应该做空。
哪怕你不理解它为什么跌，只要它在跌，你就该卖。
只要你否认市场已经开始做某件事，你就会持续受苦，这就是“痛苦交易”（Pain Trade）。
所以，当一个低概率事件开始发生时，你不能继续自欺欺人。
你必须告诉自己：“我知道它应该涨，但它没涨，它在跌。”
这时候，不管某件事看起来多不可能，你都必须相信图表。
你要交易你所看到的，而不是你所期待的。
市场怎么走，你就怎么交易。
价格是真相，不是你以为的概率。
二、市场周期的四种分类
每张图上的价格行为，归类成四种情况：
突破（Breakout）
紧通道（Tight Channel）
宽通道（Broad Channel）
震荡区间（Trading Range）
市场会一直循环这4种周期如果做好其中一种就可以以交易为生，配图有点麻烦先这样发着
不同的结构，有不同的交易方法：
（一）突破（Breakout）
如果市场在上涨，而且涨得很强，没有明显回调，K线实体大且收在高点：
哪怕只有一根大阳线，但后面跟着10~15根上涨微通道，整体动能仍然很强。
具体做多的方法：
市价单做多；
在多头K线收盘时做多；
在前一根K线高点上方挂止损单做多；
在空头K线收盘做多，赌第一次反转会失败，市场会继续上涨。
（二）紧通道（Tight Channel）
一旦突破开始出现回调，就进入了通道阶段。
如果通道很窄，其实就是更高时间周期上的突破。
在这种情况下，只要顺势做多就行，理由并不重要。
你可以：
在K线下方买入，赌空头反转失败；
在K线上方买入，赌趋势继续；
空头收盘买入、多头收盘买入都可以，以多头趋势举例任何理由做多
（三）宽通道（Broad Channel）
即便在紧通道中，时间久了，也会出现更深的回调。
当回调变深时，市场会进入“始终偏空”（Always In Short）状态，虽然仍然有更高的高点和更高的低点，整体趋势仍是多头趋势。
但由于回调足够深，空头也能赚钱：
在前高附近卖出可以赚钱；
在反转点做空也可以赚钱。
这种行情叫做斜向震荡区间，倾斜向上。
虽然整体是多头趋势，应该做多，但也可以在反弹时做空。
如果你在宽通道中做空，通常都是短线剥头皮，除非出现非常强的反转。
多头可以在50%回调处做多，也可以在上一个上涨波段中段买入。
你可以挂止损在前低之下。
你也可以选择在前高处做空、甚至在反转时做空，挂限价单并加仓。
（四）震荡区间（Trading Range）
震荡区间跟宽通道很像，但更水平。
操作策略是：
买低卖高，以剥头皮为主；
市价单买进、限价单买进都可以；
卖出也是在顶部1/3区域；
可以加仓，使用较宽的止损，盈亏比较差胜率较高；
空头二次进场、微型双顶时做空是经典战术。
震荡区间是一个突破模式不过震荡区间的所有突破80%都是假突破。
См. оригинал
$M 关于m的复盘当时确实没看懂m或者说只看懂一部分，以前能看懂后面又看不懂了，关于价格行为的知识太庞大细节太多有些东西一直不用就忘了然后又返回去重新学了一遍反正以后这种行情我应该不会出错
回到盘面日线下跌了30根K线后出现最大的大阴线这种K线对于空头来说叫惊喜K线也叫礼物K线，市场上的空头和机构会利用这根K线止盈，多头也知道空头会止盈所以预期两段式10k上涨，多头第一目标位是影线缺口，第二目标位是大阴线的收盘，这根大阴线不仅是礼物K线还是趋势中的抛售高潮以及竭尽型缺口所以市场会去抛售高潮的起跌点，K线就是市场上的运行代码每一根K线都不会凭空产生每根K线哪怕切换到5分钟也都是机构博弈出来的结果。
最后看策略我应该在双底的时候喊多这里双底的背景背景支持反转胜率上会更高，但是我确实没看到就错过了。
直接也看了几个礼物K线的案例，基本都是30根K线后出现大涨或者大跌然后测试大K线的收盘或开盘，这些东西都是市场运行的代码，绝对理性
回到盘面日线下跌了30根K线后出现最大的大阴线这种K线对于空头来说叫惊喜K线也叫礼物K线，市场上的空头和机构会利用这根K线止盈，多头也知道空头会止盈所以预期两段式10k上涨，多头第一目标位是影线缺口，第二目标位是大阴线的收盘，这根大阴线不仅是礼物K线还是趋势中的抛售高潮以及竭尽型缺口所以市场会去抛售高潮的起跌点，K线就是市场上的运行代码每一根K线都不会凭空产生每根K线哪怕切换到5分钟也都是机构博弈出来的结果。
最后看策略我应该在双底的时候喊多这里双底的背景背景支持反转胜率上会更高，但是我确实没看到就错过了。
直接也看了几个礼物K线的案例，基本都是30根K线后出现大涨或者大跌然后测试大K线的收盘或开盘，这些东西都是市场运行的代码，绝对理性
Перевод
机构怎么定义和交易回调
一、什么叫“回调”？
简单说：
在上涨趋势中，只要有一根K线的最低点低于前一根K线的最低点，
这就构成了一个回调（Pullback）。
它不是趋势结束，而是多头喘口气、休整一下。
二、什么是“隐含回调”？
有些回调，你在当前图表上是看不出来的。
但你把图一切小，比如从5分钟切到1分钟，就会发现：
虽然当前K线没破前低，但出现了长下影线或者反向K线，
说明小周期其实已经回落过了。
这就是隐含回调（Implied Pullback）。
它的意义很明确：
趋势还在，只是暂停，这种信号往往是入场的好时机。
三、为啥回调是高胜率交易？
很多高手都不在第一波进场，
他们等回调——等回调结束，趁趋势恢复，直接上车。
哪怕只是个“带下影线”的K线，
只要背景是多头趋势，照样可以是进场点。
四、回调什么时候就不是回调了？
当回调拖太久，比如超过20根K线，那它就不叫回调了，
那是震荡区（Trading Range）。
这时候，多空胜率五五开：
多头看到双底、High 2；
空头看到双顶、Lower High。
信号变得中性，市场没有方向，你别太冲动。
五、止损该放哪？
在趋势里做多，止损怎么放？
别只盯着那根信号K线的下方，
真正有效的位置，是放在：
最近那一段上涨的起点；
或者前一个强突破的底部。
换句话说：
不管你在哪一根K线上车，止损位是一致的。
它不是跟着你的位置走，而是跟着趋势结构走。
六、机构怎么做趋势风险管理？
机构怎么玩趋势？
止损统一放在趋势起点；
趋势越强，止损越远，意味着单笔风险也大。
怎么解决？
他们会分批止盈，把整体风险压下来。
多头平仓 → 市场回调；
空头不敢压 → 再涨一波。
这就是为啥你总能看到：
涨一段 → 回调 → 再涨一段。
七、50% 回调区是黄金坑
当市场从高点回落到整个涨幅的一半，也就是50%位置：
多空的利润/风险开始对称；
但因为背景是多头趋势，
所以这时候多头的胜率明显更高。
也就是说：
50%回调区，常常是多头性价比最高的买点。
八、如果跌破趋势起点了呢？
有时候市场狠一点，
回调直接跌破上一段上涨的起点。
你以为趋势完了？
不一定。
只要后面出现：
楔形底、微型双底、长下影线……
趋势背景没破坏，
这就仍然是个大级别回调。
别被洗出去了。
九、回调不叫回调的三种情况
一旦出现以下情况，就得小心：
回调创出新低；
跌破整段趋势起点；
连续多根强空头K线、没有反弹信号。
这时候，趋势很可能已经结束，
市场不是震荡，就是转空了。
十、数K线，找入场节奏
很多人问：“到底啥时候进场？”
一个方法是数K线（Bar Counting）。
你盯着市场尝试恢复趋势的次数——
每次市场想继续走，都给你一个信号。
次数多了，趋势还在，你的信心也就上来了。
十一、High 1 / High 2 的打法
在上涨趋势中，回调阶段出现：
High 1：某K线高点突破前一根的高点；
High 2：High 1失败后，下一次突破。
战术很清楚：
先尝试在High 1做多；
不行 → 等High 2，胜率更高。
十二、什么时候别再数High了？
如果你数到了：
High 4、High 5，甚至High 6……
市场已经变了：
不是震荡，就是转空了。
这时候：
不要再做多了，该停手，甚至考虑做空。
十三、High 4 旗形结构 & 连续底部
一种常见结构：
先出现 High 1 和 High 2；
再来一次 High 1 和 High 2；
加起来就是 High 4 多头旗形，也叫连续底部（Consecutive Bottoms）。
这是多头的二次反击，
一般胜率更高。
十四、High 5、High 6 → 是时候反打了
当市场走出 High 5、High 6……
说明走势已经进入震荡或空头段落。
这时候，你要换思路了：
别再找多头回调买点，
要开始找空头反弹后的做空机会（sell rallies）。
总结
回调是趋势交易里性价比最高的机会，
但你得分清——它还是不是“回调”。
趋势强 + 回调清晰 → 顺势进场；
回调太长、太深 → 可能是震荡或反转。
真正拉开胜率差距的，不是你猜方向猜得准，
而是你能不能看懂结构，看清局势。
读K线，不是读它长啥样，
是读它背后在干嘛、在博弈什么。
这，才是你从混沌走向盈利的起点。
简单说：
在上涨趋势中，只要有一根K线的最低点低于前一根K线的最低点，
这就构成了一个回调（Pullback）。
它不是趋势结束，而是多头喘口气、休整一下。
二、什么是“隐含回调”？
有些回调，你在当前图表上是看不出来的。
但你把图一切小，比如从5分钟切到1分钟，就会发现：
虽然当前K线没破前低，但出现了长下影线或者反向K线，
说明小周期其实已经回落过了。
这就是隐含回调（Implied Pullback）。
它的意义很明确：
趋势还在，只是暂停，这种信号往往是入场的好时机。
三、为啥回调是高胜率交易？
很多高手都不在第一波进场，
他们等回调——等回调结束，趁趋势恢复，直接上车。
哪怕只是个“带下影线”的K线，
只要背景是多头趋势，照样可以是进场点。
四、回调什么时候就不是回调了？
当回调拖太久，比如超过20根K线，那它就不叫回调了，
那是震荡区（Trading Range）。
这时候，多空胜率五五开：
多头看到双底、High 2；
空头看到双顶、Lower High。
信号变得中性，市场没有方向，你别太冲动。
五、止损该放哪？
在趋势里做多，止损怎么放？
别只盯着那根信号K线的下方，
真正有效的位置，是放在：
最近那一段上涨的起点；
或者前一个强突破的底部。
换句话说：
不管你在哪一根K线上车，止损位是一致的。
它不是跟着你的位置走，而是跟着趋势结构走。
六、机构怎么做趋势风险管理？
机构怎么玩趋势？
止损统一放在趋势起点；
趋势越强，止损越远，意味着单笔风险也大。
怎么解决？
他们会分批止盈，把整体风险压下来。
多头平仓 → 市场回调；
空头不敢压 → 再涨一波。
这就是为啥你总能看到：
涨一段 → 回调 → 再涨一段。
七、50% 回调区是黄金坑
当市场从高点回落到整个涨幅的一半，也就是50%位置：
多空的利润/风险开始对称；
但因为背景是多头趋势，
所以这时候多头的胜率明显更高。
也就是说：
50%回调区，常常是多头性价比最高的买点。
八、如果跌破趋势起点了呢？
有时候市场狠一点，
回调直接跌破上一段上涨的起点。
你以为趋势完了？
不一定。
只要后面出现：
楔形底、微型双底、长下影线……
趋势背景没破坏，
这就仍然是个大级别回调。
别被洗出去了。
九、回调不叫回调的三种情况
一旦出现以下情况，就得小心：
回调创出新低；
跌破整段趋势起点；
连续多根强空头K线、没有反弹信号。
这时候，趋势很可能已经结束，
市场不是震荡，就是转空了。
十、数K线，找入场节奏
很多人问：“到底啥时候进场？”
一个方法是数K线（Bar Counting）。
你盯着市场尝试恢复趋势的次数——
每次市场想继续走，都给你一个信号。
次数多了，趋势还在，你的信心也就上来了。
十一、High 1 / High 2 的打法
在上涨趋势中，回调阶段出现：
High 1：某K线高点突破前一根的高点；
High 2：High 1失败后，下一次突破。
战术很清楚：
先尝试在High 1做多；
不行 → 等High 2，胜率更高。
十二、什么时候别再数High了？
如果你数到了：
High 4、High 5，甚至High 6……
市场已经变了：
不是震荡，就是转空了。
这时候：
不要再做多了，该停手，甚至考虑做空。
十三、High 4 旗形结构 & 连续底部
一种常见结构：
先出现 High 1 和 High 2；
再来一次 High 1 和 High 2；
加起来就是 High 4 多头旗形，也叫连续底部（Consecutive Bottoms）。
这是多头的二次反击，
一般胜率更高。
十四、High 5、High 6 → 是时候反打了
当市场走出 High 5、High 6……
说明走势已经进入震荡或空头段落。
这时候，你要换思路了：
别再找多头回调买点，
要开始找空头反弹后的做空机会（sell rallies）。
总结
回调是趋势交易里性价比最高的机会，
但你得分清——它还是不是“回调”。
趋势强 + 回调清晰 → 顺势进场；
回调太长、太深 → 可能是震荡或反转。
真正拉开胜率差距的，不是你猜方向猜得准，
而是你能不能看懂结构，看清局势。
读K线，不是读它长啥样，
是读它背后在干嘛、在博弈什么。
这，才是你从混沌走向盈利的起点。
См. оригинал
培养自己严谨的交易习惯，啥都想做什么都做不成，做楔形的时候我说要做1万笔楔形，做到第10单我的感悟都更深了，做交易90%的时间都是等待，一直交易频繁交易结果必然是被数学杀死，我很明白什么交易我不应该做，所以有时候我发单不做是很正常的，
如果不明白交易是在和全世界最聪明的人博弈还会什么交易都做你还会亏很多。
楔形到现在平均的盈亏比是2，数学期望基本在0.2，10笔赢4笔就是好的模型了，两倍盈亏比40%已经在数学上支持稳定盈利了，4次盈利已经拿到了，做反转波段交易有胜率的天然上限，结合好的趋势背景胜率还能提升一点。高胜率高盈亏比的交易理论上不存在的因为你的对收盘比你更加精明更加对小的数学优势斤斤计较掌握的数据更多，所以楔形图表的70%突破概率我也一直在验证，突破不代表能到目标位也许70%一倍盈亏比是可行的，几倍盈亏比的交易70%胜率基本上不存在这种交易，这种交易在梦里。
很多东西我也是边做边学习边验证数据，稳定盈利一直有一个明确的方向就是建立正期望系统，我觉得楔形确实是正期望系统但是还得持续验证，20笔赢8笔两倍盈亏比就是可持续盈利的模型
如果不明白交易是在和全世界最聪明的人博弈还会什么交易都做你还会亏很多。
楔形到现在平均的盈亏比是2，数学期望基本在0.2，10笔赢4笔就是好的模型了，两倍盈亏比40%已经在数学上支持稳定盈利了，4次盈利已经拿到了，做反转波段交易有胜率的天然上限，结合好的趋势背景胜率还能提升一点。高胜率高盈亏比的交易理论上不存在的因为你的对收盘比你更加精明更加对小的数学优势斤斤计较掌握的数据更多，所以楔形图表的70%突破概率我也一直在验证，突破不代表能到目标位也许70%一倍盈亏比是可行的，几倍盈亏比的交易70%胜率基本上不存在这种交易，这种交易在梦里。
很多东西我也是边做边学习边验证数据，稳定盈利一直有一个明确的方向就是建立正期望系统，我觉得楔形确实是正期望系统但是还得持续验证，20笔赢8笔两倍盈亏比就是可持续盈利的模型
См. оригинал
$BTC 结构上楔形还算看的出来，价格遇到前期扩张三角顶部的下沿线受阻，有相对还行的做空信号，但是入场K线收盘是阳线反应空头没有连续性，无法掌控市场概率相应就降低了
См. оригинал
$M Эта сделка, которую я не делал, поэтому я не следил за ней. Если бы я это сделал, я бы поставил стоп-лосс немного выше двойного дна или выше сигнала на покупку. Некоторые фанаты тогда заработали несколько сделок, и некоторые спрашивали меня, как это смотреть, как то. Честно говоря, я не понимаю все рынки. Я думал, что, поскольку у всех нет сделок, они ждали в нетерпении, я выпущу несколько сделок на основе своего ощущения, чтобы вы могли попробовать, m - это одна из них🤣. Я также не стал слишком много считать математическое преимущество, потому что большинству людей на самом деле не важно долгосрочное математическое преимущество, они больше беспокоятся о том, смогут ли они заработать 20%, 30% или даже удвоить одну сделку. Не в силах устоять перед своей жадностью, они естественно теряют деньги. Как будет дальше, на самом деле я тоже не уверен, как будет двигаться эта позиция, все имеет свои причины. Если пробьемся вверх, это успешный разворот двойного дна, если упадем вниз, то встретим сопротивление. Нет четкого направления, как двигаться, на это есть разумное объяснение.
См. оригинал
Стратегия分享群
См. оригинал
9-й и 10-й заказы открыты в форме клина, коэффициент доходности к риску в два раза, вероятность выигрыша выше 50%, открытые позиции в форме клина я всегда использую метод торговли Walmart, что означает твердо держать, если биткойн опустится ниже 80 000, держать 10-20 дней, эфир смотрит на новые минимумы
См. оригинал
btc顺趋势楔形顶楔形第9单btc做空胜率比逆势楔形40%高很多，目标位看到8w及以下，做空的盈亏比为2，止损这波日线反弹的高点，ETH也是楔形顶，做多的胜率降低到了30％，做空可以新低止盈盈亏比为2，胜率应该都在在50%以上，一倍盈亏比的位置胜率75%，数学上完全是合理的。
最近复盘顺势楔形的胜率明显比逆势的胜率高，顺势概率能超过60%，逆势只有40%，不过即便如此只要盈亏比控制2以上数学上都是合理的，但合理不代表最好。
虽然最近亏钱但是我还是比较平静因为我知道我能赚回来而且我有好的订单管理，我不会因为一笔或者几笔亏损而心态失衡，如果几笔交易能让你心态失衡说明你给市场交的学费还远远不够，交易注重的是长期结果，而不是赌博
最近复盘顺势楔形的胜率明显比逆势的胜率高，顺势概率能超过60%，逆势只有40%，不过即便如此只要盈亏比控制2以上数学上都是合理的，但合理不代表最好。
虽然最近亏钱但是我还是比较平静因为我知道我能赚回来而且我有好的订单管理，我不会因为一笔或者几笔亏损而心态失衡，如果几笔交易能让你心态失衡说明你给市场交的学费还远远不够，交易注重的是长期结果，而不是赌博
См. оригинал
Стоп-лосс перемещен на 0.1466, вероятность убытков увеличилась, я считаю, что это не может быть пробитым низким уровнем, если это произойдет, возможно, рынок не находится в бычьем тренде, а в боковом или медвежьем тренде.
См. оригинал
Если вы хотите избавиться от убытков, вы должны преодолеть первый уровень эмоций. Большинство людей не могут пройти этот первый уровень, и связанные с ним плавающие убытки могут потребовать утешения... Если вы именно такой, вам нужно начать изменять управление позициями, необходимо строго соблюдать торговую дисциплину до тех пор, пока это не станет вашей торговой интуицией, и постоянно учиться, постоянно практиковаться, чтобы постепенно избавиться от стабильной кривой убытков.
Если с этого момента каждая сделка будет иметь как минимум 0.2 математического ожидания, после сотен и тысяч сделок у вас будет по крайней мере относительно стабильная кривая, вы сможете выжить на рынке, где вас окружают сильные противники. Вы должны предполагать, что ваш противник в каждой сделке - это организация. На самом деле, вероятность того, что ваш противник - это какая-то организация с долгосрочной стабильной прибылью, составляет около 90%. Каждая из их сделок имеет математическое преимущество, и вы также должны учиться у них, чтобы гарантировать, что каждая из ваших сделок имеет математическое преимущество, чтобы за год, по крайней мере, не терять деньги или немного зарабатывать. Эти учреждения обеспечивают 85%-90% ликвидности на рынке, и они не люди, а искусственный интеллект, это вычислительные программы. После 2010 года ликвидность в основном обеспечивается программами, у них нет эмоций, и они имеют казино-преимущество с вероятностью выигрыша 51%-52%. Их математическое ожидание составляет всего 0.04, у них почти половина сделок убыточные, но после миллионов сделок маленькое математическое преимущество будет бесконечно увеличивать прибыль, собирая песчинки в гору.
Когда вы сможете достичь системы с математическим ожиданием 0.4-0.5, вы станете выдающимся трейдером, это не выдающийся трейдер с Binance, это выдающийся трейдер мира, абсолютная торговая пирамида. Эта система не имеет фиксированного ответа и довольно гибка; если таковая имеется, это значит, что вы можете читать каждую свечу на рынке.
Не судите о герое по одной неудаче; в долгой торговой карьере сохраняйте спокойствие!
Если с этого момента каждая сделка будет иметь как минимум 0.2 математического ожидания, после сотен и тысяч сделок у вас будет по крайней мере относительно стабильная кривая, вы сможете выжить на рынке, где вас окружают сильные противники. Вы должны предполагать, что ваш противник в каждой сделке - это организация. На самом деле, вероятность того, что ваш противник - это какая-то организация с долгосрочной стабильной прибылью, составляет около 90%. Каждая из их сделок имеет математическое преимущество, и вы также должны учиться у них, чтобы гарантировать, что каждая из ваших сделок имеет математическое преимущество, чтобы за год, по крайней мере, не терять деньги или немного зарабатывать. Эти учреждения обеспечивают 85%-90% ликвидности на рынке, и они не люди, а искусственный интеллект, это вычислительные программы. После 2010 года ликвидность в основном обеспечивается программами, у них нет эмоций, и они имеют казино-преимущество с вероятностью выигрыша 51%-52%. Их математическое ожидание составляет всего 0.04, у них почти половина сделок убыточные, но после миллионов сделок маленькое математическое преимущество будет бесконечно увеличивать прибыль, собирая песчинки в гору.
Когда вы сможете достичь системы с математическим ожиданием 0.4-0.5, вы станете выдающимся трейдером, это не выдающийся трейдер с Binance, это выдающийся трейдер мира, абсолютная торговая пирамида. Эта система не имеет фиксированного ответа и довольно гибка; если таковая имеется, это значит, что вы можете читать каждую свечу на рынке.
Не судите о герое по одной неудаче; в долгой торговой карьере сохраняйте спокойствие!
См. оригинал
Уравнение трейдера
Основные принципы и применение уравнения трейдера
Уравнение трейдера является важной математической основой в области торговли, помогающей трейдерам оценивать разумность торговых возможностей с точки зрения вероятности и ожидаемого значения. Ниже приводится подробный анализ уравнения трейдера:
1. Математическая основа уравнения трейдера
Основная формула уравнения трейдера может быть представлена как:
Вероятность выигрыша × Ожидаемая прибыль > Вероятность убытков × Риск
Вероятность выигрыша: вероятность успешной сделки
Ожидаемая прибыль: средняя сумма прибыли при успешной сделке
Вероятность убытков: 1 - вероятность выигрыша
Риск: средняя сумма убытков при неудачной сделке
Уравнение трейдера является важной математической основой в области торговли, помогающей трейдерам оценивать разумность торговых возможностей с точки зрения вероятности и ожидаемого значения. Ниже приводится подробный анализ уравнения трейдера:
1. Математическая основа уравнения трейдера
Основная формула уравнения трейдера может быть представлена как:
Вероятность выигрыша × Ожидаемая прибыль > Вероятность убытков × Риск
Вероятность выигрыша: вероятность успешной сделки
Ожидаемая прибыль: средняя сумма прибыли при успешной сделке
Вероятность убытков: 1 - вероятность выигрыша
Риск: средняя сумма убытков при неудачной сделке
См. оригинал
$EVAA 大反转的极限胜率基本都在40%左右，楔形图表突破楔形上沿线的概率是75%-70%，我们这一笔交易的数学期望是否合理？预期盈亏比接近3，实际胜率应该在30%-40%之间，期望还是正的，看完期望再看现在直接大阴线收盘最低连续两根日线收盘阴线，从趋势的角度讲价格没有突破关键高点市场上的空头还没有全部止盈仍然在空头趋势，这一单止损概率变得更高了。
这种博弈大反转的楔形以后会严格控制盈亏比在2以上，当成双底或者双顶做，差不多两倍盈亏比数学期望0.几。
另外要优化自己的仓位管理，每笔固定3%止损，而不是固定仓位，想在市场上稳定盈利有着极其严苛的要求，比你想象的更难，没有极致专业永远无法稳定盈利，市场上有一半的量化交易机构是亏损的，所以稳定盈利的交易员有多稀缺那实在是太稀缺了，币安广场上的所有交易员稳定曲线一年手动交易的有没有，基本没有，如果有的话大v早就开实盘了，开了实盘也没有稳定一年的，我也没做到稳定盈利，我现在根本不迷信谁，我只相信数学期望，练到稳定盈利为止，市场会让无知的人也赚到大钱但这不是奖励这是噩梦的开始，大量学习大量练习长期积累才能跑赢一半亏损的机构，在我今天的认知里读懂每根K线成为了稳定盈利的前提，我也没做到能够读懂每根K线争取明年年底到这种水平。
如果你最近跟我的单亏了，真的抱歉我也亏钱！胜率方面我一直不相信高概率高盈亏，市场很少失衡，我只能尽量保证我的每一笔在数学期望上占优，明年开始做楔形交易的百科全书统计每一笔亏损和盈利的交易的胜率盈亏比数学期望以及个人理解会发在社群
这种博弈大反转的楔形以后会严格控制盈亏比在2以上，当成双底或者双顶做，差不多两倍盈亏比数学期望0.几。
另外要优化自己的仓位管理，每笔固定3%止损，而不是固定仓位，想在市场上稳定盈利有着极其严苛的要求，比你想象的更难，没有极致专业永远无法稳定盈利，市场上有一半的量化交易机构是亏损的，所以稳定盈利的交易员有多稀缺那实在是太稀缺了，币安广场上的所有交易员稳定曲线一年手动交易的有没有，基本没有，如果有的话大v早就开实盘了，开了实盘也没有稳定一年的，我也没做到稳定盈利，我现在根本不迷信谁，我只相信数学期望，练到稳定盈利为止，市场会让无知的人也赚到大钱但这不是奖励这是噩梦的开始，大量学习大量练习长期积累才能跑赢一半亏损的机构，在我今天的认知里读懂每根K线成为了稳定盈利的前提，我也没做到能够读懂每根K线争取明年年底到这种水平。
如果你最近跟我的单亏了，真的抱歉我也亏钱！胜率方面我一直不相信高概率高盈亏，市场很少失衡，我只能尽量保证我的每一笔在数学期望上占优，明年开始做楔形交易的百科全书统计每一笔亏损和盈利的交易的胜率盈亏比数学期望以及个人理解会发在社群
См. оригинал
Просто держите, метод торговли Walmart, входите и не нужно смотреть на рынок, либо стоп-лосс, либо тейк-профит
См. оригинал
$EVAA 楔形第8单做多预期盈亏比2.93，持有10天左右，现价做多，数学期望为正，胜率70%，止损这波下跌最低点，止盈1.653。已完成的楔形交易6单 4赢2损
См. оригинал
$ALLO 楔形第7单，日线级别三次向下突破失败市场开始反向寻找公平价格，好的日线做多信号k入场，初始止损这波下跌的最低点回调新高后上移止损，预计持有8-10天两段式上涨，盈亏比最少1倍以上，胜率70%，初始止损幅度大控制好合理仓位，数学期望为正，大反转可能远不止1倍盈亏比
См. оригинал
$M Стоп-лосс 1.454, также можно продолжать полагаться на защитный стоп-лосс 2, разные позиции стоп-лосса имеют разную конечную вероятность выигрыша, и соотношение прибыли и убытка также различается
Войдите, чтобы посмотреть больше материала