AlwaysTrustYourSelf

#PersonalTrade <t-36/>#ExperienceMatters
День 3 – Вторник, 22 июля 2025
С 00:00 до 02:00 UTC я открыл 418 сделок, используя маржу в $1 и 10× кредитное плечо. Из 361 длинных позиций только 129 были прибыльными — остальные были ликвидированы. Из 57 коротких позиций у меня было 30 побед, что дало мне гораздо лучший процент выигрыша. Тем не менее, из-за повторных входов и плохих выходов я закончил с чистым убытком в –$29.37.

Одно стало ясно: вторники (и, вероятно, пятницы) опасны для длинных позиций. Большинство моих длинных входов были мгновенно уничтожены, хотя некоторые немного восстановились между 01:30 и 02:00 UTC. После этого рынок снова упал — особенно около 03:00 UTC. Моя ошибка заключалась в том, что я стал жадным и повторно входил после получения прибыли вместо того, чтобы уйти.

📅 Эксперимент с торговлей фьючерсами - Резюме Дня 2
Дата: Понедельник, 21 июля 2025
Торговое окно: 00:00 - 02:00 UTC (только ранние входы)
Маржа на сделку: $1 (Изолированная маржа)
Используемый кредитное плечо: 10x
Тип ордера: Рынок
Настройки TP/SL: TP = 300% ROI максимум, SL = 30-35% ROI (уменьшено, если неуверен)

📊 Статистика эксперимента День 2
📅 Дата: Понедельник, 21 июля 2025
🕒 Время открытия торговли: 00.00–02.00 UTC

✅ Всего открытых позиций: 261
📈 Длинные позиции: 209 (✅ 132 победы, ❌ 77 проигрышей)
📉 Короткие позиции: 52 (✅ 26 побед, ❌ 26 проигрышей)

Новая теория возможности в торговле фьючерсами — на основе реального эксперимента (воскресенье, 25 июля 2025 года)

В воскресенье, 25 июля 2025 года, я провел 2-часовую экспериментальную сессию торговли фьючерсами с 00:00 до 02:00 UTC. Идея заключалась в том, чтобы проверить, может ли открытие широкого диапазона позиций по многим токенам улучшить вероятность успеха — даже когда у вас мало или вовсе нет технического анализа. Эта стратегия основана исключительно на вероятности и сосредоточена на объеме, а не на точности.

Во время эксперимента я открыл в общей сложности 126 позиций, разделенных на 97 длинных (74 победы, 23 убытка) и 29 коротких (2 победы, 27 убытков). Каждая позиция использовала маржу 1 USDT с изолированным кредитным плечом 10x. Стиль торговли был только рыночным ордером, и каждая позиция контролировалась с использованием TP/SL на основе ROI%.