$BTC /USDT，2025年3月。

橫盤轉看跌的震盪，月內約下跌2%。

我用緊參數跑了一次DCA回測，看看步長和掛單深度如何應對緩慢“出血”式的下跌：

基礎單：$100
DCA規模：$100
DCA步長：2%
最大掛單數：10
止盈（TP）：3%
面臨風險資金：$1,100

爲什麼這套組合很關鍵：

— 2%的步長 = 高交易頻率，在等待大幅下跌之前先抓住局部波動

— 10筆最大掛單 = 深度緩衝，策略沒有在更長時間的回撤中被拖垮

— 3%的止盈（TP）= 更快的循環週轉，而不是爲了等待更大但可能不會到來的行情而持倉

結果：8個交易時段共執行27筆訂單，其中7筆盈利。相較同一期間的“一次性買入並持有”虧損，ROI爲+1.93%。

有一段會話延續到月底仍未關閉，峯值未實現回撤達83.82%——這纔是真正的成本：在震盪中深度掛單的DCA堅持越久，代價越高。

步長%和訂單深度在這裏發揮的作用，比止盈設置更大。在緩慢出血的市場裏把步長設得更緊，意味着更多成交、更多攤平機會，以及更多小幅且頻繁的退出可能。

不要輕信策略宣稱。去測試它們。

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