其實道理很簡單，任何金融市場都分交易活躍時段和休市冷盤時段。

美股盤後、韓市沒開盤的空檔，市場流動性本身就極度稀薄，幾千萬美金的大單砸進去，不管哪個平臺都會拉出長插針。

單純把插針歸咎於交易所深度，確實忽略了流動性週期這個基礎金融常識，冷盤時段本身承接盤就少，大額訂單滑點本就是常態。