为什么你总在正确的位置被止损?
市场流动性——这个概念决定了你90%的盈亏。
大多数散户都在支撑位买入,阻力位卖出。而机构交易者在等你的止损单。
流动性的本质
流动性=订单量。主要以止损单形式存在。
两种常见流动性形态:
等高点/等低点(支撑阻力位)上升/下降趋势线
传统教育告诉你:阻力位卖出,止损设在高点上方。
问题来了——这正是机构想要的。
机构如何利用流动性
假设你要卖出价值数百万美元的合约。
在阻力位下方直接卖出?你的大额订单会推低市场价格,平均成交价极差。
更聪明的做法:
等待价格突破阻力位上方,激活所有止损买单和突破买单。当大量买单同时执行时,你可以轻松完成巨额卖单,获得更好的价格。
结果:虚假突破。市场扫荡流动性后反向下跌。
供需区域的流动性陷阱
在供应区内形成双顶或等高点时,不要立即卖出。
原因:流动性诱导。
市场很可能先向上突破这些高点,扫清所有止损,然后才真正下跌。你会在正确的交易方向上被止损出局。
多个供应区的情况更复杂:
当存在多个潜在供应区时,市场可能会跳过第一个区域,直接进入更高的区域以获取更多流动性。
标准确认模型——你的救命稻草
不要盲目在供需区域入场。等待明确的趋势转变信号。
卖出确认:
市场打破上升趋势(更低的低点)形成更低的高点控制权从买方转向卖方
只有在看到这种结构性突破后,才在回调时入场。
为什么有效:
这种方法过滤掉流动性诱导,确保你在真正的趋势转变后入场,而非在虚假突破中被套。
实战案例要点
当面对多个需求区域时:
不买第一个区域 - 未得到确认,下方仍有不平衡不买第二个区域 - 同样未确认,可能继续下跌等待极端需求区的确认 - 结构突破+进入高效区间
关键指标:
市场是否突破关键高点/低点是否填补流动性失衡是否进入无阻力的"高效区间"
核心认知
支撑位买入、阻力位卖出存在致命缺陷:真正驱动市场的机构不在这些点位交易,而是在这些点位上方或下方寻找流动性。
在等高点下方做空、在等低点上方做多——你就是流动性。
正确做法:
等待流动性被扫荡,等待确认,然后在真正的趋势转变后入场。
这不是预测市场,而是对市场反应做出反应。
高概率交易的秘密:避免被诱导,在确认后入场,顺应更大的趋势方向。