#PersonalTrade #ExperienceMatters

Jour 3 – Mardi, 22 Juillet 2025
Entre 00:00–02:00 UTC, j'ai ouvert 418 trades en utilisant un levier de 10× avec une marge de 1 $. Sur 361 positions longues, seulement 129 étaient rentables — le reste a été anéanti. Pour 57 positions courtes, j'ai eu 30 victoires, ce qui m'a donné un bien meilleur taux de réussite. Cependant, en raison des ré-entrées et des mauvaises sorties, j'ai terminé avec une perte nette de –29,37 $.

Une chose est devenue claire : les mardis (et probablement les vendredis) sont dangereux pour les positions longues. La plupart de mes entrées longues ont été instantanément écrasées, même si certaines ont légèrement récupéré entre 01:30 et 02:00 UTC. Après cela, le marché a de nouveau chuté — surtout autour de 03:00 UTC. Mon erreur a été de devenir avide et de ré-entrer après des profits au lieu de me retirer.

À partir de cela, j'ai mis à jour mon système en ce que j'appelle maintenant PPT : Probabilité + Modèle + Timing. Je vais toujours disperser des trades de 1 $ sur de nombreux tokens au début, mais maintenant avec une discipline plus stricte : les positions longues doivent montrer une force précoce, tous les trades doivent être clôturés avant 02:00, et les positions courtes seront ma priorité si le marché semble artificiel — surtout avant 03:00 UTC.

Conclusion :
En ce jour, les positions courtes étaient clairement plus favorables. Alors que mes positions longues avaient un faible taux de réussite de 35 %, mes positions courtes ont réussi avec plus de 50 %. À l'avenir, lors de jours de semaine volatils comme le mardi, je pencherai vers des configurations courtes — surtout lorsque le marché montre des signes précoces de force factice suivis de chutes soudaines.