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Jour 3 – Mardi, 22 Juillet 2025
Entre 00:00–02:00 UTC, j'ai ouvert 418 trades en utilisant un levier de 10× avec une marge de 1 $. Sur 361 positions longues, seulement 129 étaient rentables — le reste a été anéanti. Pour 57 positions courtes, j'ai eu 30 victoires, ce qui m'a donné un bien meilleur taux de réussite. Cependant, en raison des ré-entrées et des mauvaises sorties, j'ai terminé avec une perte nette de –29,37 $.

Une chose est devenue claire : les mardis (et probablement les vendredis) sont dangereux pour les positions longues. La plupart de mes entrées longues ont été instantanément écrasées, même si certaines ont légèrement récupéré entre 01:30 et 02:00 UTC. Après cela, le marché a de nouveau chuté — surtout autour de 03:00 UTC. Mon erreur a été de devenir avide et de ré-entrer après des profits au lieu de me retirer.

📅 Expérience de Trading de Futures - Résumé du Jour 2
Date : Lundi, 21 Juillet 2025
Fenêtre de Trading : 00:00 - 02:00 UTC (entrées d'ouverture matinales uniquement)
Marge par Trade : 1 $ (Marge Isolée)
Effet de Levier Utilisé : 10x
Type de Commande : Marché
Paramètres TP/SL : TP = 300 % ROI max, SL = 30-35 % ROI (ajusté à la baisse si incertain)

📊 Statistiques du Jour 2 de l'Expérience
📅 Date : Lundi, 21 Juillet 2025
🕒 Temps d'Ouverture du Trading : 00.00–02.00 UTC

✅ Total des Positions Ouvertes : 261
📈 Positions Longues : 209 (✅ 132 victoires, ❌ 77 pertes)
📉 Positions Courtes : 52 (✅ 26 victoires, ❌ 26 pertes)

Nouvelle théorie de la possibilité dans le trading à terme – Basée sur une expérience réelle (dimanche 25 juillet 2025)

Le dimanche 25 juillet 2025, j'ai mené une session de trading à terme expérimentale de 2 heures de 00:00 à 02:00 UTC. L'idée était de tester si l'ouverture d'une large gamme de positions sur de nombreux tokens pouvait améliorer la probabilité de succès—même lorsque vous avez peu ou pas d'analyse technique impliquée. Cette stratégie est purement basée sur la probabilité et se concentre sur le volume plutôt que sur la précision.

Au cours de l'expérience, j'ai ouvert un total de 126 positions, réparties en 97 Longs (74 gains, 23 pertes) et 29 Shorts (2 gains, 27 pertes). Chaque position utilisait une marge de 1 USDT avec un effet de levier isolé de 10x. Le style de transaction était uniquement des ordres de marché, et chaque position était contrôlée en utilisant TP/SL basé sur le ROI%.