Une nouvelle étude publiée par "CoinGecko" a révélé que l'achat de Bitcoin pendant certains jours fériés américains a historiquement généré des rendements à court terme bien supérieurs à ceux des jours de trading normaux.
L'étude s'est basée sur l'analyse de la performance du Bitcoin entre mai 2013 et mai 2026, en se concentrant sur le rendement enregistré le jour suivant un achat.
Selon les données, le rendement quotidien moyen suivant un achat pendant les jours fériés américains était d'environ 0.77%, contre seulement 0.19% lors des jours normaux, avec les jours fériés surpassant les jours traditionnels dans 11 années sur 14 étudiées.
Le jour de l'An figure parmi les meilleurs moments pour acheter du Bitcoin, avec un rendement moyen journalier de 2,01% et un taux de réussite dépassant 84%, suivi par le « jour de Christophe Colomb » avec un rendement de 1,70%, puis Noël avec un rendement moyen de 1,46%.
« CoinGecko » a noté que ce phénomène pourrait être lié à ce que l'on appelle l'effet janvier sur les marchés financiers, où les investisseurs réinjectent des liquidités au début de la nouvelle année après la fin des pressions de vente liées aux impôts en décembre.
En revanche, le jour de « Martin Luther King » a enregistré la pire performance avec une perte moyenne de 0,84%, tandis que le jour de l'indépendance américaine a également figuré parmi les jours historiquement négatifs.
L'étude a également montré que la différence entre la performance du Bitcoin pendant les jours de semaine et les week-ends était presque inexistante, ce qui reflète la nature du marché des cryptomonnaies qui fonctionne 24 heures sur 24 sans interruption.
Malgré ces tendances à court terme, « CoinGecko » a précisé que le moment d'achat n'avait pas d'impact significatif sur les rendements annuels à long terme, la performance restant relativement proche quelle que soit la journée d'entrée sur le marché.
Cette étude arrive à un moment où le Bitcoin tente de retrouver sa stabilité au-dessus du seuil de 80 000 dollars, après une vague de volatilité intense qui l'a temporairement poussé en dessous de ce niveau à cause de pressions de vente et d'une montée des paris sur une baisse sur le marché des dérivés.