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📈 Scopri come ottimizzare una semplice strategia #BTC TSF per ottenere rendimenti più elevati e un rischio minore.
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Ottimizza la tua Strategia di Backtesting con il Grid Search di CorrAI!
Siamo entusiasti di annunciare il rilascio della funzione Grid Search Optimiser in CorrAI! Questo potente strumento consente ai trader di affinare le loro strategie testando sistematicamente combinazioni di parametri per massimizzare i rendimenti, migliorare i rapporti di Sharpe e minimizzare i drawdown massimi (MDD). In questo articolo, esploreremo come applicare il Grid Search Optimiser bidimensionale a una semplice strategia di trading per le previsioni delle serie temporali (TSF) per Bitcoin (BTC).
La Strategia di Trading
La strategia che ottimizzeremo è semplice:
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La Strategia di Trading
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Un'analisi quantitativa del 198% della media reversion basata su Z-Score BTC
Sintesi Esecutiva
In questo articolo, esploro una
strategia di trading utilizzando la normalizzazione Z-score—uno strumento ben consolidato nell'analisi del mean-reversion. Ho costruito e testato questa strategia su una piattaforma no-code chiamata CorrAI, e attualmente la sto testando in forward. Sebbene i ritorni del backtest e metriche come il rapporto di Sharpe (3.47) e il rapporto di Calmar (16.94) siano convincenti, un'analisi più attenta alla distribuzione dei ritorni rivela possibili overfitting e concentrazione di rischio negli outlier. La seguente analisi non è un'approvazione della strategia, ma un caso studio di diligenza statistica.
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Sintesi Esecutiva
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Dai un'occhiata al mio articolo su Seeking Alpha su #BTC (+750% Alpha rispetto a Hold), bruciami :) (NFA | #Quant #TradingStrategies💼💰 Backtest su CorrAI)
Cercando Alpha su BTC (+750% Alpha vs Hold), criticatemi :) (NFA | Backtest di Strategia Quant su CorrAI)
GM, ragazze e ragazzi
Ho esplorato una strategia di generazione di alpha long-only confrontando la Media Mobile Esponenziale Tripla (TEMA) e la Previsione delle Serie Temporali (TSF) utilizzando 6 anni di dati BTC. Finora, ha mostrato un'outperformance del +750% rispetto al semplice possesso di BTC.
Disclaimer: Questo post non è un consiglio finanziario. È condiviso puramente per discussione accademica e scopi di ricerca quantitativa.
Indicatori:
TSF (Previsione delle Serie Temporali)
Una regressione lineare mobile utilizzando il fit dei minimi quadrati per barra.
Simile nella morbidezza alle medie mobili ma include la tendenza.
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