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量化策略的完整生命周期——如何“科学炼丹”
那些年化 20%+ 的量化策略是怎么来的？从 “灵光一闪” 到实盘赚钱，一个能持续盈利的策略绝非偶然，而是经过严谨设计和反复验证的产物。
1. 灵感捕捉：策略的种子 所有伟大的策略都始于一个简单的想法。这些灵感可能来自： 研究报告：深度分析、学术论文中的统计规律 市场异动：比如期货合约价差突然扩大、期权波动率异常、集体暴涨、独立行情 行业逻辑：如减半周期对大盘的影响 经典理论：均线突破、动量效应、套利定价模型
2. 假设构建：把想法变成数学语言 “我觉得xxx会涨”是主观猜测，而量化需要的是： “当xx位数低于过去3年20%时，未来60天跑赢大盘的概率显著上升”
这一步的关键是： 数据可量化：波动率、资金流等指标表达逻辑
逻辑可检验：必须能通过历史数据验证真伪
3. 科学验证：用数据说话 拿到假设后，策略进入“实验室阶段”：
数据准备： 基础数据：K线、Tick、财报、舆情（如新闻情绪分析）
数据清洗：处理缺失值、异常值（填充、去极值、标准化）
特征工程： 构造因子：滚动波动率、MACD金叉、机构持仓变化率
标准化处理：确保不同因子可比（如Z-score标准化）
回测框架： 划分训练集/测试集（避免过拟合）
输出关键指标：年化收益、最大回撤、夏普比率、胜率、因子 IC/IR、分组收益等
注意：回测结果好≠实盘能赚钱！
4. 优化迭代：“炼丹术” 单因子策略往往不够稳健，因此需要：
多因子融合：比如同时结合估值+动量+资金流因子
动态权重：通过机器学习（如XGBoost）优化因子组合
参数鲁棒性测试：检查策略在不同市场环境（牛市、熊市、震荡市）的表现
5. 实盘部署：从实验室到战场 策略通过验证后，开发团队会搭建：
数据服务：实时行情更新
交易执行：对接交易所接口，自动下单、监控仓位、算法拆单、降低冲击成本
风控系统：监控异常波动、自动止损
最后： 第一次实盘就赚钱？恭喜，你中了“彩票”！最常见的情况：实盘后大概率要回头改 —— 可能收益不如回测，可能波动太大，甚至完全失效，回到第4步迭代，推翻重来。
分工协作： 策略岗：负责1-4步（灵感→回测）——需要金融+统计学知识 开发岗：负责第5步（实盘）——需要编程+系统架构能力
1. 灵感捕捉：策略的种子 所有伟大的策略都始于一个简单的想法。这些灵感可能来自： 研究报告：深度分析、学术论文中的统计规律 市场异动：比如期货合约价差突然扩大、期权波动率异常、集体暴涨、独立行情 行业逻辑：如减半周期对大盘的影响 经典理论：均线突破、动量效应、套利定价模型
2. 假设构建：把想法变成数学语言 “我觉得xxx会涨”是主观猜测，而量化需要的是： “当xx位数低于过去3年20%时，未来60天跑赢大盘的概率显著上升”
这一步的关键是： 数据可量化：波动率、资金流等指标表达逻辑
逻辑可检验：必须能通过历史数据验证真伪
3. 科学验证：用数据说话 拿到假设后，策略进入“实验室阶段”：
数据准备： 基础数据：K线、Tick、财报、舆情（如新闻情绪分析）
数据清洗：处理缺失值、异常值（填充、去极值、标准化）
特征工程： 构造因子：滚动波动率、MACD金叉、机构持仓变化率
标准化处理：确保不同因子可比（如Z-score标准化）
回测框架： 划分训练集/测试集（避免过拟合）
输出关键指标：年化收益、最大回撤、夏普比率、胜率、因子 IC/IR、分组收益等
注意：回测结果好≠实盘能赚钱！
4. 优化迭代：“炼丹术” 单因子策略往往不够稳健，因此需要：
多因子融合：比如同时结合估值+动量+资金流因子
动态权重：通过机器学习（如XGBoost）优化因子组合
参数鲁棒性测试：检查策略在不同市场环境（牛市、熊市、震荡市）的表现
5. 实盘部署：从实验室到战场 策略通过验证后，开发团队会搭建：
数据服务：实时行情更新
交易执行：对接交易所接口，自动下单、监控仓位、算法拆单、降低冲击成本
风控系统：监控异常波动、自动止损
最后： 第一次实盘就赚钱？恭喜，你中了“彩票”！最常见的情况：实盘后大概率要回头改 —— 可能收益不如回测，可能波动太大，甚至完全失效，回到第4步迭代，推翻重来。
分工协作： 策略岗：负责1-4步（灵感→回测）——需要金融+统计学知识 开发岗：负责第5步（实盘）——需要编程+系统架构能力
#RWA 板块可以看下
OM 如果能给机会到EA套利模型的参考价格附近可入。
其它同 RWA 板块的标的也都不错，比如 plume、lingo，也都比较抗跌。
像lingo ，它前期出现了 1+3，现在还在模型区域里面，找好位置可入。
OM 如果能给机会到EA套利模型的参考价格附近可入。
其它同 RWA 板块的标的也都不错，比如 plume、lingo，也都比较抗跌。
像lingo ，它前期出现了 1+3，现在还在模型区域里面，找好位置可入。
大饼短期支撑就在92000附近，这里会反复震荡下，但前面就说过92000附近的支撑被弱化了，反复震荡后有跌破的概率。
最稳健的操作机会可以等大盘出现价K以后随着也就会出现修，这个时候操作机会就来了，所以暂时不着急满仓，手里留部分子弹是可以的，降低欲望，稳健为主
最稳健的操作机会可以等大盘出现价K以后随着也就会出现修，这个时候操作机会就来了，所以暂时不着急满仓，手里留部分子弹是可以的，降低欲望，稳健为主
2025.1.10--大盘分析：
正如昨日所提到，91000--92000附近是短期的支撑，市场在此处进行了反弹。
然而，这里的支撑被弱化了。所以留意今晚21:30市场将对非农数据如何反应，这是完全无法预估的。
这里是否会止跌反弹，还是要看今晚的数据了。
最坏的情况：数据不乐观，价格跌破91000，随后引发新一轮下跌，朝着87000--88000附近的多头流动性清算。
乐观的情况：数据中规中矩，价格小级别波动，再次测试核心支撑插针或不破，经过周末的震荡后开始反弹，原有的区间震荡行情继续维持，并逐渐开始利于多头。
正如昨日所提到，91000--92000附近是短期的支撑，市场在此处进行了反弹。
然而，这里的支撑被弱化了。所以留意今晚21:30市场将对非农数据如何反应，这是完全无法预估的。
这里是否会止跌反弹，还是要看今晚的数据了。
最坏的情况：数据不乐观，价格跌破91000，随后引发新一轮下跌，朝着87000--88000附近的多头流动性清算。
乐观的情况：数据中规中矩，价格小级别波动，再次测试核心支撑插针或不破，经过周末的震荡后开始反弹，原有的区间震荡行情继续维持，并逐渐开始利于多头。
2025.1.9--大盘分析：
91000-92000短期支撑。
如果再新低的话大概率要出现价K了。然后价K不确认，这里又有机会。
可留意明晚周五21:30的非农就业数据。
走法上，目前还是维持昨天的判断。
策略上，耐心等候风险释放完，再找机会入场。
91000-92000短期支撑。
如果再新低的话大概率要出现价K了。然后价K不确认，这里又有机会。
可留意明晚周五21:30的非农就业数据。
走法上，目前还是维持昨天的判断。
策略上，耐心等候风险释放完，再找机会入场。
2025.1.7-BTC 大盘分析：
今日收盘，到达昨日所说的目标位（斐波那契0.618分位，102238附近），并且目前在此处遇到短期压力。
后续看，仍有可能会触及参考价格的区间（103330--105321），此区间也属日线级别的价格失衡区（FVG）。
后续策略如下：
扔按照先前提示，在到达103330--105321区间，之前满仓的、浮盈的山寨，可做获利了结。
$ETH ：
站上标准价格的收盘价（3644），此处为多空分水岭，但也在参考价格的最低价处（同时也是M顶形态颈线位置），遇到短暂阻力。
从昨日上破的量来看，量能较充足，所以后续调整之后，同样存在继续向上运行的可能。目标位看套利模型的参考价格的开盘价附近（3879--3899），也处也是1小时级别的OB区。
今日收盘，到达昨日所说的目标位（斐波那契0.618分位，102238附近），并且目前在此处遇到短期压力。
后续看，仍有可能会触及参考价格的区间（103330--105321），此区间也属日线级别的价格失衡区（FVG）。
后续策略如下：
扔按照先前提示，在到达103330--105321区间，之前满仓的、浮盈的山寨，可做获利了结。
$ETH ：
站上标准价格的收盘价（3644），此处为多空分水岭，但也在参考价格的最低价处（同时也是M顶形态颈线位置），遇到短暂阻力。
从昨日上破的量来看，量能较充足，所以后续调整之后，同样存在继续向上运行的可能。目标位看套利模型的参考价格的开盘价附近（3879--3899），也处也是1小时级别的OB区。
KDA
基本面：
一家美国的Pow公链，背后是摩根大通，这个可以分批建仓一些
KDA 背后有微软，摩根，穆迪。穆迪是干啥的，资产评级的，你是A级 还是垃圾级别。华尔街最喜欢卖资产包，参考华尔街之狼那个电影，次贷危机就是那帮人把垃圾资产打包卖给别人崩盘的。RWA来了，华尔街忍得住不卖资产包。KDA 背后的摩根财团，手里有美国老百姓1/4的存款，你可以理解为中国的工商银行。KDA的负责人是摩根财团的区块链负责人，摩根财团的第一条区块链就是KDA老板做的，你觉得他背后有多少资源。而且KDA老板本身也是美国证监会数字货币委员会的的负责人。
技术面：
本轮下跌仅出现参考价格和标准价格，属于次强势标的。
策略：
如果后期回落12月20号这根K线，可以分批建仓，止损设在最低价下移2%的位置。$$$KDA
基本面：
一家美国的Pow公链，背后是摩根大通，这个可以分批建仓一些
KDA 背后有微软，摩根，穆迪。穆迪是干啥的，资产评级的，你是A级 还是垃圾级别。华尔街最喜欢卖资产包，参考华尔街之狼那个电影，次贷危机就是那帮人把垃圾资产打包卖给别人崩盘的。RWA来了，华尔街忍得住不卖资产包。KDA 背后的摩根财团，手里有美国老百姓1/4的存款，你可以理解为中国的工商银行。KDA的负责人是摩根财团的区块链负责人，摩根财团的第一条区块链就是KDA老板做的，你觉得他背后有多少资源。而且KDA老板本身也是美国证监会数字货币委员会的的负责人。
技术面：
本轮下跌仅出现参考价格和标准价格，属于次强势标的。
策略：
如果后期回落12月20号这根K线，可以分批建仓，止损设在最低价下移2%的位置。$$$KDA
ZEN在2024-25年值得期待的大事件，：
▶︎ZKV空投，zk技术是未来，且Horizen团队做的新链$ZKV模块化验证链，会给ZEN持有者大量空投.(非常重要);
▶︎ 灰度HZEN获批ETF， 灰度的GBTC获批后，HZEN通过ETF仅是时间问题。
▶︎ HorizenEON2.0会转pos，减少60%的矿工抛压;
▶︎ 交易所重新上市，变得合规：
●OKX重新上市+
●解除币安的观察名单(币安已移除观察7月1日)
●韩国多家交易所upbit有序上市。 商务团队和韩国队正在动用人脉资源落实
▶︎ 免费撸ZEN生态空投，EON很多生态项目都没发币，请大家多去EON上面的生态项目用$ZEN 进行交易，去defi,去搞NFT, 去做swap,去搞域名，去使用跨链桥，
▶︎ 2024减半，$ZEN 在2024年12月12日迎来第二次减半。
▶︎ RWA（Real World Asset）web2企业资产上链。Horizen Labs，正在从 Web3 协议和专注于 RWA 的公司开始，我们正在积极致力于扩展 EON 上的 RWA 生态系统，并探索 Web2 业务的代币化机会，并探索将其资产上链。
▶︎HorizenLabs打造apechain成功，为Horizen生态增出，增加生态孵化金。并将ZKV融入apechain，ApeChain 集成 Horizen Labs 的 ZkVerify，用于降低验证成本。ZKV和ZEN是共同体
#Zen
▶︎ZKV空投，zk技术是未来，且Horizen团队做的新链$ZKV模块化验证链，会给ZEN持有者大量空投.(非常重要);
▶︎ 灰度HZEN获批ETF， 灰度的GBTC获批后，HZEN通过ETF仅是时间问题。
▶︎ HorizenEON2.0会转pos，减少60%的矿工抛压;
▶︎ 交易所重新上市，变得合规：
●OKX重新上市+
●解除币安的观察名单(币安已移除观察7月1日)
●韩国多家交易所upbit有序上市。 商务团队和韩国队正在动用人脉资源落实
▶︎ 免费撸ZEN生态空投，EON很多生态项目都没发币，请大家多去EON上面的生态项目用$ZEN 进行交易，去defi,去搞NFT, 去做swap,去搞域名，去使用跨链桥，
▶︎ 2024减半，$ZEN 在2024年12月12日迎来第二次减半。
▶︎ RWA（Real World Asset）web2企业资产上链。Horizen Labs，正在从 Web3 协议和专注于 RWA 的公司开始，我们正在积极致力于扩展 EON 上的 RWA 生态系统，并探索 Web2 业务的代币化机会，并探索将其资产上链。
▶︎HorizenLabs打造apechain成功，为Horizen生态增出，增加生态孵化金。并将ZKV融入apechain，ApeChain 集成 Horizen Labs 的 ZkVerify，用于降低验证成本。ZKV和ZEN是共同体
#Zen
LPT 趋势起来了，重点关注下，到起飞周期了。灰度亲儿子系列，灰度最近是热点资金围绕，LPT每次启动的话拉盘也非常猛 和 #ZEN 同胞兄弟
鲍威尔对于比特币的态度并不是什么新鲜事。从2018年至今，他一贯持保守立场，强调比特币作为支付手段不适用、波动性太大等问题。这些观点市场早已知晓，也被价格所反映：
2018年7月： “比特币主要是投机资产，而不是货币。”
2021年7月： “加密货币的波动性使其无法作为稳定的支付工具。”
2022年5月： “比特币的高波动性表明它是投机工具，不适合作为支付工具。”
这次的发言可以看作是鲍威尔对美联储立场的再次重申，既无实质性的政策新意，也没有涉及具体的打压措施。市场在鲍威尔发言后的大跌，更多是情绪化反应，而非真正受政策冲击。
特朗普曾任命鲍威尔为美联储主席，显示两人并非完全对立的关系。如果特朗普重返白宫，他可以通过财政部、基金等其他手段推动比特币发展，而非仅依赖美联储。#美联储放鹰 #比特币
2018年7月： “比特币主要是投机资产，而不是货币。”
2021年7月： “加密货币的波动性使其无法作为稳定的支付工具。”
2022年5月： “比特币的高波动性表明它是投机工具，不适合作为支付工具。”
这次的发言可以看作是鲍威尔对美联储立场的再次重申，既无实质性的政策新意，也没有涉及具体的打压措施。市场在鲍威尔发言后的大跌，更多是情绪化反应，而非真正受政策冲击。
特朗普曾任命鲍威尔为美联储主席，显示两人并非完全对立的关系。如果特朗普重返白宫，他可以通过财政部、基金等其他手段推动比特币发展，而非仅依赖美联储。#美联储放鹰 #比特币
⚠️勘误： #BNX 区间0.6246-0.5895，可分批接，次日收盘跌破0.5711止损。
现货
#SYS
区间0.1668-0.1569，可分批接，次日收盘价跌破0.153止损。
#TRU
0.125可以进1-3层仓，剩下的仓位可在区间0.1182-0.1031继续分批接，次日收盘跌破0.099止损。
#CRV
区间0.9845-0.8774，可分批接，次日跌破收盘跌破0.8466止损。
#BNX
区间0.7160-0.6770，可分批接，次日跌破收盘跌破0.6495止损。
#CKB
区间0.01560-0.01449，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01415止损。
#CORE
区间1.4587-1.1162，可分批接，次日跌破收盘跌破1.0721止损。
#MKR
区间1824--1733，可分批接，次日跌破收盘跌破1657止损。
#BICO
区间0.3398-0.3115，可分批接，次日跌破收盘跌破0.29止损。
#AEVO
区间0.5069-0.4747，可分批接，次日跌破收盘跌破0.4557止损。
#TLM
区间0.01744-0.01557，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01472止损。
dyor ！仅供参考
#SYS
区间0.1668-0.1569，可分批接，次日收盘价跌破0.153止损。
#TRU
0.125可以进1-3层仓，剩下的仓位可在区间0.1182-0.1031继续分批接，次日收盘跌破0.099止损。
#CRV
区间0.9845-0.8774，可分批接，次日跌破收盘跌破0.8466止损。
#BNX
区间0.7160-0.6770，可分批接，次日跌破收盘跌破0.6495止损。
#CKB
区间0.01560-0.01449，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01415止损。
#CORE
区间1.4587-1.1162，可分批接，次日跌破收盘跌破1.0721止损。
#MKR
区间1824--1733，可分批接，次日跌破收盘跌破1657止损。
#BICO
区间0.3398-0.3115，可分批接，次日跌破收盘跌破0.29止损。
#AEVO
区间0.5069-0.4747，可分批接，次日跌破收盘跌破0.4557止损。
#TLM
区间0.01744-0.01557，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01472止损。
dyor ！仅供参考
现货
#SYS
区间0.1668-0.1569，可分批接，次日收盘价跌破0.153止损。
#TRU
0.125可以进1-3层仓，剩下的仓位可在区间0.1182-0.1031继续分批接，次日收盘跌破0.099止损。
#CRV
区间0.9845-0.8774，可分批接，次日跌破收盘跌破0.8466止损。
#BNX
区间0.7160-0.6770，可分批接，次日跌破收盘跌破0.6495止损。
#CKB
区间0.01560-0.01449，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01415止损。
#CORE
区间1.4587-1.1162，可分批接，次日跌破收盘跌破1.0721止损。
#MKR
区间1824--1733，可分批接，次日跌破收盘跌破1657止损。
#BICO
区间0.3398-0.3115，可分批接，次日跌破收盘跌破0.29止损。
#AEVO
区间0.5069-0.4747，可分批接，次日跌破收盘跌破0.4557止损。
#TLM
区间0.01744-0.01557，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01472止损。
dyor ！仅供参考
#SYS
区间0.1668-0.1569，可分批接，次日收盘价跌破0.153止损。
#TRU
0.125可以进1-3层仓，剩下的仓位可在区间0.1182-0.1031继续分批接，次日收盘跌破0.099止损。
#CRV
区间0.9845-0.8774，可分批接，次日跌破收盘跌破0.8466止损。
#BNX
区间0.7160-0.6770，可分批接，次日跌破收盘跌破0.6495止损。
#CKB
区间0.01560-0.01449，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01415止损。
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#BICO
区间0.3398-0.3115，可分批接，次日跌破收盘跌破0.29止损。
#AEVO
区间0.5069-0.4747，可分批接，次日跌破收盘跌破0.4557止损。
#TLM
区间0.01744-0.01557，可分批接，次日跌破收盘跌破0.01472止损。
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