稳定复利再投才是王道

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我听说半木夏半神已经是很晚的事情了，等我关注到他的时候，现在看算是牛市已经结束了，只是那个时候，大家都不认为大饼会止步于69800，总觉得还有新高，或者最后一舞，因为那一波冲顶，所有的社群和大v们还是很活跃的，那个时候看到半神发的很多内容，觉得他不是半神，这是真神啊。。。
超高胜率+超高盈亏比，简直亮瞎了我的眼，这还不抱大腿还等何时？就开始每天蹲半神的微博等着看他更新什么，后来一直等到大饼回调到64xxx的时候，他开始说，这里开始会有反弹，应该会出新高，因为时间久远，已经记不清具体的内容了，大致是这个意思。但是当时的我还是觉得这个价格高了，再加上那段时间手头的事情比较多，就没有再进。事后看，这也算是某种程度上的“因祸得福”，再后来一眨眼又过了几个月，再看的时候，半神就已经被套住了，只是还在坚定的认为能涨，我看了下大饼那个时候价格已经到49xxx了，我觉得，我后入大神，我就算是不赚钱，也不至于套我套的太多吧。。。
然后最庆幸的就是，我没有开合约，因为疫情导致的线上的开发工作量激增，实在是没有精力再盯盘了，然后我就买了一些大饼、以太、FLOW、AR、MTAIC、SUSHI的现货就没管了。
又过了一段时间，失联很久的朋友（之前发币带我冲meme的那个）喊我，说快买FIL，已经跌到80了，矿工成本价就在80附近，这个地方横不住的，一定会反弹，不然不够矿工成本了，大胆上就行了。因为之前听他的被浇了无数次，后面我就不是很相信他说的，正好那段时间又收到了一点结算的usdt，我就买了5000的FIL。
又过了一段时间，我打开看，惊讶的发现，我17万多的账户，只剩下不到14万了，然后所有的币，都跌了，再看FIL，已经到了68了，再问那朋友，朋友就说，因为一部分矿工不干了，现在成本价到65了，你在那补仓就行，放心一定会涨。
一周不到的时间就到了65了，我补了2000，补完不到十天，跌到40了，我看了下当时买的所有的代币，都没有跌这么多的，我觉得有点不好了，但是全卖，又觉得不甘心，就卖了一半，剩下一半丢在那没在管。
再后面，就是市场都认为彻底走熊了，我买的现货也全部都套牢了，我就丢那没再管了，专心于工作。
本来也就这样了，结果还有更倒霉的，再后面就出了火币倒闭的事情，网址也打不开了，我全部剩下的资产都在那，算是彻底心灰意冷了。到处都是维权的，每个群里都在骂，但也于事无补，我就把全部炒币的Q群都退掉了。眼不见，心不烦，全当那3000多u的原始本金没了吧。
就这么想着，也没有再看过盘面的走势了。就一路继续做外包，到22年秋天，实在是做不下去了，到处都是“远程捕捞”，“沾边就翻车”的事比比皆是，做外包你没有资格去核实甲方身份，甚至也不能确认甲方到底用你的东西在做什么。被传唤了几次之后，彻底受不了了，后面就整个都停了休养生息。
到23年初，AI开始出现，先接触的so-vits，觉得很有趣，买了显卡回来提各种明星的声音，那个时候还不知道能做什么商业应用，只是单纯觉得好玩，一个模型训练个8000步左右，就基本可以唱到原本效果的70~80%，让孙燕姿唱周杰伦的歌，让王菲唱刀郎的歌，很是有趣。又过了段时间，开始出现克隆人，我又买了张显卡开始研究克隆人，当时克隆一个形象成本就是电费，整套输出给中介是800，中介给用户是8000-20000，就这么又浑浑噩噩过了一段时间。
再后面luna崩盘，大饼到了1w多，我也没有心情再去关注这些，只是知道跌了。一直到23年4月，一个以前的同行联系到我，问我现在在做什么，我说在家玩，已经没有再做任何外包了。他跟我介绍了量化交易的事情，在之前我从来没想过量化的门槛还能这么低，听了个大概之后，我觉得这可真是个好方向啊，只是那个时候我的主语言还是php，只会一点点java，python完全没接触过，golang更是一窍不通，想跟着开发也参与不了，只能是祈祷我那兄弟早日完成这个东西，我们好一起赚钱。
等来等去，就到了6月，终于出来产品了，我们开始跑内测，就我和他，初始测试的时候，一个账户最少需要2000u才可以执行策略，其实现在看，最初的那个demo简直就是无脑策略，开始运行，然后就多、空都按市价开单，20x运行ETH，止盈就是0.3%到了就会止盈，浮亏0.5%就开始补仓，然后每次都是马丁倍数补仓，但我们命好，正好遇到熊市，波动非常低，我们的初版demo，居然就已经盈利了，而且利润惊人，达到了日化4~5%，这太离谱了，我看着那个测试户，从2000变成了4000，之前的我要逆天改命的想法又再次出现。
当时还用了一个小本子，开始记录，1分2,2分4，多久的时间可以达到多少的收益，结果怎么算，都是个天文数字，内心的膨胀又开始了，正所谓风停了，雨停了，我觉得我又行了。那个时候是双向补仓6仓，其实现在看，就只能抵御7%的单边行情，只是当时的认知，并不认为他有什么问题。
当时的demo写的实在太潦草了，断线重连和二次确认平仓都没写，又都接在小交易所身上，api质量也不好，服务器也用的野鸡云，带来的直接结果就是有天晚上起来，发现这几个自己测试的账户集体归零了，查询日志才发现，中间链接有超时，发送的平仓指令并没有被执行，而本地没有数据持久化，导致系统再次重新加仓，加了原本计划加仓次数的2x，被一根不到2%的针给送走了。那是第一次意识到，量化需要更谨慎的设计，这是跟钱打交道，不是在玩游戏。
但是损失已经发生，我大概 亏了接近9000，而我重庆的哥们也亏了1w多，停止研究是不可能停止研究的，于是开始继续优化，断线重连、二次确认、防插针，全部安排上，并且把原本的6次加仓，降低起手数量，优化到双向11次加仓，把抵御单边风险从之前的7%，拉到了11.3~12.5%（其实这个过程用了挺久的时间，但是为了缩短篇幅，就直接跳过了）。把交易标的从eth换成sol，这样就可以运行使用300u来进行测试。正在运行着测试的阶段，一个群友，联系我说，愿意投资这个项目，并且让我先去找个办公场所，回头他来引入大资金，收益我们和用户三方分，给我打了十七八个电话，一直催着我去赶紧的找场地，我信了，也真的去找了。付了半年的租金，杂七杂八，丢了接近6万。
然后那哥们就失联了，他跟断线的风筝一样，再也联系不上了，只剩下我自己在风中凌乱。。。

但我倒是不慌了，因为事情已经做起来了，开弓没有回头箭，并且本身也确实还在赚钱，他不出钱，说明他没眼光，我也没计较什么，就继续去推进量化的项目。
那可能是我23年最快乐的时光了，稳定的月化110~115%，每天醒来账户都在稳定的增加金额，外包也不做了，每天就是从账户里取一些钱，开新的账户，然后继续量化，我自己的账户已经来到了50个，然后这个时候，也开始出现了以前的同行和朋友跟着一起参与到这个事情里来，毕竟合规合法，谁也不想能赚到钱的时候，还去做哪些脏活。
很快，测试的账户就来到了179个，加上重庆的哥们那边，已经接近400个账户在运行了，因为钱来的实在太容易了，那段时间我几乎一直处于放飞自我的状态，自满自大且自负，觉得别人都是傻瓜，所有的意见也听不进去，面对质疑，说的最多的就是，有本事你也做个稳定月化100%的策略出来，要不你就别说了。真就是找到了印钞机的感觉。
很快，时间来到了2024年的1月，春节前的时候，福建的一个哥们千里迢迢跑来找我，一次开了100个账户，每个账户都放了1000u，然后开始运行这个策略。他的心比我更大，说只要跑稳了，后面会不断的增加账户，并且许诺我利润会分我20%，而后来他也确实是这样做的，三天两头的增加账户，每次都增加十几个，那段时间我觉得空气都是甜的，天都格外蓝。。。
中间我还去了一次福建，那个哥们已经成立了公司，也从卡罗拉换成了奥迪A6，这一切仅仅只用了1个多月的时间，但是那个招牌挂的是投资公司，而且里面的员工我去的时候，都在打电话联系用户谈投资的事情，我就觉得有点担心了，我说我要看下用户的信息，他又提供不出，我怀疑他在做非法集资，建了资金池，即他从用户手上以月化2~3%的利率借贷，然后把资金投入在量化上套取这利差。这种一旦出问题，就是群体性事件，这个结果是我肯定承担不了的，但实际上他做的事情比这个更加过分。从福建回来的路上，我完全开心不起来，只是一直在担忧这个事情。
快乐总是短暂的，痛苦永远是漫长的。
24年春节之后，行情就开始走的很极端，开始走单边了，连续经历过几次在爆仓边缘徘徊以及严重的滑点情况（那个时候我这边大概有54wu的资金在运行这个策略，加上重庆的哥们，合起来有接近110wu的资金在运行），表现为所有人都在同个信号下开单和平单，当仓位加到接近尾仓的时候，每次平仓都会随机出现个别账户是亏着止盈的（重仓滑点损），且这个问题无解。而每次重仓下出现的滑损，用头寸或者说前三仓的仓位去弥补，盈亏需要1：几十才能补回来，这是我第一次开始怀疑，这个策略真的能一直运行下去吗？后面就开始研究各种策略，各种指标，开始学习黑箱和因子，希望能在这个策略彻底报废之前，找到一个新的策略，让我可以继续这样快乐下去。也因为福建那边的用户的问题，导致我寝食难安。
再后来到了3月了，这个月发生了2件事情，一件让我开心，一件差点让我吐血。
先说开心的事情，不经意发现火币又“复活”了，我打听到了老火币的登录地址，然后千辛万苦又登录回了账户（绑定的手机号早已不用了，邮箱地址也都记不清是什么了，靠kyc信息，提供了一堆证明，更改了手机和地址），好消息，之前买的币还在，坏消息，都跌出屎来了，而且火币每个月还收了2%的账户托管费，当年的17w多，只剩下不到4w5。但是不管剩下多少，都好过没有，因为这个事情，我还开心了好几天。
坏消息是，后面开始走单边了，sol的拉涨让我瞠目结舌，我从40多开始运行量化一直运行到他100，我觉得100就很高了，结果他单边涨到120多，时间大概就是24年春节正月十五前后，我几乎一整个年都没过好，那几天一直很极端，涨就不回头的那种，最极端的一次，距离爆仓价只差0.5%，我甚至恍惚间都看到了全部的仓位一起爆仓，几百个账户全部归零，百八十万u灰飞烟灭，福建的用户被他的理财用户追杀的场景。。。我整整3天4夜没睡觉，一直守在服务端上，鼠标就停在全部平仓的那个位置上，盯着等回调的机会，一直到第四天的早上，凌晨5点多，终于向下插针，我就在接近开仓价的价格上，点下了一键平仓，那一刻，我觉得浑身的力气都卸掉了，点完我立即就睡觉了，一直睡到次日的上午才起来。
起来以后头疼欲裂，看见手机有接近300个未接来电，几百条留言。内容千篇一律的，老王，量化不开单了，最后一单怎么亏了？出啥问题了吗？
我倒不急了，洗脸刷牙吃饭，已经不会开新的单子了，我也没有顾虑了，索性先休息一下再说，到了下午，我才不急不慢的挨个回复消息：暂时停用全部的量化，恢复日期待定。
没有原因，没有为什么，我承受不了这种压力，尤其承受不了福建那边的压力，就算不做了，也不能出现这种非法集资的资金进入量化的这种事情，这要是翻车了，所有人都得死。
不出所料的，几乎是当天，福建的哥们就赶到济南了，跟我在宾馆从傍晚一直说到次日早上，说什么都不肯放弃，甚至提出以50万买下现在这个策略的源代码，但是我哪里敢卖给他，他越这样说我越是不敢。到临走了，他终于跟我说实话了，我不卖给他，他就活不了了，他实际的融资金额，远远高于投入到量化里的资金，大概比例到了1:9，他在量化里大概投了不到200万人民币，但他实际融的，已经超过1000万了，那些钱在短暂的时间，他自己已经挥霍了接近一半了，还以前的贷款借款信用卡，买房买车发工资，他原本的想法是一直这样下去，慢慢加大量化的投入，这个窟窿早晚能补回去，没想到一波极端行情后，我直接喊停了，他也没办法维持下去。他说实话了之后，我挺可怜他，但是更不能给他。现在停了，要死是他的问题，如果不停，再死我也难逃其责。
再后面，那哥们就出走非洲了，后面还偶有联系，但也是几个月一条消息的那种。
路都是人选的，我们阻拦不了别人，我们只能做好自己。在他选择做这件事情的时候，我相信他也能预料到最终的结果。
后面开始，就是不断的找新的指标、策略和组合，之前的策略我算是彻底放弃了，这种无脑马丁加市价原地开，跟自杀并没有什么区别。但重庆的朋友，并不甘心，依旧还在继续运行这个策略。
我从一个极端走向了另一个极端，之前加了大量的炒币群，在群里看别人，到加了一大堆量化社区，各种看指标的代码化，以及各种回测结果，看量化的大佬们互相撕逼，也看量化新手是如何踩坑。每天都18小时以上的时间，在看各种资料，从国内看到国外，翻遍了github和gitee，逛遍了简书、知乎、b站和youtube。
最后得出了以下结论：
1、但凡这个策略还能做出高alpha，他公开策略的可能性就无限低。
2、CTA永远有效，但是需要非常严苛的仓位管理、风险管理，并且对交易标的要求很高。
3、一切回测结果，皆不可信，因为这是最容易伪造的数据（100%过拟合下，可以做出超高alpha）。
4、因子也有“生命周期”，上个月的高alpha因子，也会因为当前行情的缘故导致亏损。
5、一切第三方平台的量化都不可能让你稳定获利，不论是tradingview还是发明者。
6、量化圈子比交易圈，更脏，更吃认知差，骗子更多，人性更坏。
7、90%的量化开发者，只卖“知识”或者“工具”，东西他自己都不用。

因为测试一直使用的小额资金，加上之前测试中因为bug等原因导致的爆仓亏损，实际上连续小半年的翻仓，我也没有赚到多少，大概就几千u的样子。不过行情的转暖，倒是让我之前火币的那个账户，明显好起来了。
我重新注册了币安，并且把能转出的资产都转到币安了，很多代币，因为币安没有或者被账户托管费，已经扣到几乎没有了无法转出，最后转到币安的时候，大概还剩下不到5w（当时的价格）。
因为感觉二级市场似乎看不到希望了，就开始把希望寄托到链上，开始研究自动冲土狗和夹子机器人，结果从一个坑，掉到另一个坑里。自动冲土狗的逻辑其实很简单，每个代币要部署到公链上的时候，都会先添加一个token令牌（创建交易对名称），就在那个时候开始监听，在项目方完成初始流动性添加的时候，直接按照设定的金额，冲进去，在自定义倒计时的时间里，自动卖出。逻辑倒是简单，做起来也不复杂，没用多久，就用python写出来了这个工具，测试的过程就真让我崩溃了，erc是测试不起的，而且土狗也太少，就写了sol的冲土狗，我是真没想到一天能上过千只土狗啊，我开始各种添加过滤项，从最初的不限制流动性最低金额，到自定义限制，从1个sol的限制，改到100个sol的限制，他依然是盈亏非常差，好的时候，一天3个sol的本金能到8个sol甚至10个sol，不好的时候，3个sol的本金，到晚上回来就只剩下0.3~0.5个sol了，在那半个月的时间，没日没夜的在优化这个东西，我曾经以为只要我跑的足够快，就一定能赚到钱，直到我看日志里发现了大量的，从添加流动性底池到撤池子的时间只有14~23秒的项目，我心态崩了。这哪里还是冲土狗，这纯粹就是跟诈骗犯玩跑的快的游戏，回想下测试亏损和服务器的成本，得，又不见几千u，认亏，不玩了。
夹子机器人这个事情，我研究的并不多，主要原因在于便宜的节点，速度跟不上，sol是并发打包，你没有办法实现插队，到现在我也不知道sol的夹子是如何实现的，erc的夹子倒是研究明白了，但是奈何，erc几乎已经没有什么狗了，没狗去夹谁呢？看了下相关的讨论，基本都是夹子大战夹子，这还咋玩？又浪费了个把周时间，还好没在夹子上真金白银的投入什么，就只是租个节点服务器。
再后面就看到了闪电贷多角套利，这其实真是个好东西，到现在我也认为他是个非常稳健的获利方式，但奈何人穷志短研究不起。这个赛道已经卷的，除了早期进场已经赚到钱的大科，后面再进场的人几乎赚不到钱，且门槛非常高的赛道了。大概说下逻辑，大家就明白了，AAVE允许当价格可以通过预言机后确认正向成立的交易，在钱包0余额的情况下执行交易。意思是，若你发起的这笔A代币兑换B代币在UNISWAP V2上的兑换，然后在UNISWAP V3上B代币兑换回A代币，价差大于千1（我记不清手续费是千1还是千6了）并且在同个区块高度内可以完成，你就可以0本金完成这笔套利。当时觉得这个是最有希望的路线了，结果研究了一圈发现，大科自建节点的服务器，都已经超过1w美元一个月了，而且真正运行这个多角套利的，没有人钱包里是0余额，因为会错过很多可能存在的交易。如果不自建节点，你可能还没捕捉到这个套利机会，大科那边已经完成了这笔交易并且补齐了价差的流动性。在研究这个东西的过程中，我发现了大量的以“智能合约”闪电贷多角套利为名义的“诈骗钓鱼”内容，出现在B站和youtube，视频内容基本都是千篇一律的展示收益，并且提供了代码的github地址，以及使用说明，并且留言区都是清一色的，感恩博主，我已上岸之类的致谢内容。当时我就觉得奇怪，怎么会有人把这种东西开源，并且通过智能合约去完成套利，那每次调用这个合约，发生的gas费，可能已经高于套利的利差了，怀着好奇心下载了代码，真的是不看不知道，世界真奇妙。
他所谓的钱包是你的，你把这个智能合约导入你的钱包，然后转入“保证金”即可，在你不再运行后，转入双倍的保证金，进入钱包就会把之前的本金和利润从合约里转回钱包就是纯坑傻x了。
那个智能合约代码，从头到尾，基本都是无效代码，只有几句有效代码，翻译过来意思就是：只要你存钱进了合约，那个合约就会执行把你的钱转给他的钱包，而所谓的智能合约地址，是伪装过的他的收款地址，而地址隐藏在他代码调用的github链接中，你也不能说发布这个代码的人蠢，但他肯定是坏。到现在了，依然还有大量这种内容充斥在b站和youtube，并且举报无效，每天都有新的人在上当，我只能说，别想天上掉馅饼的事情，踩坑就会少很多。。。
二级市场的量化没有头绪了，而链上的研究也进入瓶颈，我又开始找不到方向了，就每天都在继续逛，看那些“天才大v”们的交易，偶尔也看下半神的微博，那个时候他已经停更很久了，我也没事情做，就只是在看看那些出名的大v他们每天在做什么交易，看看能不能试着分析出来他们的交易逻辑，然后以“量化”的方式复刻。
然后就看到3月的某天，停更很久的半神突然发了一条：
“这个行情已经走的超出我的认知了，解套了，我要退圈了”（记不清楚了，大概是这个意思）
然后我马上打开交易所，发现资产已经到了7w1了，我几乎没有任何犹豫的就直接卖出了全部的资产，也挺好，算是不用再担心价格的涨跌了。。。

今天更多了，明天再继续更吧。。。