Lorenzo Protocol rozpoczął się jako próba przekładu znanych, instytucjonalnych narzędzi zarządzania aktywami na język na łańcuchu, który mógłby rzeczywiście wykorzystać zarówno zwykły użytkownik kryptowalut, jak i instytucje, i robi to, pakując strategie w handlowalne, tokenizowane produkty nazywane Funduszami Notowanymi na Łańcuchu (OTF). OTF są podobne w koncepcji do ETF: zamiast posiadać chaotyczny zestaw pozycji podstawowych, posiadasz pojedynczy token reprezentujący ekspozycję na złożoną strategię lub zestaw strategii, z zasadami, przebudowami i mechanikami opłat zakodowanymi na łańcuchu, dzięki czemu wszystko jest przejrzyste i audytowalne. Ta koncepcja pozwala użytkownikom na dostęp do złożonych strategii, takich jak handel ilościowy, zarządzanie futuresami, zbieranie wola, czy struktury zysku, bez konieczności budowania lub zarządzania infrastrukturą, a także zmniejsza wiele nieprzejrzystości poza łańcuchem, które historycznie sprawiały, że produkty instytucjonalne były powolne, nieprzejrzyste lub kosztowne.