Benefuture Expert - BFE

Eu opero em mais de uma dezena de corretoras por motivos óbvios: se uma delas quebrar não leva todo meu dinheiro junto! Se eu ou a corretora formos hackeados, idem. Posso afirmar que a Binance é melhor em quase tudo: APIs, taxas, saques, conversões, depósitos, limites, etc. Muitas das corretoras do print permitem operação sem KYC, enquanto na Binance o KYC é pré requisito. Mas cuidado: recomendo fazer o KYC sempre, pois ao não fazer a chance de ter seu saldo bloqueado é enorme, já me aconteceu de bloquearem o valor de um carro porque eu tentei fazer um saque sem KYC. Só liberaram depois de eu provar que não estava tentando lavar dinheiro! O negócio é dar transparência às corretoras, órgãos reguladores e governos, até para melhorar a imagem ruim que a mídia construiu sobre essa indústria.

Até ontem meu desempenho mensal estava ótimo, 77%, me posicionando melhor que 99% dos demais traders. Porém não garanto fechar o mês assim, pois shortei algumas alts de IA e algumas estão subindo com fundamentos, está difícil segurar. Mas não deixa de ser impressionante, não é?

Cada % em short està disputado.

Mais um.

Há duas formas corretas de você arriscar no máximo 1% do seu capital, mas eu prefiro uma delas. Suponha que você tenha $1000 para investir. Então 1% de $1000 é $10, que é o máximo que você se dispõe a perder. Grave esse número.

A primeira forma de gerenciar o risco, mais comum, é você abrir uma posição bem maior que $10 mas usar um stop curto. Por exemplo, desprezando a alavancagem, você abre uma posição de $100 com stop de 10% ou $200 com stop de 5%. Em ambos os casos você não perderá mais do que $10.

A segunda forma, menos usada, é você aplicar exatamente $10 por posição, sendo que o stop, neste caso, seria 100%, que corresponde à liquidação da posição se você estiver em Futuros.

Ambas as formas têm vantagens e desvantagens. Na primeira, se o preço andar a favor, você ganha 10x ou 20x mais que na segunda. Mas se for contra você é liquidado 10x ou 20x mais rápido. Na verdade, já sabemos que o preço pode até andar a favor, mas antes os pavios de caça stop vão assassinar os seus stops de 10% ou 5% com muita facilidade. Estou falando mentira? Outra desvantagem é que você vai ficar preso a no mâximo 5 ou 10 posições.

Na segunda, você vai ganhar menos se o preço andar a favor mas, pasme, você dificilmente será liquidado pelos pavios porque seu stop é 100% da posição. Não é impossível mas é estatisticamente raro o preço andar 100% contra. Isso significa que quase sempre você vai sair vencedor mesmo aplicando pouco. Alêm disso, você terá munição para abrir até 100 posições iguais.

Então lembre-se de que menos é mais! Saudações.

Seguimos avançando dia após dia. Zero Bitcoin na carteira, 73.36% de lucro mensal. Sim, é possível galera.

Sobre o $BEAT , cujo short seria supostamente vantajoso, esse foi o resultado.

Todo final de mês eu farei a limpa nos posts com menos de 1k visualizações. Se algo te interessou, salve.

Em quais moedas tem gente abrindo ou fechando short ou long neste exato momento? O app CoinGlass te mostra.

Quer saber se o mercado está mais para short ou long em várias corretoras ao mesmo tempo? O app CoinGlass te mostra de graça.

Às vezes parece que ladrões de banco entendem mais de gestão de risco do que muitos traders desavisados. Pense na lógica: o sujeito já pegou vários malotes, a operação já deu certo e o risco só aumenta a cada minuto extra dentro do banco. Ele volta para buscar um único malote esquecido no chão? Dificilmente. Porque entende, mesmo no erro, que insistir além do necessário pode transformar uma operação vencedora em desastre. No mercado, porém, muita gente faz justamente o contrário. O trader abre 10 posições, 9 estão no lucro e apenas uma claramente foi contra ele, mas insiste em segurar a ruim “porque uma hora volta”, deixando uma posição problemática ameaçar o resultado do conjunto inteiro. Se o time já está ganhando o campeonato, talvez o mais racional seja aceitar a derrota pontual, fechar a posição ruim e preservar o placar positivo. No trading, sobreviver costuma importar mais do que ter razão em todas as entradas. Afinal, não faz muito sentido arriscar todos os malotes por causa de um único esquecido.

Quase sempre ocorre de eu entrar em um short e o preço continuar andando contra. Dá para ver isso no gráfico do $XLM . Agora minha posição está 30% negativa, pois o preço subiu 10% em relação à linha vermelha (entrada). Aqui há a impressão de que o bot errou feio a entrada, mas não. Eu o programei para entrar com o preço já esticado (o que de fato ocorreu) mas com uma porcentagem muito pequena do meu capital. Ele tem à disposição uma reserva técnica para ir vendendo mais à medida em que o preço sobe, sempre em degraus pequenos. O último degrau só seria atingido para esticamentos estatisticamente quase improváveis. Até esse ponto o stop ainda não foi acionado. O bot só dispara o stop se o movimento for excepcionalmente anormal. Por exemplo, excedendo em 10 vezes a volatilidade média do ativo. Acontece, mas é bastante raro mesmo. Todo ativo criado por humanos tem tendência e retorno ao equilíbrio, afinal quem se beneficiou da subida precisa realizar lucros. Quando o preço está muito esticado e os primeiros afoitos (chamados de mão de alface) começam a vender, é comum ocorrer uma liquidação em cascata. Por isso não me preocupa estar negativo agora.

O token $BEAT pode estar num bom momento para short. Note que ele está com preço esticado em relação à referência EMA20, está na segunda tentativa de vencer a resistência e a vela aberta é muito inferior à ultima fechada, mesmo se considerarmos o pavio da vela aberta. Adicionalmente, o preço fez segundo topo semelhante ao primeiro mas o RSI não acompanhou. Para terminar, o Open Interest não mostrou abertura significativa de novas posições. Detalhe: meu bot determinou, sozinho a linha vermelha horizontal (entrada) e a linha verde horizontal (saída). Ele utiliza uma combinação de métodos determinísticos e estatísticos para determinar esses pontos de entrada e saída. Eu não vou mais detalhar os métodos do meu robô porque, infelizmente, quando você oferece uma mão muitos querem seu braço junto. Minha ideia aqui é discutir análise técnica, não é oferecer consultoria gratuita e personalizada de arquitetura de software!. Cada um tem que criar seu próprio algoritmo com sua estratégia operacional. Saudações!

Desenvolvido por Goichi Hosoda, o Ichimoku Kinko Hyo foi criado com o objetivo de condensar diferentes informações do mercado em uma única estrutura gráfica. O sistema combina elementos voltados à identificação de tendência, intensidade do movimento e possíveis regiões de suporte e resistência, utilizando um conjunto de linhas derivadas das máximas e mínimas de períodos específicos. Seu componente mais conhecido é a chamada nuvem, empregada para indicar possíveis zonas de equilíbrio do preço e sugerir se o mercado apresenta predominância compradora, vendedora ou maior indecisão.

Apesar de sua abrangência visual, a aplicação do Ichimoku ao mercado de criptomoedas apresenta restrições importantes. Criptoativos frequentemente exibem elevada volatilidade, movimentos abruptos e mudanças rápidas de comportamento, fatores que podem gerar sinais contraditórios ou pouco confiáveis em sistemas excessivamente complexos. Além disso, a multiplicidade de linhas e critérios interpretativos pode dificultar decisões objetivas em um ambiente já naturalmente instável.

Assim, embora o Ichimoku possa oferecer contexto adicional sobre a estrutura do mercado, sua utilização isolada tende a ter utilidade limitada em criptomoedas. Em muitos casos, ferramentas quantitativas mais simples, objetivas e empiricamente verificáveis podem oferecer maior clareza operacional e menor dependência interpretativa.

As retrações de Fibonacci são amplamente utilizadas na análise técnica para identificar possíveis zonas de suporte e resistência durante movimentos corretivos de preço, especialmente nos níveis de 38,2%, 50% e 61,8%. Em mercados tradicionais e também no universo das criptomoedas, a ferramenta pode auxiliar na estimativa de regiões onde o preço potencialmente encontra equilíbrio temporário antes de retomar a tendência predominante. Contudo, sua aplicação isolada apresenta limitações importantes, particularmente em um mercado ainda relativamente incipiente, altamente especulativo e marcado por forte volatilidade, como o de criptoativos.

A utilidade prática do Fibonacci não decorre necessariamente de uma suposta propriedade matemática intrínseca dos mercados, mas em grande medida do comportamento coletivo dos participantes, que frequentemente monitoram os mesmos níveis técnicos para posicionamento de ordens, produzindo efeitos parcialmente autorreferenciais. Além disso, o método envolve certo grau de subjetividade, uma vez que diferentes analistas podem selecionar topos e fundos distintos para traçar as retrações, produzindo interpretações divergentes sobre os mesmos movimentos de preço.

Nesse contexto, o uso isolado do Fibonacci tende a oferecer utilidade operacional limitada. Seu maior valor está na utilização conjunta com outros elementos de análise técnica, funcionando mais adequadamente como uma ferramenta de contextualização do mercado do que como um gatilho autônomo de entrada. A interpretação tende a ganhar robustez quando níveis relevantes de retração coincidem com suportes ou resistências históricas, sinais consistentes de reversão no comportamento do preço, alterações no volume negociado ou confirmações provenientes de outros indicadores quantitativos. Assim, no mercado de criptomoedas, o Fibonacci pode ser considerado um instrumento potencialmente útil para delimitar zonas de interesse, mas raramente suficiente, de forma isolada, para sustentar decisões operacionais consistentes.

A Teoria das Ondas de Elliott, desenvolvida por Ralph Nelson Elliott nas décadas de 1920 e 1930, baseia-se na premissa de que os mercados financeiros não se movem de forma caótica, mas sim em padrões repetitivos impulsionados pela psicologia de massa e pelo comportamento coletivo dos investidores, alternando ciclos de medo e ganância. O princípio central da teoria define que os movimentos de preço se organizam em estruturas fractais compostas por ondas de impulso e correção, repetindo-se em diferentes escalas temporais. Em tese, isso permitiria antecipar movimentos futuros do mercado por meio da identificação dessas formações e da utilização de projeções matemáticas baseadas nas razões de Fibonacci.

No entanto, embora seja considerada uma ferramenta sofisticada e respeitada em mercados tradicionais mais maduros, sua aplicação ao mercado de criptomoedas apresenta limitações importantes. O setor cripto ainda é relativamente incipiente, altamente especulativo e frequentemente influenciado por narrativas, baixa liquidez em diversos ativos, movimentos abruptos, liquidações em cascata e mudanças repentinas de sentimento.

Nesse contexto, metodologias excessivamente complexas e dependentes de interpretação subjetiva podem se tornar pouco práticas e inconsistentes no calor do mercado, especialmente porque diferentes analistas frequentemente chegam a contagens de ondas distintas para o mesmo gráfico. Assim, em um ambiente ainda marcado por forte volatilidade e comportamento extremo, pode ser mais eficiente ao operador dedicar esforços ao domínio de ferramentas quantitativas mais simples, objetivas e igualmente úteis, voltadas à medição de tendência, volatilidade, momentum e esticamento estatístico do preço, reduzindo subjetividades e favorecendo maior consistência operacional.

Se você já abriu qualquer plataforma de gráficos hoje e adicionou um indicador para analisar o mercado, é quase certo que você está utilizando o legado de J. Welles Wilder Jr., um ex-mecânico e engenheiro de aviões que mudou para sempre a história das operações financeiras. Em seu lendário livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems, Wilder presenteou o mundo com um verdadeiro arsenal de ferramentas quantitativas que traders do mundo inteiro mantêm abertas em suas telas diariamente até os dias de hoje. Ele foi o brilhante arquiteto por trás de indicadores universais e indispensáveis, como o Índice de Força Relativa (RSI), usado para medir a velocidade da mudança de preços e alertar sobre zonas perigosas de sobrecompra ou sobrevenda; e o Average True Range (ATR), a ferramenta definitiva que afere a volatilidade real de um ativo para um gerenciamento de risco cirúrgico no posicionamento de stops. Como se não bastasse, Wilder também criou o Average Directional Index (ADX), focado exclusivamente em medir matematicamente a força de uma tendência em andamento, e o Parabolic SAR (stop and reverse), que funciona como um sistema de trading completo oferecendo pontos de entrada e stops de proteção dinâmicos. A genialidade de Wilder se mantém extremamente útil hoje porque ele foi pioneiro em retirar a subjetividade emocional da leitura de gráficos, traduzindo o caos do mercado em fórmulas métricas, rigorosas e mecânicas que continuam sendo a base da sobrevivência para os operadores disciplinados da atualidade.

Quer saber porque o preço do $XLM está subindo hoje? O Coinmarketcap te explica. Basta clicar na área destacada no app deles.

O saldo até que foi bom mas levei 7h para conseguir, tempo muito superior ao padrão BFE.

Pequenos progressos nesse dia de mercado frio. O trade durou pouco menos de 3h. Hoje não tenho muito para mostrar, isso foi o melhor que consegui.