张无忌wepoets

Всем привет! Создаю VIP-группу по опционам на острове Ледяного Огня. В группе будет возможность получить индивидуальные рекомендации по стратегиям опционов, а также бесплатный доступ к сигналам покупателя по опционам на конечные даты и другим количественным инструментам.

Срок действия – один год. Если кому интересно, присоединяйтесь.
冰火岛VIP群

冰火岛期权笔记｜2026-06-23

【现货焦点】
BTC $63,949 | ETH $1,725

BTC自6月初急跌13%后，过去一周在$63-65K区间窄幅整理。FOMC利率维持3.50-3.75%落地后未见方向性突破，市场进入6月最后一周的settle模式。

【Deribit盘口】
BTC总期权成交20,988张，OI 443,459张
Volume PCR: 1.291（Put量偏大，防空情绪）
OI PCR: 0.627（Call OI仍占大头，结构未转熊）

焦点在26JUN26（本周五）到期：成交7,095张，OI 163,038张
→ Vol PCR高达2.81，盘中Put成交量是Call近3倍
→ Put OI集中在60000-64000区间；Call OI集中在67000-70000

ETH总成交97,485张，OI 2,159,321张
Volume PCR 0.971，买卖基本相当

【IV分位与反差】
BTC HV 39.94%，近月ATM IV约35-38%
→ IV相对HV偏低，期权定价不认为当前震荡会持续放大

ETH HV 54.78%，近月ATM IV约48-50%
→ IV vs HV折价约5%，同样偏低估

【判断】
现货盘整+IV压缩→市场在等方向。Put成交量放大集中在周五到期短端，更多是delta对冲而非系统看空。OI结构仍Call主导，中期方向未逆转。

【今日思路】
1. 周三前无大事件窗口，区间下沿或可Short Put吃Theta，但IV已低性价较差
2. 注意26JUN26到期Gamma集中效应——OI集中在64K附近，临近到期现货波幅可能放大
3. ETH/BTC相对强弱：BTC更抗跌，若BTC企稳$64K，ETH有可能补涨

【风险提示】
23JUN26今日到期，OI PCR 1.76（Put OI超Call），注意尾盘pin risk。本周五26JUN26大到期叠加月底再平衡，波动可能放大。当前IV偏低环境下裸卖需控仓位。

## Доска сигналов покупателей на опционы с истечением — статистика точности
**Диапазон данных:** 2026-05-25 ~ 2026-06-22, всего 48 срабатываний сигналов
### Общая производительность
Показатель Значение
Общее количество сигналов 48
Успех сигналов по прибыли (с учетом волатильности цены) **70.8%** (34/48)
Правильность направления на момент истечения 31.9% (15/47)
Средняя сила 73 / 100
### Типы сигналов
Сигнал Количество Успех по прибыли Правильное направление на момент истечения Средний MFE Средний Conf
Buy Call 🟢 15 **80.0%** (12/15) 35.7% +1.39% 74
Buy Put 🔴 29 **62.1%** (18/29) 34.5% +1.54% 73
Buy Straddle ⚡ 4 **100%** (4/4) — +15.8% 70
### Недельные тренды
Неделя Точность Тренд
W22 (5/25~5/31) **88%** (7/8) 🟢 Взрывная неделя (включая резкое падение 5/25)
W23 (6/01~6/07) **100%** (10/10) 🟢 Идеальная неделя
W24 (6/08~6/14) **64%** (9/14) 🟡 Коррекция
W25 (6/15~6/21) **43%** (6/14) 🔴 Значительное ухудшение
W26 (6/22) **100%** (2/2) 🟢
### Ключевые выводы
**1. Успех сигналов по прибыли достиг 70.8%, тайминг эффективен** После появления сигнала, вероятность волатильности цены перед истечением очень высока. Call более сильный (80%), Put немного слабее (62%).
**2. Правильность направления на момент истечения всего 32%, это особенность конечных опционов** Более 70% сигналов выдали правильные направления волатильности, но к 08:00 UTC при расчетах цена часто уже разворачивается — основная задача покупателей на срок истечения заключается в использовании внутридневной волатильности, а не в ожидании истечения. Это не проблема системы сигналов, а сам параметр "проверка при истечении" не подходит для стратегии конечных опционов.
**3. Точность W25 (прошлая неделя) упала до 43%, необходимо обратить внимание** С 6/15 по 6/21 BTC упал с 66k до 62k, сигналы должны были быть в сторону Put, но система на этой неделе выдала много сигналов Put, которые подряд принесли убытки. Посмотрим на конкретные причины: Сигнал Call 6/15 был точным на высоких уровнях, но сигналы Put в середине тренда постоянно разворачивались.
**4. Двойной сигнал на покупку 5/25 на высшем уровне** В ту ночь сигнал straddle сработал на резком падении, MFE +15.8%, это была самая выдающаяся операция системы на данный момент.

Записки по опционам на острове Ледяного Огня｜2026-06-22

Фокус на спотовом рынке
BTC $64,564（+0.5%）| ETH $1,741（+0.2%）
В выходные наблюдается снижение объемов, BTC колебался в диапазоне 64k-65k, ETH движется без четкого направления.

Рынок Deribit
BTC PCR 1.42, вошли в зону паники, PUT-ордера преобладают, будьте внимательны к возможному гамма-обратному движению после высоких PCR. Ближайший IV 41% против 39.6% на прошлой неделе, структура сроков плоская, разница между ближним и дальним IV составляет менее 2%, рынок не ожидает высокой волатильности в ближайшее время.
ETH PCR 0.85, нейтрально нормально.

Центры концентрации сделок
Активные PUT перед истечением BTC: 26JUN 60000-P（363 контракта, IV 56%）、64000-P（339 контрактов），спекулятивные PUT ордера открываются/закрываются интенсивно, обращайте внимание на гамма-давление перед расчетом в эту пятницу.
Явные крупные сделки по ETH: 22JUN 1725-C成交4659张、23JUN 1750-C成交4530张, краткосрочные ATM CALL активно покупаются крупными игроками; в сочетании с 22JUN 1650-P成交2802张, вероятно, вход в позицию через Straddle/Strangle для игры на волатильности.

DVOL/IV квантиль
BTC DVOL 40.77, 30-дневный квантиль 55%, за 24ч -2.4%. IV/HV=0.95, цена опционов слегка занижена, шортить волатильность становится менее выгодно.
ETH DVOL 56.86, 30-дневный квантиль 61%, за 24ч -2.3%. HV 56.8% уже сблизилась с DVOL, но ближайший IV 50.6% по-прежнему недооценен относительно фактической волатильности спота.

Заключение
Низкий медианный DVOL BTC + высокий PCR → окно возможностей для продаж PUT сужается; краткосрочные крупные ордера на ETH, рынок опционов ставит на увеличение волатильности.

Сегодняшняя стратегия
1. BTC: низкий IV + высокий PCR → Bull Put Spread（продажа 64000P + покупка 62000P），позитивный Delta, извлечение временной стоимости, следите за увеличением гаммы перед истечением в эту пятницу.
2. ETH: крупные ордера сосредоточены на контрактах 22-23 JUN, сигналы краткосрочной волатильности размазаны → в основном наблюдение. Если хотите участвовать, можете шортить Iron Condor в диапазоне 1725-1750-1650, зарабатывая на заниженном IV относительно HV.
3. Относительная сила BTCE: базис ETH +2.39%, базис BTC ≈0, стоимость держания ETH немного выше, но разница незначительная, явных арбитражных возможностей нет.

Риск-менеджмент
В эту пятницу (26 июня) месячное истечение, риск гаммы по ближайшим контрактам резко возрастает, высокий PCR в сочетании с закрытием PUT может привести к обратному росту, обе стороны должны быть внимательны к сокращению ликвидности.

Нужна ли стратегия "железного орла" с динамическим хеджированием (DDH)? Давайте посмотрим на данные бэктестирования.
По данным 7-летнего бэктеста BTC, при продаже ATM и покупке "дельты" на уровне 0.15, добавление DDH значительно улучшает результаты.
На первом графике без DDH максимальная просадка составляет 29000; на втором графике с DDH просадка всего около 3000. Показатели Шарпа и Кэма тоже неплохие.
DDH подразумевает хеджирование дельты раз в день в 3 часа дня.
По результатам бэктестирования можно выявить некоторые долгосрочные стратегии с положительным ожиданием. Например: двойная продажа DDH, железный орел DDH.
Однако выбор различных сроков и цен страйков может существенно повлиять на доходность. В целом, продажа ATM показывает наилучшие результаты.

Записки по опционам на острове Ледяного Огня｜21 июня 2026 года

BTC $64,229（+1.01%）| ETH $1,736（+1.45%）

В воскресенье ситуация на рынке стабильная, спот колеблется в узком диапазоне около $64k. На прошлой неделе после достижения рамочного соглашения между США и Ираном BTC на мгновение подскочил до $66k, затем откатился для консолидации. Сегодня спикер Ирана прибыл в Швейцарию для участия в переговорах по Ибру, конфликт Израиль-Хезболла включен в повестку дня — геополитические риски остаются, но рынок постепенно оценивает возможности примирения.

На Deribit: общий OI BTC по всем срокам — 442,000 контрактов (~$28.5 миллиарда), месячный экспирационный срок 26 июня 2026 года (T+5) сосредоточен на 164,000 контрактов/$10.5 миллиарда, P/C=0.84 в пользу Call. Вблизи ATM (64k-65k) IV около 34-36%, что ниже недавних измеренных исторических колебаний ~45%, IV относительно HV занижен, есть пространство для возврата.

Краткосрочные (21 июня - 23 июня) P/C составляют 1.42→3.13→2.54, Put явно накапливаются, что создает структурное расхождение с доминированием Call по месячному экспирационному сроку. Ясная структура наслоения коротких хеджей против среднесрочных бычьих позиций.

OI ETH по месячному экспирационному сроку превысил миллион контрактов, P/C=0.58, Call значительно в далеких страйках, более спекулятивный характер. ETH/BTC=0.027, слабость ETH сохраняется.

Сегодняшняя стратегия: обращайте внимание на возможности низкой IV ATM Straddle на месячном экспирационном сроке; геополитические переговоры остаются непредсказуемыми, краткосрочные Put могут спровоцировать рост IV в любое время; в выходные ликвидность низкая, будьте внимательны к рискам.

Добро пожаловать в "Лабораторию волатильности событий на Острове Льда и Огня".
Четвертый ведьмин день, CPI, заседание ФРС и так далее.
Ключевые периодические события имеют заметное влияние на ценовые движения и волатильность, это не просто игра в угадайку.
Создание торгового календаря? Просмотр исторических данных? В эпоху ИИ это не так сложно.
Я разработал рабочую платформу для торговли с учетом волатильности событий, которая автоматически напоминает о значимых периодических событиях и проводит циклическое сравнение, предоставляя трейдерам полезную информацию.
Исходный код доступен по адресу:
开源地址
Локальный запуск, очень безопасно.

Записки по опционам на острове Ледяного и Огненного｜2026.06.20

BTC $63,622（+1.08%）| ETH $1,712（-0.04%）

На выходных рынок тихий, BTC слегка отскочил до 63.6k, ETH практически на месте. Индекс Deribit BTC 63,578 / ETH 1,711, на споте и фьючерсах почти нет ценового разрыва.

▍Книга заказов Deribit
Общий OI по BTC 445,000 контрактов, соотношение Call/Put 0.64 (преобладают Call); объем PCR 1.49 (торговля Put более активна).
Общий OI по ETH 2,150,000 контрактов, соотношение Call/Put 0.55; объем PCR 1.18, также сторона Put более горячая в течение дня.

▍Сосредоточение OI по BTC
80k - это главный магнит, сумма Call и Put почти 30,000 контрактов. Но если посмотреть внимательнее, C-OI составляет подавляющее большинство (25,000 против 4,600), что указывает на большой открытый интерес по Call, а не на зону противостояния. 60k - это крепость по Put (19,900 контрактов), создающая защиту снизу. Распределение позиций от 50k до 120k равномерное — рынок сильно разделен в прогнозах на год.

На этой неделе истекающие контракты 26JUN26:
60k-P OI 5,734 контракта, IV всего 44% — вероятность обнуления глубоких OTM Put на этой неделе крайне высока, продавцы получают стабильную прибыль.
80k-C OI 6,249 контрактов, IV взлетела до 65% — здесь вблизи уровня ATM ожидаются колебания.
90k-C OI 5,743 контракта, IV 80% — заметная премия на дальние виртуальные Call.

▍Волатильность
BTC HV: 51%
Исходящая IV выделяется (80k уровень 65%), но в дальнем сроке в целом спокойно:
31JUL26 ATM уровень IV ~34-37%
25SEP26 ~37%
25DEC26 ~41%

Структура сроков очень плоская с небольшим повышением, дальние контракты только на 4-5 волатильностей выше ближних — рыночная цена на дальние волатильностные премии слишком низка. Учитывая текущую реализованную волатильность более 50%, предпочтение явно на стороне продавцов: зарабатывают на временной стоимости, не ставят на направление.

▍ETH
Объем C-OI на уровне 3000+ огромен (3200-C 94,000 контрактов, 2500-C 104,000 контрактов), это все ставки на дальние сроки с глубокой виртуальной стоимостью, почти невозможно исполнить по сравнению с текущей ценой 1,712, рай для продавцов.
1,500-P 85,000 контрактов составляет максимальную нижнюю стену Put, 1,700-P 47,000 контрактов следом. Защита ETH снизу толще, чем у BTC, но накопление Call сверху значительно больше, чем у Put, настроения более бычьи.

▍Оценка
1. BTC на выходных стабилизировался в узком диапазоне, 63k-64k временно считается зоной равновесия. Осталось 6 дней до истечения 26JUN, Gamma риск сосредоточен на 60k-P и 80k-C; Delta нейтральная может заработать на временном распаде.
2. Дальняя IV низкая, декабрьский 80k-C всего 40.74%, на 10 волатильностей ниже HV — структура long vega кажется дешевой. Если полагаете, что HV не упадет быстро, покупка дальнего Call spread более выгодна, чем покупка ближнего.
3. Относительно ETH/BTC: ETH 24h стабилен, BTC отскочил, BTC относительно сильнее. Нижняя стена Put по ETH слишком толстая, краткосрочное пробитие вниз маловероятно, но и вверх нет катализаторов.
4. Риск-менеджмент: если 28 июня (около истечения 26JUN) произойдет макроэкономический сбой, высокие IV по BTC на ближних сроках могут быстро быть достигнуты в реальной стоимости.

Контроль позиций по Gamma, приятных выходных.

Записки по опционам на острове Ледяное и Огненное｜2026-06-19

Рынок на спотовом рынке
BTC торгуется по 62,998 (-2.5%), ETH по 1,716 (-2.3%). После дневного минимума в 62,200 BTC немного отскочил, но всё ещё консолидируется ниже 64k. ETH также снижается, но падение не столь значительное.

Позиции на Deribit
Ближайший ATM IV в целом низкий: BTC 20JUN ATM Call IV 35.1%, 22JUN 66kC IV 34.2%, 31JUL 65kC IV 38.4%. Наиболее концентрированные открытые позиции (OI) по дальним месяцам — фьючерсы 25SEP 63.5k (OI 330 миллионов долларов). На стороне ETH 26JUN 1800C IV 51.9% (OI 8,502 контракта), 31JUL 2200C IV 54% (OI 7,334 контракта). На стороне путов самые активные уровни сосредоточены на 66000P, IV 36-46%. PCR пока не показывает явного перекоса.

DVOL/IV квантиль
BTC ближайший ATM IV находится в диапазоне 34-38%, что является низким уровнем за год. Дальние месяцы 25SEP OTM Call IV 74%, 26MAR27 уровень IV 43-47%. Низкая волатильность вблизи и высокая вдали, волатильность кривой в целом крутая, ценообразование для дальних сроков не низкое.

Оценка
Ближайший IV низок, что позволяет делать длинные позиции по gamma, но сегодня 19JUN срок истечения + окно на выходные, будьте внимательны к рискам пин-позиции.

Мысли на сегодня
① На дату истечения 19JUN: IV около ATM низок — купите стреддл 20JUN/22JUN, ожидая возврата волатильности после выходных, вход по IV 34-36%, соотношение риска и прибыли разумное.
② 31JUL Risk Reversal: 31JUL 65kC IV 38% относительно ближайшего месяца не высока, структура кантанго делает продажу путов и покупку коллов интересной.
③ Возврат ETH путового ским: IV путов ETH явно выше, чем у BTC на аналогичных уровнях, ским имеет крутой уклон — если вы считаете, что рынок переоценивает риски снижения, можно рассмотреть продажу ETH пут спреда для получения премии.

Относительная сила BTC/ETH
BTC немного сильнее падает (-2.5% против -2.3%), но близкий ATM IV явно ниже, чем у ETH (35% против 52%), разница в формах скимов заметна. Волатильность ETH имеет премию, продажа волатильности ETH или пут спреда относительно выгодна.

Предупреждение о рисках
19JUN срок истечения с высоким риском gamma pin; ликвидность в выходные может сократиться, спреды между ценами на глубокие вне денег контракты могут быть очень широкими, не гонитесь за такими котировками.

Записки по опционам на острове Ледяного Огня｜2026-06-18

Сегодня BTC на споте $64,632, за 24 часа упал на 1.36%, все еще колеблется в узком диапазоне 64-65K. ETH $1,756 также откатился.

【Параметры Deribit】

PCR по BTC поднялся до 1.63, зона паники. Подробности по сделкам: сегодня максимальный объем был на опционе 21Jun26 62000-P (1800 контрактов), затем идут 26Jun26 60000-P и 62000-P. Перед квартальным истечением 27 июня наблюдается концентрация путов на нижнем уровне, рынок показывает большое количество пут спредов, а не голых путов. Топ-3 OI: 120K-DEC Call, 80K-JUL Call, 60K-JUN Put — двойная пиковая распределенность, уровень коллов находится выше 80K.

ETH PCR 1.01, нейтрально-стабильно. Сегодня истекающие контракты 18-го числа имеют большой объем сделок на 1825-C и 1850-C (6238 контрактов / 4554 контракта), активно идет Roll на продление; максимальная концентрация OI на 2000-C (79K контрактов), рынок ETH гораздо спокойнее, чем BTC.

【Разница DVOL/IV】

BTC DVOL 39.3, HV 55.9 — IV/HV=0.62, IV находится на низком уровне за последние 30 дней. Перед квартальным истечением цена подразумеваемой волатильности занижена, особенно на пут-стороне (60000-P IV 45.5% против HV 55.9%). ETH DVOL 56.0, HV 74.3, аналогично IV дешевле.

【Оценка】

PCR в панике, но базис плоский (+0.02%), деньги не делают реальных шортов, больше связано с хеджированием / roll перед истечением, что приводит к увеличению путов. После расчетов 27 июня IV ожидается восстановление.

【Мысли на сегодня】

1. BTC Bull Put Spread (62000/60000): продаем 62000-P + покупаем 60000-P, чистый доход от премии. PCR=1.63, крайняя паника, премия на путы высокая, делаем шорт путов, чтобы заработать на премии. Направление позитивное — не пробиваем 62000, значит, в прибыли. До истечения осталось 9 дней, темп тета-дека очень хороший.

2. DVOL < 40 не делаем двойные продажи, премия слишком тонкая; кто хочет играть на волатильности, можно небольшим объемом купить ATM straddle на 27 июня для гамма-скальпинга перед расчетами.

3. Направление ETH: колебания в диапазоне 1750-1800, краткосрочное давление небольшое. Iron Condor можно рассмотреть, но премия довольно тонкая.

【Предупреждение о рисках】

Перед квартальным истечением ликвидность снижается, спреды расширяются. Если BTC упадет ниже 62000 поддержки, Bull Put Spread столкнется с давлением, нужно будет вовремя roll down или ставить стоп-лосс.

Сегодня открываю что-то интересное: 【社牛圣经】Социальная Библия:
Специально для социофобов I, готовящих социальные боеприпасы, скинь ссылку своему ИИ, он за секунду всё настроит, каждую субботу поможет тебе завоевывать朋友圈!

https://github.com/wepoets1107/social-bible

Я создал ИИ, который пишет двуязычный социальный шпаргалку каждую субботу. Это не агрегатор новостей — он выбирает ОДНУ историю по теме и дает тебе 3 угла для обсуждения + убийственную фразу для начала.
Технологии, еда, отношения, сезонные настроения. Всё из реальных источников. Никаких фейковых новостей.
Зачем прокручивать тысячу заголовков, когда тебе нужна всего одна хорошая фраза для начала разговора?
Социальная Библия: думай об этом как о твоем напарнике на каждой ужинной вечеринке, кофейной беседе и группе WeChat.
Создана, потому что знать, что произошло ≠ знать, как об этом говорить.
Полный код с открытым исходным кодом:
github.com/wepoets1107/social-bible

Codex с DeepSeek, правильный способ экономить

Многие не знают, что Codex (программный помощник от OpenAI) может подключать сторонние модели. Настроив DeepSeek, цена падает до 1/70 от GPT.

Сравнение цен:
GPT-5.5 выдает за 40 долларов за миллион токенов
DeepSeek-V4-Flash всего за 0.56 долларов за миллион токенов
Новые пользователи получают 5 миллионов бесплатного лимита.

Методы настройки (на выбор):
1. Отредактируйте ~/.codex/config.toml, добавив провайдер DeepSeek, установите переменную окружения DEEPSEEK_API_KEY
2. Просто в диалоговом окне Codex скажите: помогите настроить DeepSeek
3. Временное использование: codex --model deepseek-v4-flash --model-provider deepseek

Выбор модели:
Для повседневного кодирования используйте deepseek-v4-flash, 1M контекста
Для сложных рассуждений используйте deepseek-v4-pro

Важно: старая модель с названием, устаревшим 24 июля, помните о миграции на v4.

На сэкономленные деньги что-то сделать - это же классно!

【Крипто-опционы】Ссылка на репозиторий: https://github.com/wepoets1107/us-options-strategy-assistant
Логика такая же, как и у крипто-опционов, подходит как для новичков, так и для профи. Неважно, есть ли у тебя конкретное мнение по поводу движения базового актива, через интерактивное взаимодействие ты можешь получить оптимальную торговую стратегию и указания по открытию позиций.
На рынке США более 5000 акций, все не охватишь. В первой версии демо мы сделали топ-20 по рыночной капитализации и популярные ETF, если у вас есть новые пожелания или вы нашли баги, оставляйте комментарии.
Используется локально, безопасность на первом месте. Просто подключите свой API большой модели.

Записки по опционам на острове Ледяного Огня | 2026.06.17

BTC спот цена $65,796 (Binance), индекс Deribit $65,760.75, 24h диапазон $65,361-$66,992, падение 0.75%. Недельное восстановление до +6.63%, за последний месяц всё ещё падение на 15.11%. Цена вернулась к 90-дневному низу (27.96% квантиль), вчерашнее закрытие $66,290 создало краткосрочное сопротивление.

По данным Deribit, объем открытых позиций по бессрочным контрактам ~ $1B, ставка финансирования близка к нулю (8h 0.00127%), направление ставок вяло. Долгосричный базис очень узкий: 26Jun $65,778 (+0.02%), 31Jul $65,901 (+0.21%), 28Aug $66,085 (+0.49%), заметные признаки облигационной структуры. В этот пятницу, 19 июня, истекают недельные опционы, страйк охватывает $57K-$72K.

Соотношение Put/Call OI 0.50, преимущество у call позиций, что отражает накопление бычьих позиций около $65K. В течение дня ATM IV около 27-28%, что является низким уровнем в последнее время; на OTM стороне (выше $68K) IV поднялся до 47%+, волатильность улыбки резкая. В последние дни рынок опционов показывает, что трейдеры накопили более 250,000 BTC в диапазоне $59K-$67K (CoinDesk), поддержка ясна.

Оценка: BTC после роста с низов июня на уровне $60,900 до около $65,800 вошел в консолидацию. $66,300 (вчерашний максимум) и $67,000 (максимум за 24h) создают верхнее сопротивление; $64,000-$65,000 является краткосрочной зоной поддержки, $61,000 — ключевая среднесрочная линия обороны. С точки зрения фундаментала, после повышения ставок в Японии BTC воспользовался моментом для восстановления, BlackRock запустил BTC доходный фонд, а STRF от Strategy резко упал, что создает смешанные сигналы. Низкий IV + низкий базис + низкая ставка финансирования означают, что рынок уже достаточно оценил текущее боковое движение, прорыв потребует нового катализатора.

Три стратегии:
Во-первых, продать вне денег Put, собрать премию в диапазоне $61K-$64K, сейчас низкий IV делает временную стоимость значительной, delta под контролем.
Во-вторых, Put Credit Spread, например, продать $64K Put + купить $61K Put, вход по лимиту, собрать прибыль до истечения 26 июня + выгода от сокращения волатильности.
В-третьих, Iron Condor, на примере истечения в эту пятницу, продать $64K Put + $68K Call, купить защиту вне диапазона, ставить на узкую консолидацию до истечения.

Относительная сила: ETH/BTC слабее, заметная дифференциация в альткойнах — Hyperliquid, Uniswap, Worldcoin растут против тренда, а нарративы AI + DeFi получают краткосрочное финансирование, в то время как сектор майнинга под давлением отчета VanEck.

Риски: в эту пятницу (19 июня) в 16:00 UTC истекают недельные опционы, концентрация гамма-экспозиции, обратите внимание на резкие колебания в конце торгов. Эхо повышения ставок в Японии еще не утихло, если не удастся удержаться выше $66,300, стоит остерегаться повторного тестирования дна. Обратите внимание на ликвидность в заявках в течение дня.

Есть друзья, которые оставили комментарий, надеясь, что я смогу выпустить стратегию для американского фондового рынка.
Похоже, что в крипте тихо, все ушли играть на американских рынках.
Данные по опционам на американском рынке сложно получить, но я уже, в принципе, нашел бесплатное решение.
Завтра будет супер новинка, открываю исходник 【冰火岛美股期权策略宝】😎🤟

Новые игроки на опционах сталкиваются со сложной цепочкой опционов, не зная, какой страйк покупать, на какую дату, и какую стратегию использовать, часто отказываясь от торговли.

Стратегия宝 — это инструмент с поддержкой ИИ, созданный как для новичков, так и для опытных трейдеров. Вам нужно только озвучить свои потребности, и Стратегия宝 автоматически поможет вам найти наиболее подходящую торговую стратегию и выбор контрактов по вашему мнению. Новички могут торговать уверенно, а опытные трейдеры могут сопоставлять свои стратегии для оптимизации своих подходов.

Уже доступен в открытом доступе, можно запускать локально, очень безопасно. Добро пожаловать в опыт! 【冰火岛期权策略宝】: https://github.com/wepoets1107/crypto-options-strategy-assistant

Я сам ежедневно использую рабочую платформу для опционов Icefire, отслеживаю гамма-экспозицию и аномальные крупные сделки за последние 30 дней. Очень удобно. Работает локально, без угроз безопасности.

Уже с открытым исходным кодом:

https://github.com/wepoets1107/icefire-options-workbench

Все, просто дайте ссылку ИИ и скажите ему установить на локальный компьютер.

Локальный доступ через браузер. В readme уже написаны методы настройки.

Записки по опционам на острове Ледяного Огня | 2026.06.15

BTC подскочил с минимальных значений выходных в $63,663 до $65,555 на утренней сессии в Азии, за 24 часа отскок почти на 3%, недельный уровень — +6.3%. Этот момент ключевой — на прошлой неделе BTC временно пробил уровень $61K, в выходные в диапазоне $63K-64K происходила узкая консолидация, а сегодня утром эта бычья свеча пробила краткосрочное сопротивление в $65K, вопрос в том, сможет ли цена устоять на этом уровне — это первое испытание на этой неделе.

На Deribit, утренний рост сопровождался заметным увеличением объема на Call стороне, наблюдается накопление Open Interest (OI) на $66K и $68K, особенно по опционам с истечением 20 июня, соотношение Call/Put OI вернулось выше 1.3. Максимальная точка боли на стороне Put находится в диапазоне $62K-63K, что практически совпадает с уровнем поддержки прошлой недели. Судя по распределению сделок, на этой неделе капитал сконцентрирован в диапазоне $64K-68K, ставки на прорыв усиливаются.

DVOL сейчас около 42, что выше пятничного значения 38 — отскок цены сопровождается ростом имплицитной волатильности (IV), это типичный сигнал сужения левой стороны волатильности. Стоит отметить, что дальние (июль, август) значения IV все еще выше ближних, что указывает на структуру Контанго, обозначая, что рынок ожидает некоторой стабильности в краткосрочной перспективе, но среднесрочная неопределенность не исчезла. 25-delta Risk Reversal с истечением в конце июля уже три дня показывает смещение в сторону Call, стоит обратить внимание на это изменение.

Оценка: BTC получил эффективную поддержку в районе $63K, краткосрочный импульс положительный, но диапазон $65K-66K является зоной плотных торгов, для пробоя потребуется больше объемов. На этой неделе макроэкономическая ситуация относительно спокойная, движение криптовалют больше определяется внутренней борьбой капитала. Высока вероятность выбора направления вблизи $65K.

Стратегии:
1. Продавать Put на $62K (истечение 20 июня), собирая премию около $500-600, ставя на то, что поддержка $63K не будет пробита. На этом уровне много OI, что создает естественный барьер, а Theta начинает ускоренно уменьшаться, соотношение цена-качество хорошее.
2. Если вы настроены на рост, можно рассмотреть Bull Put Spread: продать Put на $63K + купить Put на $60K, чтобы снизить использование маржи, давление со стороны покупателей сосредоточится ниже $63K.
3. Если направление неясно, но ожидается сужение волатильности, Short Iron Condor ($60K Put / $63K Put / $68K Call / $71K Call) также сможет извлечь выгоду из временной стоимости, но нужно следить за тем, сработает ли OI Call на уровне $66K.

По относительной силе BTC движется сильнее, чем ETH (ETH/BTC продолжает ослабевать), пока нет сигналов к запуску сезона альткоинов. Капитал больше склонен сосредотачиваться в BTC как в активе-убежище, такая структура выгодна для продавцов опционов.

Предупреждение о рисках: в эту пятницу истекают месячные опционы на июнь, гамма-压榨 перед расчетами может увеличить волатильность цен. Если BTC сильно пробьет $66K и устоит, стратегии продажи Put нужно будет быстро корректировать или закрывать с убытком. Не держите позиции до дня расчетов.

#BTC #期权 #ЛедянойОгонь

Удобно для всех наших островитян использовать рабочую платформу опционов "Ледяной и Огненный Остров", она уже открыта для доступа
开源地址

Все, просто передайте ссылку ИИ, скажите ему установить на локальный компьютер.

Анализ gamma-экспозиции нельзя ограничивать только общим gamma-экспозицией, необходимо также уделить внимание распределению gamma в пределах 30 дней.
Gamma, которая скоро истечет, больше и более чувствительна.
Платформа опционов Ice & Fire позволяет вам в реальном времени синтезировать gamma-экспозицию на 30 дней на вашем локальном компьютере.
Текущий BTC gamma практически не имеет сопротивления до 64500, ожидаем, что он будет расти стабильно.