张无忌wepoets
博士，期权交易员&期权教育博主，冰火岛社区创办者。
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大家好，建立一个冰火岛期权VIP群，入群的可以一对一指导期权策略。有效期一年。
有需求的可入。
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近端的IV跌得太低了。神奇的周末。
趁着便宜，买点双买当彩票。
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币圈美股化之后，大部分周末时间都是垃圾时间了
也好，可以休息，不用像以前那么累
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分享一下近期我的ETH策略。卖远期，买近期，组合成 delta中性，gamma正值，theta正值，vega负值的组合。
主要做降波，同时收点theta，小幅度波动也有收益。
gamma和theta同时为正，理论上不可能，但是实际中是可能的。因为期限结构导致的。
卖高IV的期限，买低IV的期限对冲。可以组合成这种模式。
主要做降波，同时收点theta，小幅度波动也有收益。
gamma和theta同时为正，理论上不可能，但是实际中是可能的。因为期限结构导致的。
卖高IV的期限，买低IV的期限对冲。可以组合成这种模式。
BTC摸8万的机会如何？看看期权数据。顺道安利一个平替amberdata的数据平台。
整体看，交易情绪还是倾向上行8万的，24小时的交易数据8万call的增长很明显。
但是当下的gamma ex显示，处于正gamma区域，波动受到抑制。如果没有强力推动，8万的上攻有阻力。
因此在周五之前如果没有到8万，基本就可以放弃幻想了。
8.5万位置同样有正gamma墙阻力，因此冲过8万就可以止盈。
如果是做现货网格，在两个正gamma墙之间设置区间较为合适。
如果做波动率，还是建议逢高做空delta0.1位置的双卖。
祝好运~
整体看，交易情绪还是倾向上行8万的，24小时的交易数据8万call的增长很明显。
但是当下的gamma ex显示，处于正gamma区域，波动受到抑制。如果没有强力推动，8万的上攻有阻力。
因此在周五之前如果没有到8万，基本就可以放弃幻想了。
8.5万位置同样有正gamma墙阻力，因此冲过8万就可以止盈。
如果是做现货网格，在两个正gamma墙之间设置区间较为合适。
如果做波动率，还是建议逢高做空delta0.1位置的双卖。
祝好运~
币安期权的数据，也很有参考价值。
交易时养成每天查看数据的习惯。
不过币安期权的偏度和曲率等IV数据还没有，期待可以进一步丰富。
一些第三方的数据服务可以作为补充。
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不过币安期权的偏度和曲率等IV数据还没有，期待可以进一步丰富。
一些第三方的数据服务可以作为补充。
最近一个月，BTC的隐含波动率是缓缓下行的。
目前，已经快接近之前的低点，是否存在反弹的可能？
一般而言，暴跌会拉升隐波，如果IV反弹就预示着大概率可能暴跌。
当然，暴涨也可能会拉升隐波，并非只有暴跌一条路。
从基本面分析，暴涨的可能性和暴跌的可能性，后者似乎更大。
对于交易降波的交易者，如果dvol低于40，就要警惕了。
分享一个临时对冲的好方法：末日双买。
只要波动率异常骤降，不要犹豫，直接买末日双买对冲gamma。
同时，远期的双卖适当减仓。
如果IV小幅反弹，则可以继续卖。
如果IV大幅反弹，双买吃一些gamma收益，弥补双卖的部分回撤。
目前，已经快接近之前的低点，是否存在反弹的可能？
一般而言，暴跌会拉升隐波，如果IV反弹就预示着大概率可能暴跌。
当然，暴涨也可能会拉升隐波，并非只有暴跌一条路。
从基本面分析，暴涨的可能性和暴跌的可能性，后者似乎更大。
对于交易降波的交易者，如果dvol低于40，就要警惕了。
分享一个临时对冲的好方法：末日双买。
只要波动率异常骤降，不要犹豫，直接买末日双买对冲gamma。
同时，远期的双卖适当减仓。
如果IV小幅反弹，则可以继续卖。
如果IV大幅反弹，双买吃一些gamma收益，弥补双卖的部分回撤。
最近几天，美伊之间的战和新闻不停反转，谁在撒谎谁在嘴硬，让K线也是无所适从。
周一美股是否会有大波动？
BTC如何跟随当下趋势进行布局？
从波动率角度提供一些思考。
末日的期权iv非常低，近低远高已经有了波动率交易的空间。
首先，可以双买末日，赚取gamma的潜在收益可能性，押注一波大波动。
其次，可以卖出中远期宽幅深度虚值，贴补近端末日的theta损耗。
整体保持正gamma，theta尽量为0。
让时间发酵。
周一美股是否会有大波动？
BTC如何跟随当下趋势进行布局？
从波动率角度提供一些思考。
末日的期权iv非常低，近低远高已经有了波动率交易的空间。
首先，可以双买末日，赚取gamma的潜在收益可能性，押注一波大波动。
其次，可以卖出中远期宽幅深度虚值，贴补近端末日的theta损耗。
整体保持正gamma，theta尽量为0。
让时间发酵。
聊聊期权网格涨破之后该如何应对。
之前很多朋友在布林带中轨的范围内做网格，6.5万到7.5万，现在涨破了网格，要继续追高吗？
我的建议是，不追。
等待调整回撤到中轨附近，再重新建立网格。
追高不是一定不赚钱，而是确定性低一些。
回调后反而更容易把握。
当然，很多做6万到8万网格的朋友，就比较幸福，可以继续持有待涨了。
我的现货网格已经止盈，等待后续的重新入场机会。
期权依旧是逢高做空波动率策略，不做价格，只做波动率降波的交易。
之前很多朋友在布林带中轨的范围内做网格，6.5万到7.5万，现在涨破了网格，要继续追高吗？
我的建议是，不追。
等待调整回撤到中轨附近，再重新建立网格。
追高不是一定不赚钱，而是确定性低一些。
回调后反而更容易把握。
当然，很多做6万到8万网格的朋友，就比较幸福，可以继续持有待涨了。
我的现货网格已经止盈，等待后续的重新入场机会。
期权依旧是逢高做空波动率策略，不做价格，只做波动率降波的交易。
聊聊期权网格交易的优势。
现货网格、合约网格，大家都很熟悉，币安的机器人也比较智能，可以设置好自动程序化交易。
期权网格目前则没有机器人，需要靠手动交易。
其实就是多个车轮策略滚动运行。
举例说明：
例如，你选择BTC的三个行权价做网格，假设现价7.5万，你选择7万、6.9万、6.8万三个行权价，卖出put，收到权利金。如果价格跌倒6.8以下，你就分别按三个行权价买入了三个BTC。
到期后，在6.8万、6.9/7万的位置，分别再挂三个卖出call。
以上，车轮策略第一轮完成，等待价格反弹回7万以上，可以分别卖出，完成网格交易。
和现货、合约的网格相比，收益多了权利金的收益，收益更丰厚。
如果价格横盘不动，现货和合约网格没有收益。期权网格可以收获权利金收益，具有明显优势。
听懂了吗？那就试试吧。祝大家发财~
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学习笔记：学习SABR模型，通过excel去建模，散户用极简方法也能做好波动率交易吗？
构建delta gamma vega三中性组合，去赚取波动率的二阶溢价和偏度曲率溢价。
问了Ai，理论上可以。
如果配合Ai辅助，搭建一个简易模型并自动比较和发现交易机会，是可行的。
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