@Bedrock 大部分的跟單交易模型失敗的原因在於假設源活動曾經是可以以正常的形式被解讀。

在Bedrock裡，部位通常不會固定在同一個地方。再抵押獎勵、收益流和DePIN激勵被路由到不同的抵押層，流動性仍然可以部署同時又能獲利。優勢來自於配置時機，而不是單純的錢包映射。

當一個跟單者識別出一個獲利的聚集時，底層的獎勵分配邏輯可能已經將風險轉移到其他地方。資本效率透過流動性不斷增強。

緊張的地方在於，更深層次的優化會增加去正常化。什麼時候可觀察的活動不再是信號，而變成延遲的會計？

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