今天我想分享一下我正在應用於交易機器人的策略，這將有點技術性，希望能得到大家的分享和建議，以便進一步改善。
納什均衡，這是一個很少有人提到的策略，但根據我個人的經驗，它對於低槓桿的現貨和期貨交易非常有效。我在過去一個月中持續應用，並且收益相對穩定（NFA）。
核心理念：
在博弈論中，納什均衡是每個玩家都“理性”，沒有人有動力改變策略的狀態。加密市場很少長時間保持均衡 - 它由於資金、羣體心理、基差、OI波動等持續失衡。
👉 我的目標：量化“失衡”的程度然後以兩種模式進行挖掘：
逆勢：一側偏差過大 → 反向下單以獲取均值迴歸的收益。
動量：適度偏差但有趨勢 → 順勢而爲，保持風險管理的紀律。
EDI指數（均衡偏差指數）
我彙總了多個來源以創建一個唯一的測量標準：
8小時資金（z-score） & 多空賬戶比例（z-score）：衡量市場心理 & 羣體槓桿。
未平倉合約變化（z-score）：衡量市場溫度的突然變化。
訂單簿不平衡（微觀）：頂級訂單的供需偏差。
基差 & 基差斜率：標記指數的差異及其隨時間的變化。
(可選) 蠟燭/清算信號 + BTC動量以調整干擾。
由此創建EDI：
高EDI + 羣體強烈偏向一方 → 優先考慮逆勢。
中等EDI + 明顯動量 → 優先考慮動量。
進出訂單規則（簡化）：
下單：設置限價僅限發佈，有偏移（減少滑點），僅在有回調和EDI改善時進行加倉（不FOMO）。
SL/TP根據ATR：
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR，TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR（根據波動 & 模式）。
軟跟蹤止損：跟隨錨點，根據ATR & 價格趨勢動態調整。
盈虧平衡：當利潤足夠遠時，將SL拉回到有緩衝的正值（bp）。
市場“平坦”時的部分TP：如果橫盤時間足夠長，鎖定部分頭寸以確保利潤。
災難止損：始終有STOP_MARKET保險（根據liq-price或ATR大）。
風險管理 & 規模調整
優先考慮低槓桿（減少壓力 & 尾部風險）。
每筆訂單風險約爲10–15%的風險預算（不是賬戶資金）。
對衝模式允許獨立管理LONG/SHORT，避免“相互衝突”。
限制名義/保證金上限，以避免在波動異常時濫用資金。
加密貨幣容易“失衡” → EDI能捕捉到多個均值迴歸 & 乾淨的突破。
低槓桿有助於在EDI受到干擾時減輕壓力，同時通過靈活的跟蹤優化RR。
上個月，我按照這個策略運行交易機器人，利潤相當穩定（現貨3%和期貨20%）。由於我的資金不多，所以我選擇了風險最小的道路。您可以通過我在這裏的領導者個人資料中的頭寸進行更多參考：
SOCO
NFA。請自行研究。先進行風險管理，利潤會隨之而來。
