1. تعریفیں (سادہ نوٹیشن)
فرض کریں:
Pₜ = کرپٹو کی موجودہ مڈ پرائس (مثلاً BTCUSDT)
σ̂ₜ = اینگل اسٹائل اندازہ شدہ اتار چڑھاؤ (ARCH / GARCH ماڈل سے)
vₜ = √σ̂ₜ = متوقع وولیٹیلٹی (اسٹینڈرڈ ڈیوی ایشن)
آرڈر بُک:
Vbid = اوپر کے k لیولز پر کل بڈ والیوم
Vask = اوپر کے k لیولز پر کل اسک والیوم
اسپریڈ:
S = Ask − Bid
sₜ = S / Pₜ = ریلیٹو اسپریڈ (ٹریڈنگ لاگت / رگڑ)
2. ڈائریکشنل پریشر (آرڈر بُک عدم توازن)
آپ نے یہ فارمولا دیا:
[
D = \frac{V_{bid} - V_{ask}}{V_{bid} + V_{ask}}
]
خصوصیات:
( D ) کی ویلیو −1 سے +1 کے درمیان ہوتی ہے
والیوم کے حساب سے نارملائزڈ ہے
مختلف لیکویڈیٹی حالات میں بھی مستحکم رہتا ہے
مطلب:
D > 0 → خریدار زیادہ طاقتور → لانگ پریشر
D < 0 → بیچنے والے زیادہ → شارٹ پریشر
D ≈ 0 → کوئی واضح ایج نہیں → ٹریڈ نہ کریں
3. ٹریڈ کی سمت (Direction Rule)
[
\text{Direction} =
\begin{cases}
+1 & \text{اگر } D > \theta \
-1 & \text{اگر } D < -\theta \
0 & \text{ورنہ}
\end{cases}
]
جہاں:
θ = چھوٹا سا تھریش ہولڈ (مثلاً 0.05 یا 0.1) تاکہ شور (noise) سے بچا جا سکے
4. وولیٹیلٹی کے مطابق لیوریج
آپ کی منطق درست ہے:
وولیٹیلٹی زیادہ → لیوریج کم
وولیٹیلٹی کم → لیوریج زیادہ
بنیادی لیوریج ماڈل
فرض کریں:
L₀ = بیس لیوریج (مثلاً 3x)
a > 0 = کنٹرول کانسٹنٹ
vₜ = متوقع وولیٹیلٹی
سادہ فارمولا:
[
L_{max}(t) = \frac{L_0}{1 + a v_t}
]
مطلب:
جب مارکیٹ زیادہ تیز ہو → لیوریج خود بخود کم ہو جائے
جب مارکیٹ پرسکون ہو → زیادہ لیوریج کی اجازت
5. اسپریڈ پینلٹی (ٹریڈنگ لاگت)
زیادہ اسپریڈ ہونے پر پوزیشن سائز کم ہونا چاہیے۔
[
w_s = e^{-b s_t}
]
جہاں:
b = اسپریڈ کے لیے حساسیت
6. فائنل پوزیشن سائز (اہم حل)
سگنل کی طاقت:
[
\text{Signal} = |D|
]
آخری پوزیشن / لیوریج:
[
\boxed{
\text{Position Size} =
\text{Direction}
\times
L_{max}(t)
\times
|D|
\times
e^{-b s_t}
}
]
7. آسان الفاظ میں سمجھیں
جزکردارDآرڈر بُک میں کس کی طاقت زیادہ ہےSign(D)لانگ یا شارٹ**Dوولیٹیلٹیرسک کنٹرولاسپریڈٹریڈنگ لاگت کنٹرول
نتیجہ:
مضبوط آرڈر بُک سگنل + کم وولیٹیلٹی + کم اسپریڈ → بڑی پوزیشن
کمزور سگنل + زیادہ وولیٹیلٹی + زیادہ اسپریڈ → چھوٹی یا زیرو پوزیشن
8. اسٹریٹجی کا خلاصہ
آرڈر بُک ڈیٹا لیں اور D نکالیں
ARCH/GARCH سے وولیٹیلٹی فریکاسٹ کریں
وولیٹیلٹی کے مطابق لیوریج محدود کریں
اسپریڈ کی بنیاد پر سائز کم یا زیادہ کریں
صرف تب ٹریڈ کریں جب ایج واضح ہو
9. یہ ماڈل کیوں مؤثر ہے؟
مائیکرو اسٹرکچر (Order Flow) اور رسک مینجمنٹ کو اکٹھا کرتا ہے
خودکار طریقے سے مارکیٹ کے مطابق ایڈجسٹ ہوتا ہے
مختلف مارکیٹ حالات میں کام کرتا ہے
یہی تصور بڑے Quant Funds اور Market Makers استعمال کرتے ہیں
اگر آپ چاہیں تو میں:
اسے Python یا Pine Script میں بدل سکتا ہوں
کانسٹنٹس (a, b, \theta) کو آپٹمائز کر سکتا ہوں
اسٹاپ لاس لاجک شامل کر سکتا ہوں
بس بتائیں 👍
