Degen Midas

“君子藏器于身，待时而动”——想要在这个市场里活下去，有且只有一条路径：提升自己的技术，排除市场噪音，坚定执行交易计划。$BTC $ETH
新手建议下载两个软件，方便上手：Coinglass，Coinank
进阶软件：Tradingview，Velo，TRDR，ATAS等
这一期我们主要是4个基础交易指标，我会用图文结合的方式帮助你进一步了解他们。
成交量（Volume）市场剖面（Market Profile）热力图（Heatmaps）成交量加权平均价（VWAP）
后续也会出视频讲解，请关注
一、成交量（Volume）

1.0 基础概念

成交量代表在特定时间段内，市场中买卖成交的现货或合约总数量。

高成交量表示市场兴趣强、趋势更可靠。

低成交量代表市场犹豫、信号可能虚假。

1.1 成交量差值 Delta （Delta Highlight Mode）

相比传统成交量指标，Delta 模式能显示更多信息。

每个节点包含两根柱子：深色背景柱表示总成交量（买入加卖出），亮色柱表示净 Delta（买入减卖出）。

通过对比，可以清楚看到目前是哪一方占据主导，以及是否出现买卖方不平衡的情况。

1.2 成交量与价格行为（Volume & Price Action）

成交量是对价格行为的确认。

价格上涨且成交量增加，说明多头主导

价格下跌且成交量增加，说明空头主导

成交量峰值一般用来确认突破或反转的有效性。

量价背离（价格上升而成交量下降）预示主动订单动能不足。

极端放量（Climax Volume）一半是趋势尾声信号，存在反转可能性。

1.3 结合市场剖面（Market Profile Integration）-非常重要

POC（控制点）代表成交量最大的价位。也就是多空交战最激烈的价格水平位。

VAH/VAL（价值区高低点）代表约占总成交量 70% 的核心区间。

例如下图，亚洲时段的 POC 作为支撑位，欧洲时段的 VAH 作为阻力位。

二、市场剖面（Market Profile）-进阶内容，可反复学习

2.0 基础概念

市场剖面图结合价格、时间与成交量三维信息，目标是识别市场在特定周期内的公平价值区（Fair Market Value）。
一旦价值失衡，市场会推动价格逐渐回到价值区。

它通过 TPO（Time Price Opportunities）展示价格在不同价位停留的时间，从而揭示市场对该价位的认可程度。
换句话说，TPO呈现出来的价格水平位，参考意义远大于K线产生的支撑或阻力位（虽然大部分情况下两者会有重合）

2.1 结构组成
TPO ：每个交易时段的价格活动。

价值区（Value Area）：包括价值区上沿 VAH 与下沿 VAL，覆盖约 70% 的成交量。

POC（Point of Control）：成交最密集、最具代表性的关键价格水平位。

这些区域通常被视为短期支撑、阻力与入场参考位。（参考意义远大于K线或趋势线）

2.2 高成交量区（High Volume Nodes / HVNs）

HVN 表示市场在这些价位上交易活跃、价值共识强。（换句话说，大量的人在这个位置开仓平仓，或者FOMO入场）

价格常在 HVN 区域停顿、回测或震荡。

HVN 常用作可靠的支撑或阻力位，是入场、止盈、风险控制的重要锚点。

2.3 低成交量区（Low Volume Nodes / LVNs）

LVN 是价格活动稀少、市场快速通过的价区。

价格在 LVN 区间中往往穿越迅速。

LVN 可作为短线目标区或突破的参考。
换句话说，就是行情突破的“加速价格段”，不会做过多停留。

三、热力图（Heatmaps）

3.0 基础概念
热力图用于展示订单簿（Orderbook）在价格与时间维度上的活动情况。

颜色强度代表挂单密度与成交活跃度。

亮色区域代表挂单集中或强平聚集区，暗色区域代表活动稀少。

热力图可帮助交易者快速识别短期支撑、阻力与潜在目标价带。

3.1 市场深度热力图（Aggregate Market Depth）

市场深度热力图展示流动性墙（Liquidity Walls）与深度集中区。

它能帮助分析市场的流动性分布，并识别吸收区、支撑区与阻力位置。

3.2 流动性带（Liquidity Bands）
亮色带通常代表集中流动性或未平仓强平点（Liquidation Pools）。

若某个强平点（POC）位于低成交量区，价格往往会快速反应。

大型流动性池常吸引价格靠近，是常见的目标价位或阻力区域。

3.3 扫单与流动性反转（Liquidity Sweeps）

当价格扫过买单密集区（长流动性）时，会触发止损。

流动性被清理后，买盘重新主导，价格常出现快速反转。

在交易中，可将开放订单簇标记为潜在的入场或止损目标区，

并配合 Delta 与 VWAP 信号判断反转时机。

四、VWAP（成交量加权平均价）-机构常用的买入依据

4.0 基础定义
VWAP（Volume Weighted Average Price）是某时间段内的成交量加权平均价格。

它是日内公平价值的参考线。

价格高于 VWAP 时，市场短期偏多；

价格低于 VWAP 时，市场短期偏空。

例如BTC这波强烈上涨，就是VWAP上轨的强势买入。

建议收藏学习，后续会出视频讲解，请关注。